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Capítulo 13 Teoria dos Jogos e Estratégia Competitiva Slide 2 Tópicos para discussão ◼ Jogos e decisões estratégicas ◼ Estratégias dominantes ◼ Retomando o Equilíbrio de Nash ◼ Jogos repetitivos 1 2 Slide 3 Tópicos para discussão ◼ Jogos sequenciais ◼ Ameaças, compromissos e credibilidade ◼ Desencorajamento à entrada ◼ Leilões Slide 4 ◼ Se cremos que nossos concorrentes são racionais e atuam visando à maximização de seus payoffs. De que modo devemos levar o comportamento deles em consideração ao tomar nossas próprias decisões? Jogos e decisões estratégicas 3 4 Slide 5 Jogos e decisões estratégicas ⚫ Jogo cooperativo ◆Os jogadores negociam contratos que sejam obrigados a cumprir e que lhes permitam planejar estratégias conjuntas ⚫Exemplos: Negociação entre um comprador e um vendedor em torno do preço da mercadoria; uma joint venture entre duas empresas (exemplo: Microsoft e Apple) ⚫É possível negociar contratos que os jogadores sejam obrigados a cumprir Jogos não cooperativos versus jogos cooperativos Slide 6 Jogos e decisões estratégicas ⚫ Jogo não cooperativo ◆Não é possível negociar e implementar contratos que os jogadores sejam obrigados a cumprir ⚫Exemplo: Duas empresas concorrentes tomam suas decisões de preço e propaganda de forma independente, levando em consideração o provável comportamento da rival Jogos não cooperativos versus jogos cooperativos 5 6 Slide 7 Jogos e decisões estratégicas ⚫O aspecto mais importante do planejamento da estratégia de tomada de decisões é compreender o ponto de vista do oponente e (supondo que seu oponente seja racional) procurar deduzir de que forma ele provavelmente reagirá a suas ações Jogos não cooperativos versus jogos cooperativos Slide 8 ◼ Exemplo: como comprar uma nota de 5 reais 1. Leiloa-se uma nota de 5 reais 2. O responsável pelo lance mais alto recebe o real em troca do valor de seu lance 3. O responsável pelo segundo maior lance também deve pagar o valor de seu lance, mas sem receber nada em troca Jogos não cooperativos versus jogos cooperativos Jogos e decisões estratégicas 7 8 Slide 9 Jogos e decisões estratégicas ◼ Exemplo: como comprar uma nota de 5 reais Qual seria seu lance? Jogos não cooperativos versus jogos cooperativos Slide 10 Estratégias dominantes ◼ Estratégia dominante É uma estratégia ótima para um jogador, independentemente do que seu oponente possa fazer. 9 10 Slide 11 ◼ Estratégia dominante ⚫Um exemplo ◆A e B vendem produtos concorrentes ◆As duas empresas devem decidir se realizarão ou não campanhas de propaganda de seus produtos Estratégias dominantes Slide 12 Empresa A Faz propaganda Não faz propaganda Faz propaganda Não faz propaganda Empresa B 10, 5 15, 0 10, 26, 8 Matriz de payoff para o jogo da propaganda Estratégias dominantes 11 12 Slide 13 Empresa A Faz propaganda Não faz propaganda Faz propaganda Não faz propaganda Empresa B 10, 5 15, 0 10, 26, 8 ◼ Observações ⚫ Para A, fazer propaganda é a melhor opção, independentemente da escolha de B ⚫ Para B, fazer propaganda é a melhor opção, independentemente da escolha de A Matriz de payoff para o jogo da propaganda Estratégias dominantes Slide 14 Empresa A Faz propaganda Não faz propaganda Faz propaganda Não faz propaganda Empresa B 10, 5 15, 0 10, 26, 8 ◼ Observações ⚫ A estratégia dominante para A e B é fazer propaganda ⚫ Não há razão para se preocupar com o outro jogador Equilíbrio em estratégias dominantes Matriz de payoff para o jogo da propaganda Estratégias dominantes 13 14 Slide 15 ◼ Jogo sem estratégias dominantes A decisão ótima de um jogador que não possua uma