prova métodos quantitativos aplicados ao risco

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1)
O estudo quantitativo do risco, segundo dados históricos de 1494, foi iniciado por um monge italiano, por meio de um problema de sorteio de bolas coloridas. Qual o nome desse importante personagem do estudo do risco?
Alternativas:
· Girolamo Cardano.
· Blaise Pascal.
· Luca Pacioli.
checkCORRETO
· Frank Knight.
· Pierre de Fermat.
Resolução comentada:
o estudo quantitativo do risco, segundo registros históricos de 1494, foi iniciado por um monge italiano chamado Luca Pacioli.
Código da questão: 38200
2)
Uma relação funcional, construída para associar variáveis de um problema para a tomada de decisão, é classificada em dois grupos. Quais são esses grupos?
Alternativas:
· Quantitativas e qualitativas.
· Quantitativas e independentes.
· Numéricas e atributos.
· Dependentes e independentes.
checkCORRETO
· Dependentes e qualitativas.
Resolução comentada:
quando se cria uma relação funcional entre variáveis de um problema, acabam sendo classificadas em dois grupos: dependentes e independentes.
Código da questão: 38216
3)
Avalie as asserções a seguir sobre a análise de sensibilidade em uma tomada de decisão sob risco.
I. O valor esperado de cada alternativa pode ser representado por uma reta em um plano cartesiano expresso em função de .
PORQUE
II. Uma visualização gráfica é muito útil em um processo de análise de sensibilidade.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· A segunda asserção é verdadeira e a primeira é falsa.
· A primeira asserção é verdadeira e a segunda é falsa.
· As duas asserções são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
· As duas asserções são falsas.
· As duas asserções são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
checkCORRETO
Resolução comentada:
em uma análise de sensibilidade, uma visualização gráfica do valor esperado de cada alternativa, por meio de retas em função da probabilidade, tem grande utilidade.
Código da questão: 38245
4)
Um modelo de programação linear é composto por um tipo específico de função matemática. Que tipo é esse?
Alternativas:
· Função não linear.
· Função constante.
· Função cúbica.
· Função quadrática.
· Função linear.
checkCORRETO
Resolução comentada:
um modelo de programação linear é composto por funções lineares.
Código da questão: 38229
5)
Para estimar os parâmetros desconhecidos de uma regressão linear simples, utiliza-se um método de estimação. Qual o método mais utilizado?
Alternativas:
· Máxima verossimilhança.
· Média aritmética simples.
· Mínimos quadrados.
checkCORRETO
· Regressão linear.
· Média ponderada.
Resolução comentada:
o método, de estimação de parâmetros, mais utilizado para estimar parâmetros de uma regressão linear simples é o método de mínimos quadrados.
Código da questão: 38224
6)
Para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário seguir uma sequência de procedimentos. Avalie o quadro a seguir e identifique a sequência correta, associando as colunas A e B.
	Coluna A
	Coluna B
	1
	a. Realização de simulação.
	2
	b. Construção de distribuição acumulada.
	3
	c. Determinação de distribuição de probabilidade.
	4
	d. Geração de números aleatórios.
	5
	e. Estabelecimento de intervalos de números aleatórios.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta para a realização de uma simulação de Monte Carlo.
Alternativas:
· 1 – c; 2 – b; 3 – e; 4 – d; 5 – a.
checkCORRETO
· 1 – d; 2 – e; 3 – c; 4 – b; 5 – a.
· 1 – c; 2 – d; 3 – e; 4 – a; 5 – b.
· 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e.
· 1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – d; 5 – e.
Resolução comentada:
para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário seguir a sequência de procedimentos: 1) determinação de distribuições de probabilidades para as variáveis envolvidas no processo; 2) construção de distribuições de probabilidades acumuladas para as variáveis do item anterior; 3) estabelecimento de intervalos de números aleatórios para cada variável; 4) geração de números aleatórios; 5) realização da simulação.
Código da questão: 38208
7)
Os modelos matemáticos são divididos em três categorias. Um modelo pertencente à categoria de modelos preditivos faz uso de seus valores passados, como variáveis independentes na relação funcional construída para predição. Como é denominado esse tipo de modelo?
Alternativas:
· Modelo de regressão.
· Programação linear.
· Análise discriminante.
· Modelo de séries temporais.
checkCORRETO
· Modelo de regressão logística.
Resolução comentada:
o modelo de séries temporais faz uso de seus valores passados, como variáveis independentes na relação funcional construída para predição.
Código da questão: 38219
8)
O método de Monte Carlo é um método de simulação extremamente simples que pode até ser utilizado em simulações realizadas manualmente, sem o uso de computadores. Qual o nome do criador desse método?
Alternativas:
· Laplace.
· John von Neumann.
checkCORRETO
· Markowitz.
· Fermat.
· Gauss.
Resolução comentada:
durante a segunda guerra mundial, um tipo de simulação muito difundida foi criado, chamada de Monte Carlo, criada pelo matemático John von Neumann .
Código da questão: 38205
9)
Com respeito às características do risco, avalie as afirmativas abaixo:
I. O risco é uma característica onipotente às situações da vida.
II. O risco é uma característica negativa e intrínseca às situações da vida.
III. O risco pode ser mensurado por métodos quantitativos.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· Apenas I.
· Apenas I e II.
· Apenas III.
checkCORRETO
· Apenas II e III.
· Apenas I.
Resolução comentada:
o risco é uma característica onipresente e não onipotente, nas situações da vida. Não é uma característica negativa apenas, também pode ser positiva. Pode ser mensurado por meio de métodos quantitativos.
Código da questão: 38196
10)
A implementação de um modelo de programação linear pode ser feita, de forma simples e rápida, em uma planilha eletrônica, como a planilha Microsoft Excel. A partir desse contexto, analise as afirmativas a seguir.
I. O uso de planilhas eletrônicas, para solucionar modelo de programação linear, é frequente porque é de fácil manuseio e também é um recurso computacional muito utilizado pelas empresas.
II. Para solucionar de forma rápida e simples um modelo de programação linear, a planilha Excel utiliza um de seus suplementos, chamado Solver.
III. O Solver é o único suplemento do Excel que pode ser utilizado para resolução de modelos de programação linear.
IV. Só é possível implementar um modelo de programação linear em programas computacionais do tipo planilha eletrônica.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· II; III e IV são verdadeiras.
· I; II e III são verdadeiras.
· III e IV são verdadeiras.
· I e II são verdadeiras.
checkCORRETO
· I é verdadeira.
Resolução comentada:
o uso de planilha eletrônica, para solucionar modelos de programação linear, é muito frequente porque é um recurso computacional simples e utilizado pelas empresas. Para se obter a solução final, utiliza-se o suplemento Solver.
Código da questão: 38234