Avaliação I - Individual - Econometria II

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12/03/2023, 11:13 Avaliação I - Individual
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GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:769345)
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Prova 53174462
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Com dados da taxa de juros, inflação e expectativas de inflação, de janeiro de 2002 até julho de 
2008, aplicou-se o modelo VAR para identificar as relações entre as decisões sobre a taxa básica de 
juros por parte do BACEN, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses e a inflação 
acumulada nos últimos 12 meses. De acordo com os resultados alcançados, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O resultado do teste de multiplicador de Lagrange, cuja hipótese nula é de que os resíduos não 
são autocorrelacionados, apresentou presença de autocorrelação de segunda ordem. A autocorrelação 
não é problema. 
( ) Quanto mais defasagens mais coeficientes são estimados, reduzindo o número de graus de 
liberdade do modelo e influenciando na sua capacidade de previsão. 
( ) Para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR (os autovalores da matriz de 
coeficiente) deve estar dentro do círculo unitário.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B F - F - V.
C F - V - V.
D V - F - F.
Cointegração está relacionada ao movimento conjunto das séries ao longo do tempo, em torno 
de uma tendência estocástica. De acordo com Engle e Granger (1987), é possível verificar a 
existência da cointegração entre duas variáveis através de um teste, para tanto, seguem-se alguns 
passos. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se elas são l(1).
II- Aplicar o teste ADF nos resíduos.
III- Os resíduos possuírem raiz unitária
IV- Estimar uma relação de longo prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível. 
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: ENGLE, R.F.; GRANGER, C.W. Co-integration and error correction: representation, 
estimation, and testing. Econometrica, v. 55, n. 2, 1987.
A As afirmativas III e IV estão corretas.
B As afirmativas I, II e III estão corretas.
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C As afirmativas I, II e IV estão corretas.
D Somente a afirmativa III está correta.
A estacionariedade é considerada um dos conceitos mais importantes da econometria de séries 
temporais. Para o processo ser estacionário, não deve apresentar tendência e tanto a sua variação 
quanto o padrão dessa variação devem ser constantes no tempo. Com relação à questão da 
estacionariedade de uma série temporal, assinale a alternativa CORRETA:
A Para entender o comportamento puro das séries temporais, é suficiente apenas deixá-la
estacionária.
B A estacionariedade proporciona o entendimento do comportamento passado de uma série
temporal e projeta a sua trajetória futura.
C A estacionariedade da série por si só é suficiente para o entendimento do comportamento
passado e futuro da série temporal.
D Em um passeio aleatório, observa-se que a variância aumenta indefinidamente à medida em que
se avança no tempo t, considerando-se assim um processo estacionário.
Para identificação do processo ARMA (p, q), pode-se utilizar a aplicação do método Box, 
Jenkins e Reinsel (2008). Utilizou-se de dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, 
medida oficial de inflação do Brasil e parâmetro utilizado no regime de metas de inflação do Banco 
Central brasileiro para projetar a inflação para os quatro primeiros meses de 2018. Abaixo das 
sentenças segue informações retiradas do GRETL. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) No processo ARMA (p, q), a hipótese nula do teste é a da existência de raiz unitária, enquanto a 
alternativa é de que a série é estacionária. 
( ) No processo ARMA (p, q), o p-valor do teste para a característica do problema foi 0,000. Dessa 
forma, aceita-se a hipótese nula e conclui-se que a série é estacionária. 
( ) Com base nesses resultados, é possível partir para o passo 2 do método Box, Jenkins e Reinsel 
(2008).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C. Time series analysis: forecasting and 
control. 4. ed. New Jersey: Wiley, 2008.
A V - F - V.
B F - V - F.
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C F - F - V.
D V - V - F.
Para duas variáveis serem cointegradas, é necessário existir uma relação de longo prazo, ou de 
equilíbrio entre elas. A teoria econômica é frequentemente expressa em termos de equilíbrio 
(GUJARATI, 2011). Trabalhando um exemplo prático no GRETL buscou-se testar uma amostra de 
87 observações, sendo a variável dependente o consumo e a variável explicativa a renda. Acerca do 
exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a renda 
possuem raiz unitária, uma das condições para haver cointegração entre as séries. 
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como a renda 
possuem raiz unitária, uma das condições para não haver cointegração entre as séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de regressão 
possuem raiz unitária, condição de não cointegração entre as séries. 
( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de regressão 
possuem raiz unitária, condição de cointegração entre as séries.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F - V.
B F - V - V - F.
C V - F - F - V.
D V - F - V - F.
Para construirmos um modelo que proporcione reproduzir o comportamento de uma série 
temporal e projetar o seu comportamento futuro, necessita-se estar diante de uma série estacionária. 
Acerca do exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
A II - I - IV - III.
B III - II - I - IV.
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C I - IV - III - II.
D IV - I - II - III.
Para a elaboração de alguns modelos de regressão, é necessário utilizar algumas técnicas 
especiais, tais como o modelo VAR (Vetores Autorregressivos). Exemplo desse modelo seria para 
estimar uma função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável alvo a 
taxa de juros, as variáveis explicativas seriam a diferença entre a inflação presente e a sua expectativa 
formada pelos economistas a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e a diferença entre a 
taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. O que deve ser analisado para a aplicação do 
modelo VAR são as variáveis. Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
A Mais de uma variável endógena e uma variável exógena.
B Uma variável endógena e mais de uma variável exógena.
C Todas as variáveis são exógenas.
D Todas as variáveis são endógenas.
Quando falamos de análise multivariada, a trajetória de uma série econômica pode ser afetada 
por diversos fatores, por exemplo a inflação, a taxa de juros etc. Buscando evitar uma relação espúria 
entre duas variáveis, é necessário que elas sejam estacionárias antes de aplicar uma regressão. Caso 
não sejam, diferencia-se as duas e trabalha-se a regressão, estabelecendo uma relação estatística entre 
elas. Para não precisar diferenciar as séries, é necessários que elas sejam:
A Espúrias.
B Cointegradas.
C Autoregressivas.
D Médias móveis.
Série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo. Podem-se citar como 
exemplos: vendas do comércio varejista, safra agrícola, preço dos combustíveis, preço das ações, 
taxas de juros, inflação, volatilidade da taxa de câmbio, essas situações em um intervalo de tempo. 
Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Um dos principais componentes de uma série temporal éa sazonalidade. A sazonalidade é 
identificada como um padrão de repetições periódicas.
( ) O cíclico é outro componente observável na série temporal. O comportamento cíclico ocorre 
com a mesma periodicidade do comportamento sazonal. 
( ) O último elemento que faz parte de uma série temporal é o componente irregular. A característica 
desse elemento é um padrão bem definido e puramente aleatório. 
( ) Outro principal componente de uma série temporal é a tendência. Esse componente pode ser 
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identificado observando o comportamento ascendente ou decrescente de uma série de dados.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F - F.
B V - F - F - V.
C F - V - F - V.
D F - F - V - V.
Quando se roda uma regressão de série não estacionária, o resultado será uma regressão espúria. 
Regressão espúria é quando se trabalha com dados não relacionados, ou seja, são dados que não têm 
significados analisados em conjunto. Sobre uma relação espúria retirada do GRETL, classifique V 
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Quando o resultado de Durbin-Watson(0,018154) é menor que o R-quadrado (0,336160), 
suspeita-se de uma regressão espúria.
( ) Quando o resultado é espúrio, significa que as séries apresentam problema de raiz unitária. 
( ) Em uma regressão espúria existe a correlação entre as variáveis analisadas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B V - F - V.
C V - V - F.
D F - F - V.
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