estratégia dominante depende das ações do outro jogador. Estratégias dominantes Slide 16 10, 5 15, 0 20, 26, 8 Empresa A Faz propaganda Não faz propaganda Faz propaganda Não faz propaganda Empresa B Jogo da propaganda modificado Estratégias dominantes 15 16 Slide 17 10, 5 15, 0 20, 26, 8 Empresa A Faz propaganda Não faz propaganda Faz propaganda Não faz propaganda Empresa B ◼ Observações ⚫ A não tem uma estratégia dominante; sua decisão depende das ações de B ⚫ Para B, a decisão ótima é fazer propaganda ◼ Pergunta ⚫ O que A deveria fazer? (Dica: pense na decisão de B) Jogo da propaganda modificado Estratégias dominantes Slide 18 Retomando o Equilíbrio de Nash ◼ Estratégias dominantes “Estou fazendo o melhor que posso, independentemente do que você esteja fazendo.” “Você está fazendo o melhor que pode, independentemente do que eu esteja fazendo.” 17 18 Slide 19 ◼ Equilíbrio de Nash “Estou fazendo o melhor que posso em função daquilo que você está fazendo” “Você está fazendo o melhor que pode em função daquilo que eu estou fazendo.” Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 20 ◼ O problema da escolha de produto ◼ Exemplos de Equilíbrio de Nash ⚫ Dois fabricantes de cereais matinais ⚫ O mercado de cereais crocantes admite apenas um produtor ⚫ O mercado de cereais açucarados admite apenas um produtor ⚫ Cada empresa dispõe de recursos suficientes para lançar apenas um produto ⚫ Trata-se de um jogo não cooperativo Retomando o Equilíbrio de Nash 19 20 Slide 21 Empresa 1 Crocante Açucarado Crocante Açucarado Empresa 2 -5, -5 10, 10 -5, -510, 10 Problema da escolha do produto Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 22 Empresa 1 Crocante Açucarado Crocante Açucarado Empresa 2 -5, -5 10, 10 -5, -510, 10 ◼ Pergunta ⚫ O jogo tem um equilíbrio de Nash? ⚫ Caso negativo, por que não? ⚫ Caso positivo, como o equilíbrio pode ser alcançado? Problema da escolha do produto Retomando o Equilíbrio de Nash 21 22 Slide 23 ◼ Situação ⚫ Você (V) e um concorrente (C) vendem refrigerantes ⚫ Local: praia com 200 metros de comprimento ⚫ Os banhistas encontram-se distribuídos uniformemente pela praia ⚫ Preço de V = preço de C ⚫ Cada cliente comprará do vendedor mais próximo Jogo de localização na praia Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 24 1. Onde os vendedores se localizarão (ou seja, qual é o equilíbrio de Nash)? Oceano 0 B Praia A 200 metros C V Jogo de localização na praia Retomando o Equilíbrio de Nash 23 24 Slide 25 2. Outros exemplos desse tipo de problema de decisão: ⚫ Localização de um posto de combustível ⚫ Eleições presidenciais Oceano 0 B Praia A 200 metros C V Jogo de localização na praia Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 26 ⚫ Situação ◆Duas empresas competem no mercado de softwares de criptografia ◆Ambas usam o mesmo padrão de criptografia (ou seja, os arquivos criptografados por um programa podem ser lidos pelo outro – o que é uma vantagem para os consumidores) Estratégias maximin Retomando o Equilíbrio de Nash 25 26 Slide 27 ⚫ Situação ◆A parcela de mercado da Empresa 1 é muito maior que a da Empresa 2 ◆Ambas as empresas estão considerando a possibilidade de adoção de um novo padrão de criptografia Estratégias maximin Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 28 Empresa 1 Não investir Investir Empresa 2 0, 0 -10, 10 20, 10-100, 0 Não investir Investir Estratégias maximin Retomando o Equilíbrio de Nash 27 28 Slide 29 Empresa 1 Não investir Investir Empresa 2 0, 0 -10, 10 20, 10-100, 0 Não investir Investir ◼ Observações ⚫ Estratégia dominante para a Empresa 2: Investir ⚫ Equilíbrio de Nash ◆ Empresa 