Manual de Setups Vol.01 - Setups Puros

o resultado por um coeficiente de 0,94.
4 - O número que resultar é nossa ordem de compra limite a ficar na pedra 
esperando um recuo até ali.
Se, no dia seguinte, os preços atingirem nossa zona de compra, executa-
mos a entrada. A venda de toda posição ocorre na abertura do segundo dia 
após a compra.
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VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA NO DIÁRIO:
Vamos olhar as estatísticas para dez anos de PETR4 no diário usando esse 
modelo.
1- Profit per bar maior que o do buy and hold.
2- Profit factor, recovery factor e payoff interessantes.
3- Bom nível de acerto.
4- Baixo drawdown.
1- Baixa quantidade de trades. Apenas 29 em dez anos. 
2- Teríamos que usar esse setup em vários papéis se quiséssemos rentabi-
lizar uma carteira. 
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SETUP 11
Quatro dias 
de quedas 
Um modelo completamente puro de trade com regras muito simples. Esse li-
vro escrito tem ideias bem interessantes. 
A compra aqui ocorre no fechamento do QUARTO dia consecutivo de baixa.
Vende toda posição no fechamento do dia seguinte. 
Uma estratégia muito simples, como se vê. 
Vamos ver como ela se sai na PETR4. 
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VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA NO DIÁRIO:
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O modelo é realmente simples. Como vimos, poderíamos usá-lo em muitos 
papéis para aumentar o número de sinais. Mas, lembre-se, se levarmos em con-
ta as corretagens, teremos importante redução na rentabilidade do modelo.
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SETUP 12
Darvas Box 
Darvas descreve um método de operar interessante. 
Basicamente, é o rompimento de consolidações. Uma “caixa de Darvas” se forma 
assim que a parte de cima e a parte de baixo da caixa estiverem consolidadas. 
Resumidamente falando:
1 - Quando um ativo não faz uma máxima mais alta por três dias, temos a 
máxima do período como o topo da caixa.
2 - Se romper antes de formar o fundo da caixa, não tem nada para fazer; 
reinicia-se a contagem. 
3 - Quando a ação não consegue fazer uma nova mínima após três dias, a 
mínima desse período fica sendo o fundo da caixa.
4 - Após a caixa se formar: o rompimento para qualquer um dos lados abre a 
caixa e aciona o trade. 
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Temos as caixas formadas; realizada a entrada. O estope só sobe para cada 
caixa que será sendo feita. 
O trader compra quando uma caixa de Darvas é rompida para cima, e só 
vende quando uma caixa de Darvas perde sua mínima. 
VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA NO DIÁRIO:
Os números em si não impressionam muito na PETR4 no período testado. 
Mas, isso não pode ser visto superficialmente.
Temos um modelo com profit factor, recovery factor e payoff médios.
Porém, observando o mesmo modelo em vários outros papéis do Ibovespa, 
vemos o modelo vencendo o buy and hold, e com excelentes profits per bar. 
BBDC4, Brap4, Brkm5, Cgas5, Cnfb4, Elet6, Sled4, Csna3 e Usim5 tiveram 
ótimos resultados com esse modelo, em que o trader conseguiu superar o buy 
and hold e teve um profit per bar excelente.
Em nenhum dos ativos testados o modelo produziu prejuízos. O lado ruim des-
se modelo é que gera poucos sinais. Mesmo no diário, o estope inicial é longo. 
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SETUP 13
Sistema Dunningan
William Dunningan criou um método chamado “Thrust Method”. Em seus dois 
livros ”New blueprints for gains in stocks and grains” e “One-way formula for tra-
ding stocks and commodities”, ele contribuiu dramaticamente para o desenvolvi-
mento da análise técnica. 
No segundo livro, ele descreve o Thrust Method. 
Neste sistema, o mercado é dividido em pernas de alta e pernas de baixa. 
Uma perna de alta inicia quando temos um candle que apresenta sua máxima 
e sua mínima ACIMA da máxima e da mínima do candle prévio. 
Uma perna de baixa inicia quando temos um candle que apresenta máxima e 
mínima ABAIXO da máxima e da mínima do candle prévio. 
Assim sendo, uma perna de alta inicia quando temos um candle que tem sua 
máxima acima da máxima do candle prévio e sua mínima acima do candle prévio. 
Esse candle leva o nome de Upswing. Não apenas isso, mas seria necessária 
também a superação da máxima desse mesmo candle.
