Adg2 - Mercado de Capitais

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Período: 07/02/2022 00:00 à 04/06/2022 23:59
Situação: Cadastrado
Protocolo: 694945222
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1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Texto base
Com relação à representação gráfica da linha do mercado de títulos, identifique a afirmativa
correta:
Alternativas:
SML significa linha de mercado de riscos.
Os títulos individuais em condições de equilíbrio estão localizados sob (abaixo da) a reta do
mercado de títulos.
Permite que se relacione, dentro do modelo de precificação de ativos, o comportamento de um
título com a carteira de mercado.
Somente é aplicada na avaliação da relação risco-retorno dos ativos que
se relacionam perfeitamente com a carteira de mercado.
Alternativa assinalada
Relaciona os retornos desejados e seus respectivos retornos de mercado.
Texto base
Pode-se afirmar que o Modelo CAPM:
Alternativas:
É muito útil para medir o risco diversificável de ativos e o retorno esperado.
É um modelo utilizado para medir risco não diversificável e sua
remuneração esperada.
Alternativa assinalada
É um modelo que não depende de fatos históricos e mede o retorno e o risco apenas com
expectativas futuras.
É um modelo que utiliza expectativas de mercado e do consumidor, calcula o retorno esperado
e não leva em consideração o risco do ativo.
É utilizado para medir a remuneração do risco no retorno esperado, independentemente da
diversificação de títulos.
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3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
a)
b)
c)
d)
e)
Texto base
Analise as afirmativas a seguir e depois assinale a alternativa correta:
I. Risco total é a combinação de riscos diversificáveis e não diversificáveis.
II. Risco diversificável é a porção relevante do risco de um ativo atribuível a fatores de mercado
que afetam todas as empresas e não podem ser eliminados através da diversificação.
III. Risco não diversificável é a proporção do risco de um ativo que é atribuível a causas
específicas da empresa e pode ser eliminado pela diversificação de ativos em portfólios.
Assinale a alternativa correta:
Alternativas:
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
Apenas a afirmativa III é verdadeira.
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas a afirmativa I é verdadeira. Alternativa assinalada
Apenas a afirmativa II é verdadeira.
Texto base
A utilidade do índice Sharpe é:
Alternativas:
Permitir que os investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de
fundos de investimentos.
Alternativa assinalada
Classificar os ativos na relação risco–retorno, na qual quanto menor o índice, melhor a
relação.
Medir o retorno de um título a que se expõe na carteira.
Comparar o resultado da carteira analisada e da carteira de mercado. A carteira de mercado
deve superar a carteira do investimento.
Medir o risco do investimento por ser um índice independente e não se relacionar com
nenhum outro.