1: investir ◆ Empresa 2: Investir Estratégias maximin Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 30 ◼ Se ambas as empresas são racionais e bem informadas: ⚫ Ambas decidem investir ⚫ Ocorre um equilíbrio de Nash Estratégias maximin Retomando o Equilíbrio de Nash 29 30 Slide 31 ◼ Entretanto: ⚫ Se a Empresa 2 não é racional ou não tem informação completa ◆A estratégia maximin da Empresa 1 é não investir ◆A estratégia maximin da Empresa 2 é investir. Porém: Se 1 souber que 2 estáusando uma estratégia maximin, 1 decidirá investir Estratégias maximin Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 32 Empresa 1 Não investir Investir Empresa 2 0, 0 -10, 10 20, 10-100, 0 Não investir Investir ◼ Observações ⚫ Se a Empresa 2 não investir, a Empresa 1 incorrerá em perdas significativas ⚫ A Empresa 1 poderá optar por não investir ◆ Assim, estará minimizando as perdas potenciais, que poderão atingir, no máximo, 10 -- estratégia maximin Estratégias maximin Retomando o Equilíbrio de Nash 31 32 Slide 33 Prisioneiro A Confessa Não confessa Confessa Não confessa Prisioneiro B -5, -5 -1, -10 -2, -2-10, -1 Dilema dos prisioneiros Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 34 Prisioneiro A Confessa Não confessa Confessa Não confessa Prisioneiro B -5, -5 -1, -10 -2, -2-10, -1 ◼ Qual é a: ⚫ Estratégia dominante? ⚫ Equilíbrio de Nash? ⚫ Solução de maximin? Dilema dos prisioneiros Retomando o Equilíbrio de Nash 33 34 Slide 35 ◼ Estratégias mistas ◼ Estratégia pura ⚫ O jogador faz uma escolha específica ◼ Estratégia mista ⚫O jogador faz uma escolha aleatória entre duas ou mais ações possíveis, com base em um conjunto de probabilidades Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 36 Jogador A Cara Coroa Cara Coroa Jogador B 1, -1 -1, 1 1, -1-1, 1 Jogo das moedas Retomando o Equilíbrio de Nash 35 36 Slide 37 Jogador A Cara Coroa Cara Coroa Jogador B 1, -1 -1, 1 1, -1-1, 1 ◼ Observações para esse exemplo: ⚫ Não há equilíbrio de Nash em estratégias puras ⚫ Há um equilíbrio de Nash em estratégias mistas Jogo das moedas Retomando o Equilíbrio de Nash Slide 38 Jogos repetitivos ◼ A interação entre empresas oligopolistas pode ser representada como um jogo repetitivo. ◼ As repetições do jogo permitem que as empresas criem reputações acerca de seu comportamento e estudem o comportamento das concorrentes. 37 38 Slide 39 Jogos repetitivos Empresa 1 Preço baixo Preço alto Preço baixo Preço alto Empresa 2 10, 10 100, -50 50, 50-50, 100 Problema da determinação de preços Slide 40 Jogos repetitivos Empresa 1 Preço baixo Preço alto Preço baixo Preço alto Empresa 2 10, 10 100, -50 50, 50-50, 100 ◼ Jogo não repetitivo ou finito ⚫ A melhor estratégia para cada empresa é a adoção de um preço baixo ◼ Jogo repetitivo ou infinito ⚫ A estratégia tit-for-tat é a melhor Problema da determinação de preços 39 40 Slide 41 Jogos repetitivos Conclusão ⚫ Um resultado cooperativo é mais provável em mercados com as seguintes características: ◆Poucas empresas ◆Demanda estável ◆Custos estáveis Slide 42 Jogos repetitivos Conclusão ⚫ A obtenção de um resultado cooperativo é difícil, pois os fatores mencionados estão sujeitos a mudanças no longo prazo. 