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Bacharelado em Estatística – 2011.3 Disciplina: Análise e Previsão de Séries Temporais I Professor: Henrique S. Hippert Previsão de séries temporais - Idéias básicas 1. Previsão e ciência - A previsão é a base da ciência: para testar uma teoria, um pesquisador faz previsões sobre os valores futuros de uma variável de interesse, com base no modelo que desenvolveu; se estas previsões se confirmam, dizemos que a teoria recebeu corroboração empírica. - Isto pode funcionar bem para sistemas naturais; é possível prever a posição de planetas, por exemplo, com muita exatidão. o No século 17, Kepler analisou várias observações do movimento dos planetas, e deduziu a partir delas que eles se moviam em órbitas elípticas em torno do sol. Foi, então, capaz de prever a posição futura de um planeta, usando as observações passadas para estimar os parâmetros das elipses. - Na Física clássica, o ruído (i.e., a parcela de variação aleatória não previsível nos resultados) é relativamente baixo e pode ser descartado, ou eliminado por meio de técnicas simples. As previsões podem então ser feitas por meio de modelos determinísticos. - Em outras áreas, como em Medicina, Biologia, Ciências Sociais, Economia e Finanças, a incerteza é muito grande, e os sistemas tem que ser descritos em termos estatisticos. 2. Previsão e economia - A previsão é essencial para o planejamento – uma organização não pode planejar se não consegue prever com razoavel grau de precisão que demanda haverá para o produto ou serviço que oferece, e que recursos estarão disponíveis para a produção. 3. APST como parte da Estatística - A APST é uma das áreas de Estatística. O problema que enfrenta é o mesmo das outras áreas: examinar medições de uma variável feitas sobre amostras, usando técnicas de base probabilística, e tentar identificar os padrões de comportamento da variável, separando o que é acidental e imprevisível (ruido) do que é repetitivo e previsível (o padrão). - A previsão nada mais é que a extrapolação ao futuro do padrão extraído das informações passadas. - A diferença entre a APST e as outras áreas está no tipo de amostras empregadas: na APST a amostra é uma série temporal, i.e. uma sequência de observações ordenadas no tempo. Numa AAS, a ordem em que são feitas as medições não têm importância; numa ST, ela é fundamental, e não pode ser esquecida. - Muitas das técnicas empregadas em APST são identicas às usadas em outras áreas; por exemplo, testes t e F. - Outras técnicas têm que ser adaptadas: a regressão linear, por exemplo, pode levar a maus resultados se aplicada a STs. - Algumas técnicas e conceitos novos são necessários: por exemplo, o conceito de autocorrelação em uma ST.
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