Econometria I - AVALIAÇÃO II

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Peso da Avaliação1,50
Qtd. de Questões10
Acertos/Erros5/5
Nota5,00
1A estimação dos parâmetros se dá pela análise de regressão. A análise da regressão procura, por meio de uma variedade de testes estatísticos, confirmar se os resultados obtidos na estimação dos parâmetros são confiáveis. Sobre a aplicação destes testes estatísticos, assinale a alternativa CORRETA:
A
O "valor-p" mede a probabilidade exata de ocorrer um erro do tipo II, ou seja, o erro de aceitar a hipótese nula, quando na realidade ela é falsa.
B
O "teste t" é uma forma de verificar em conjunto se os coeficientes estimados são estatisticamente iguais ou diferentes de zero.
C
O "teste F" é uma forma de verificar se cada coeficiente é individualmente significante do ponto de vista estatístico.
D
O "coeficiente de determinação" fornece uma medida de poder explicativo da regressão ou qualidade de ajustamento do modelo aos dados.
2A leitura do valor-p é uma importante ferramenta na decisão de rejeição ou não de hipóteses, ou seja, é uma alternativa de leitura para diversos testes, como teste "t", teste "F" e o teste de omissão de variáveis. O conjunto de informações retirado do GRETL foi montado de forma a conter os coeficientes e seus respectivos "p-valor", para uma estimação da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações. Com base no valor-p são feitas algumas afirmações para cada variável. Sobre o teste de significância de hipótese nula igual a zero contra a hipótese alternativa de que os coeficientes são estatisticamente significantes, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Para o coeficiente preço (beta 2) o p-valor é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%. ( ) O intercepto (beta 1) é estatisticamente significante ao nível de significância de 1%, segundo o p-valor. ( ) O coeficiente propaganda (beta 3) é estatisticamente significante apenas ao nível de significância de 10%, segundo o p-valor. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
F - F - V.
B
F - V - F.
C
V - F - F.
D
F - V - V.
3Na regressão múltipla, um teste estatístico para testar a consistência das variáveis explanatória é o teste "F". Neste sentido, com o auxílio do conjunto de informações retiradas do GRET (localizadas abaixo das alternativas de respostas), para uma estimação da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações e nível de significância de 5%, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O teste F é um teste que permite testar a hipótese nula de que, em conjunto, todos os coeficientes estimados pelo modelo são estatisticamente iguais a zero, contra a alternativa de que em conjunto são estatisticamente diferentes de zero. ( ) O valor do Fcalculado é igual a 3,98197 na regressão estimada. ( ) Como Fcalculado > Ftabela, para o nível de 5% de significância, rejeita-se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
V - V - F.
B
F - V - V.
C
F - F - V.
D
V - F - V.
4A análise de regressão, por meio de uma variedade de testes estatísticos, procura confirmar se os resultados obtidos na estimação dos parâmetros são confiáveis. Dentre os vários testes estatísticos possíveis, têm-se o coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação ajustado. Sobre esses dois testes, analise as afirmativas a seguir: I- O coeficiente de determinação ajustado é um teste que mostra o poder que as variáveis explicativas têm de explicar a variável explicada, ou seja, indica o poder de explicação do modelo. II- O coeficiente de determinação é um teste utilizado para comparar o poder de explicação entre dois modelos de regressão. III- O coeficiente de determinação ajustado é "ajustado" pelo número de graus de liberdade. Assinale a alternativa CORRETA:
A
Somente a afirmativa III está correta.
B
Somente a afirmativa I está correta.
C
As afirmativas II e III estão corretas.
D
As afirmativas I e II são corretas.
5O modelo log-linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a variável dependente em beta percentual (beta x 100). Suponha a estimação log-linear do salário por hora de um determinado setor da economia, com base nas variáveis explicativas educ (anos de educação formal), exper (anos de experiência no mercado de trabalho) e perm (anos com o empregador atual). Suponha que ao estimar você tenha obtido a seguinte regressão Ln(salário/h) = 0,284 + 0,092educ + 0,0041exper + 0,022perm. Com base na regressão estimada, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O coeficiente 0,092 significa que, tudo mais constante, um ano a mais de educação formal aumenta o valor esperado do salário hora em 9,2%. ( ) Se o indivíduo permanecer na mesma empresa por mais um ano, supondo que não houve alteração no seu nível de educação, seu salário hora deve subir 2,61% no início do próximo ano. ( ) Não é possível em uma análise de modelo múltiplo haver um ganho salarial em decorrência de duas ou mais variáveis explicativas ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
V - V - F.
