Simulado 2 Ciclo - Gestão de Riscos Financeiros

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1a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Conceito subjetivo o qual não pode ser medido diretamente 
 
 
média 
 
incerteza 
 
processos 
 
retorno esperado 
 
retorno 
Respondido em 14/10/2022 18:15:06 
 
 
 
Gabarito 
Comentado 
 
 
 
 
 
2a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
O risco liquidez __________ surge quando há falta de capacidade para manter 
as obrigações do fluxo de caixa 
 
 
Fluxo de Caixa 
 
Mercado 
 
De Sistemas 
 
Cambial 
 
Operacional 
Respondido em 14/10/2022 18:15:40 
 
 
3a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resultado.asp?cod_hist_prova=296127767&cod_prova=5784727946&f_cod_disc=
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resultado.asp?cod_hist_prova=296127767&cod_prova=5784727946&f_cod_disc=
Usando o (a) ________________ é possível avaliar o impacto das varições da 
taxa de juros sobre o valor presente de uma carteira de títulos da renda fixa 
 
 
Beta 
 
CAPM 
 
Indice de Sharpe 
 
Derivativo 
 
Modify duration 
Respondido em 14/10/2022 18:16:11 
 
 
4a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
A entrada de um novo concorrente é um risco : 
 
 
politico 
 
sistemático 
 
cambial 
 
operacional 
 
diversificável 
Respondido em 14/10/2022 18:20:46 
 
 
5a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
É a medida do resultado do investimento : 
 
 
desvio-padrão 
 
covariância 
 
variância 
 
retorno esperado 
 
correlação 
Respondido em 14/10/2022 18:25:05 
 
 
6a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Uma carteira de investimentos é composta por 40% do Ativo A, que tem 
rendimento projetado de 8% para este ano e 60% do Ativo B, com rendimento 
projetado de 12% no mesmo período. Calcular o retorno esperado desta 
carteira neste ano. 
 
 
9,6% 
 
11,2% 
 
10,4% 
 
10,8% 
 
10,0% 
Respondido em 14/10/2022 18:30:24 
 
 
Gabarito 
Comentado 
 
 
 
 
 
7a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
São valores mobiliários cujos valores e características de negociação estão 
amarrados aos ativos que lhe servem de referência, comumente denominados 
commodities 
 
 
Derivativos 
 
Titulos Publicos 
 
Ações 
 
Debêntures 
 
Bonus de SUbscrição 
Respondido em 14/10/2022 18:31:52 
 
 
8a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Risco de crédito está relacionado a possíveis perdas quando um dos 
contratantes não honra seus compromissos. As perdas estão relacionadas aos 
recursos que não mais serão recebidos. Risco de crédito pode ser dividido em 
três grupos. 
 
 
Risco do país, risco político e Risco por falta de pagamento 
 
Risco do mercado, risco político e Risco por falta de pagamento 
 
Risco operacional, risco político e Risco por falta de pagamento 
 
Risco organizacional, risco político e Risco por falta de pagamento 
 
Risco do credito, risco político e Risco por falta de pagamento 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resultado.asp?cod_hist_prova=296127767&cod_prova=5784727946&f_cod_disc=
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_resultado.asp?cod_hist_prova=296127767&cod_prova=5784727946&f_cod_disc=
Respondido em 14/10/2022 18:46:31 
 
 
9a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Na simulação estruturada de______________ , ao invés de utilizar-se de dados 
passados, define-se um modelo que irá simular vários valores para cada um 
dos fatores de risco do mercado que afetam o preço dos ativos da carteira. 
 
 
Basiléia II 
 
Monte Carlo 
 
Basiléia I 
 
Basiléia III 
 
Maslow 
Respondido em 14/10/2022 18:44:13 
 
 
10a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Neste método abordamos o uso da técnica de simulação de Monte Carlo para 
gerarmos vários ________________. Esta abordagem é semelhante à 
Simulação Histórica, divergindo apenas nas variações dos ativos os quais são 
criados por um caminho aleatório de um processo estocástico. 
 
 
cenários evitáveis 
 
cenários seguros 
 
cenários consolidados 
 
cenários possíveis 
 
cenários arriscados