41 42 Slide 43 Jogos sequenciais ◼ Os jogadores tomam suas decisões um de cada vez ◼ Cada jogador deve considerar todas as possíveis ações e reações racionais dos demais Slide 44 Jogos sequenciais ◼ Exemplos ⚫ Reação à campanha de propaganda de um concorrente ⚫ Decisões de entrada em um setor ⚫ Reação a políticas de regulamentação 43 44 Slide 45 Situação ⚫ Dois novos cereais matinais (crocantes/ açucarados) podem ser lançados no mercado ⚫ Os novos produtos só serão rentáveis se houver apenas um produtor de cada ⚫ As vendas dos cereais açucarados deverão superar as vendas dos crocantes (mas ambos serão rentáveis com apenas um produtor) Jogos sequenciais Forma extensiva de um jogo Slide 46 Jogos sequenciais Empresa 1 Crocante Açucarado Crocante Açucarado Empresa 2 -5, -5 10, 20 -5, -520, 10 Problema modificado da escolha de produtos 45 46 Slide 47 Jogos sequenciais Empresa 1 Crocante Açucarado Crocante Açucarado Empresa 2 -5, -5 10, 20 -5, -520, 10 ◼ Pergunta ⚫ Qual é o resultado mais provável, considerando que as empresas tomam suas decisões de forma simultânea, independente e sem conhecer a decisão da concorrente? Problema modificado da escolha de produtos Slide 48 ◼ Suponha que a Empresa 1 lance o seu cereal antes da Empresa 2 (trata-se de um jogo sequencial). ◼ Pergunta ⚫ Qual será o resultado desse jogo? Jogos sequenciais Forma extensiva de um jogo 47 48 Slide 49 Jogos sequenciais ⚫Usando uma árvore de tomada de decisão ◆Trabalhe de trás para frente, a partir do melhor resultado para a Empresa 1 Forma extensiva de um jogo Slide 50 Jogos sequenciais Crocante Açucarado Crocante Açucarado -5, -5 10, 20 20, 10 -5, -5 Empresa 1 Crocante Açucarado Empresa 2 Empresa 2 Forma extensiva de um jogo da escolha do produto 49 50 Slide 51 Jogos sequenciais ⚫ Nesse jogo de escolha do produto, ser o primeiro a se mover é claramente vantajoso. Vantagem em ser o primeiro Slide 52 Jogos sequenciais ◼ Suponha um duopólio Empresa/100 10 e 10 0 totalprodução 30 21 21 ==== = +== −= PQQ CMg QQQ QP Vantagem em ser o primeiro 51 52 Slide 53 Jogos sequenciais ◼ Duopólio 25,56 50,112 50,7 e 5,7 15 rg)(Stackelbe primeiro move se empresa Uma Empresa/50,112 15 e 5,7 acordo Com 21 21 21 == === ==== PQQ PQQ Vantagem em ser o primeiro Slide 54 Jogos sequenciais Empresa 1 7,5 Empresa 2 112,50; 112,50 56,25; 112,50 0; 0112,50; 56,25 125; 93,75 50; 75 93,75; 125 75; 50 100; 100 10 15 7,5 10 15 Escolha do nível de produção 53 54 Slide 55 Jogos sequenciais Empresa 1 7,5 Empresa 2 112,50; 112,50 56,25; 112,50 0; 0112,50; 56,25 125; 93,75 50; 75 93,75; 125 75; 50 100; 100 10 15 7,5 10 15 ◼ Esta matriz de payoff ilustra vários resultados ⚫ Se as decisões são simultâneas, ambas produzem 10 ⚫ Pergunta ◆ O que acontece se a Empresa 1 se move primeiro? Escolha do nível de produção Slide 56 Ameaças, compromissos, e credibilidade ◼ Movimentos estratégicos ⚫ O que uma empresa pode fazer para conquistar uma posição vantajosa no mercado? ◆ Impedir a entrada de novas empresas ◆ Induzir as concorrentes a reduzir a produção, aumentar o preço ou abandonar o mercado ◆Estabelecer acordos implícitos com outras empresas 55 56 Slide 57 ◼ Como fazer o primeiro movimento ⚫ Demonstre compromisso ⚫ A Empresa 1 terá de refrear seu comportamento de modo que convença a Empresa 2 de que a Empresa 1 não tem outra escolha Ameaças, compromissos, e credibilidade Slide 58 ◼ Ameaças vazias ⚫ A ameaça de uma empresa reduzir seu preço não é crível, caso essa redução deva resultar em prejuízo para a empresa. Ameaças, compromissos, e credibilidade 57 58 Slide 59 ◼ Compromisso e credibilidade ⚫ Situação ◆A empresa Race Car Motors, Inc. (RCM) produz automóveis ◆A empresa Far Out Engines (FOE) produz motores especiais de automóveis, que são vendidos, na maior parte, à RCM ◆Trata-se de um jogo sequencial, no qual a RCM é a líder ◆Tendo em vista que a RCM determina a produção, a ameaça da FOE construir motores grandes não é crível. Ameaças, compromissos, e credibilidade Slide 60 Far Out Engines Automóveis pequenos Automóveis grandes Motores pequenos Motores