B
F - F - V.
C
V - F - F.
D
F - V - F.
6O modelo de regressão múltipla apresenta duas ou mais variáveis explicativas. A elaboração de um modelo de regressão múltipla pode utilizar variáveis conhecida como "dummy". Sobre as variáveis dummy, assinale a alternativa CORRETA:
A
As variáveis dummy são variáveis quantitativas.
B
Podem ser empregadas para testar quebras estruturais, identificando se ao longo do tempo os parâmetros da regressão mudaram em resposta a algum evento importante, como guerras ou recessão, ou sazonalidades para variáveis como venda de fertilizantes.
C
A regra geral para o uso da variável dummy nos modelos de regressão é ter uma variável dummy a mais do que a quantidade de categorias estudadas.
D
Podem assumir quaisquer valores, desde que estes sejam números inteiros.
7Em um estudo econométrico para estimar o preço do vinho em uma região da Itália foi construído um modelo log-linear em que a variável dependente era o logaritmo natural do preço de uma caixa de 12 garrafas de vinho (PREÇO) e as variáveis explanatórias eram a idade da safra (IDADE), em que cada ano de envelhecimento aumenta o preço do vinho, bem como a temperatura média da época de crescimento da uva (TEMP), pois a temperatura ideal para o cultivo implica em uvas de maior qualidade. A regressão estimada apresentou o seguinte resultado LnPREÇO = 0,0240IDADE + 0,608TEMP. Sabendo que o modelo log-linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a variável dependente em beta percentual (beta x 100), classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade acrescenta cerca de 24% ao preço do vinho. ( ) O coeficiente de temperatura significa que uma temperatura favorável a época de crescimento das uvas implica em um aumento de 60,8% ao preço do vinho. ( ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade acrescenta cerca de 2,4% ao preço do vinho. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
V - F - F.
B
F - V - V.
C
F - F - V.
D
F - V - F.
8Suponha que uma empresa necessite de insumos de diversas regiões do país, além de matérias-primas importadas. Sob esta situação você precisa formular um modelo que explique o comportamento do preço de frete ao longo do tempo. Sobre o modelo de regressão múltiplo, assinale a alternativa CORRETA:
A
A média condicional do termo erro é sigma ao quadrado.
B
Os erros são correlacionados.
C
Os erros têm distribuição qui-quadrada.
D
O modelo é linear nos parâmetros.
9Os testes estatísticos permitem ao economista dar argumentação estatística sobre a robustez de seus modelos econométricos. Neste sentido, com o auxílio do conjunto de informações retiradosdo GRETL (e da fórmula geral para o cálculo de intervalos) são feitas algumas afirmações a respeito de medidas de precisão para uma estimação da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações e nível de significância de 5%. Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir: I- A estimativa de um intervalo com 95% de confiança para o coeficiente Preço é dada por (-13,06; -0,23). II- A estimativa de um intervalo com 95% de confiança para o coeficiente Propaganda é dada por (2,65; 3,32). III- A diferença de tamanho do desvio padrão entre as variáveis explicativas e, portanto, da amplitude da estimativa de intervalo para cada parâmetro, não afeta a confiabilidade da estimativa dos parâmetros. Assinale a alternativa CORRETA:
A
As afirmativas II e III estão corretas.
B
Somente a afirmativa III está correta.
C
As afirmativas I e II são corretas.
D
Somente a afirmativa I está correta.
10As variáveis dummy permitem construir modelos em que alguns ou todos os parâmetros variam para algumas observações da amostra. Considere que um economista colete dados (1.000 observações) para duas vizinhanças semelhantes de sua cidade, uma próxima de uma grande universidade e outra distante. O modelo é dado pela forma funcional apresentado logo abaixo das alternativas. A variável idade reflete no preço o desgaste que a casa sofre com o passar dos anos. Já as variáveis beta2 e beta4 são variáveis dummy, e mostram o acréscimo no valor das casas pela proximidade (ou não) da universidade e pela existência (ou não) de piscina na casa. Logo após a forma funcional, apresentam-se alguns resultados extraídos do GRETL. Com base na regressão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Estima-se que a proximidade ou não da universidade não afeta o valor de venda da casa. ( ) Estima-se que as casas são depreciadas em 258,323 unidades monetárias por ano. ( ) Estima-se que uma piscina aumente o valor da casa em 4.040,98 unidades monetárias. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
F - V - V.
B
V - V - F.
C
V - F - F.
D
F - F - V.
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