E uma perna de baixa inicia quando temos um candle que tem sua mínima 
abaixo da mínima do prévio e sua máxima abaixo da máxima do prévio. Além 
disso, a mínima desse mesmo candle precisa ser perdida. 
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O método pode ser empregado em qualquer prazo operacional. Vemos aqui 
sendo utilizado na figura anterior no gráfico diário. 
Entrada na compra ao superar a máxima do candle thrust de alta; estope 
no mínimo do candle superado. Alvo: manter a operação até o surgimento de 
um candle thrust de baixa, e a perda da mínima deste candle aciona fecha-
mento do trade. 
Setup 13.1 – Sistema Dunningan, variante alvo
Entrada na compra ao superar a máxima do candle thrust de alta; estope 
no mínimo do candle superado. Alvo: manter a operação com estope pela mí-
nima de cada candle até ser estopado. 
Setup 13.2 – Sistema Dunningan, variante alvo
Entrada na compra ao superar a máxima do candle thrust de alta; estope 
no mínimo do candle superado. Alvo: delimitar a distância do ponto de entrada 
para a mínima da perna de baixa que o candle thrust de alta terminou. Plotar 
essa distância para cima. 
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Podemos ver na figura 16 os dois candles que são thrusts de alta. Ambos 
terminam pernas de baixa. Marcamos a amplitude do ponto de entrada (máxi-
ma do candle thrust de alta) até a mínima da perna de baixa. E projetamos isso 
para cima, como alvo. 
Setup 13.3 – One Way Formula 
Sistema Dunningan
Usa o conceito de perna de alta e perna de baixa do Dunningan.
Para eliminar sinais falsos e diminuir erros, o sinal de compra ocorre so-
mente quando a mínima do último candle está acima da máxima do candle que 
apresentou a mínima da perna de baixa que o mercado vinha executando. 
O ponto de entrada ocorre no preço do fechamento desse candle. 
O sinal de venda ocorre quando a máxima do último candle estiver abaixo 
da mínima do candle que apresentar a máxima da última perna de alta.
Segue sempre dentro do mercado.
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Setup 13.4 – Variante alvo
Ao visualizar esse sinal, executamos a entrada no fechamento do candle. O 
estope é na mínima e o alvo é a amplitude do risco para cima. 
Isso em uma relação risco/benefício 1 para 1. 
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SETUP 14
Realização frustrada
ou avanço forte 
Este setup opera o fechamento de posições de traders mais afoitos. Foi 
desenvolvido pelo trader John Crane e apresentado em seu livro “Advanced 
swing trading”.
Em uma tendência de alta, que pode ser avaliada pelos topos e fundos ascenden-
tes, eu espero três candles que tenham a seguinte sequência: baixa, alta e baixa. 
Dessa maneira, marco máxima e mínima desse conjunto. Ao romper a máxi-
ma desse conjunto, eu compro. O estope é na mínima do conjunto e o alvo é a 
amplitude dos três candles para cima
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O rompimento pode ocorrer em semanas ou, até mesmo, meses após o 
setup ter aparecido.
O setup funciona em qualquer prazo operacional: diário e semanal, apre-
sentando bons níveis de acerto. Também é operado nos 60 minutos. 
Na ponta da venda: 
Podemos ter uma realização frustrada para baixo. Com o papel em tendên-
cia de baixa (topos e fundos em queda), esperamos uma sequência de alta, 
baixa, alta. 
A perda da mínima desses três candles abre a minha venda, com meu es-
tope acima da máxima dos três. O alvo é toda a amplitude para baixo.
Podemos ver o dólar futuro no gráfico diário em nítida tendência de baixa, 
montando realizações frustradas. A perda da mínima desses dias acionou as 
duas operações de venda, ambas indo aos seus alvos.
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SETUP 15
Peg Leg 
Outro setup descrito pelo John Crane. A ideia aqui é vender uma tentativa de 
superação de resistência, ou comprar a tentativa de perda de um suporte. 
Condições: 
1 - Mercado formou a máxima dos últimos 20 dias. Essa nova máxima precisa 
estar, no máximo, três dias depois de uma outra máxima dos últimos 20 dias. 
2 - Colocar ordem de venda: três ticks abaixo da mínima do dia que preen-
cher o critério 1.
3 - Estope de recompra dessa venda: três ticks acima da máxima dos últi-
mos 20 dias. 
O