grandes Race Car Motors 3, 6 3, 0 8, 31, 1 Problema da escolha da produção Ameaças, compromissos, e credibilidade 59 60 Slide 61 ◼ Pergunta ⚫ De que forma a FOE poderia induzir a RCM a produzir automóveis grandes? Compromisso e credibilidade Ameaças, compromissos, e credibilidade Slide 62 0, 6 0, 0 8, 31, 1 Far Out Engines Automóveis pequenos Automóveis grandes Motores pequenos Motores grandes Race Car Motors Problema modificado de escolha da produção Ameaças, compromissos, e credibilidade 61 62 Slide 63 ◼ Pergunta 1. Qual é o risco dessa estratégia? Compromisso e credibilidade Ameaças, compromissos, e credibilidade Slide 64 Desencorajamento à entrada ◼ Para impedir a entrada de novas empresas no setor, a empresa estabelecida deve convencer as concorrentes potenciais de quesua entrada não será lucrativa. 63 64 Slide 65 Empresa estabelecida Entra Não entra Preço alto (acomodação) Preço Baixo (guerra) Entrante potencial 100, 20 200, 0 130, 070, -10 Possibilidade de entrada Desencorajamento à entrada Slide 66 ◼ Situação ⚫ Um monopolista estabelecido (I) e um entrante potencial (X) ⚫ Custo irreversível de X (para construir uma planta de produção) = $80 milhões Desencorajamento à entrada 65 66 Slide 67 ◼ Situação ⚫ Se X não entra, I aufere um lucro de $200 milhões. ⚫ Se X entra e cobra um preço alto, I aufere um lucro de $100 milhões e X obtém $20 milhões. ⚫ Se X entra e cobra um preço baixo, I aufere um lucro de $70 milhões e X obtém -$10 milhões. Desencorajamento à entrada Slide 68 ◼ Pergunta ⚫De que forma I pode impedir a entrada de X ? ◆A ameaça é crível? Desencorajamento à entrada 67 68 Slide 69 ◼ De que forma I pode impedir a entrada de X? 1. Realização de investimento em capacidade adicional antes da entrada de X (compromisso irrevogável) 2. Comportamento irracional Desencorajamento à entrada Slide 70 Leilões ◼ Tipos de leilão ⚫ Leilão inglês tradicional (oral) ⚫ Leilão holandês ⚫ Leilão de lances fechados ◆Leilão de primeiro preço ◆Leilão de segundo preço 69 70 Slide 71 Leilões ◼ Avaliação e informação ◼ Como escolher um formato de leilão ⚫ Leilão com valores privados: Os participantes não têm certeza do preço de reserva dos outros participantes. ⚫ Ex: Leilão de obras de arte. ⚫ Leilão com valor comum: Os participantes não têm certeza do valor do bem leiloado, porém, sabem qual seria o valor próximo de mercado. ⚫ Ex: Leilão de veículos. Slide 72 Leilões ◼ Leilão de lances fechados de segundo preço: a melhor estratégia para o participante é ofertar um lance igual a seu preço de reserva ◼ Leilão inglês: a melhor estratégia para o participante é ofertar lances em pequenos incrementos até que se atinja seu preço de reserva Leilões de valor privado 71 72 Slide 73 Leilões ◼ Exemplos ⚫ Leilão para realização de serviços de construção ⚫ Leilão para exploração de reservas petrolíferas Leilões de valor comum Slide 74 Leilões ◼ A maldição do vencedor ⚫O vencedor está em pior situação do que os perdedores Leilões de valor comum 73 74 Slide 75 Leilões ◼ Pergunta ⚫Como evitar a maldição do vencedor? Leilões de valor comum Slide 76 Leilões ◼ Maximização da receita do leilão ◼ Leilão de valor privado ⚫Deve-se ter o maior número de participantes possível ◼ Leilão de valor comum ⚫Deve-se utilizar o formato de leilão aberto ⚫Deve-se liberar informações sobre o valor do bem 75 76 Slide 77 Leilões ◼ Algumas advertências ⚫Não há controle de qualidade ⚫O retorno para o vendedor é baixo ⚫ Pode haver manipulação dos lances Exemplo: Leilões pela Internet Fim do Capítulo 13 Teoria dos Jogos e Estratégia Competitiva 77 78
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