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Meus Simulados Teste seu conhecimento acumulado Disc.: INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA Aluno(a): ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS 202102012473 Acertos: 2,0 de 10,0 07/06/2023 Acerto: 0,0 / 1,0 Sobre os estimadores de mínimos quadrados ponderados factíveis (MQPF), é possível a�rmar que: Caso se conheça a forma funcional da heterocedasticidade, eles são estimadores não viesados. São usados na presença de autocorrelação. Necessitam do conhecimento da forma funcional da heterocedasticidade para serem implementados. Apesar de serem consistentes e mais e�cientes que os estimadores de MQO, eles são viesados. Eles são não viesados, consistentes e mais e�cientes do que os estimadores de MQO. Respondido em 07/06/2023 19:16:10 Explicação: A resposta correta é: Apesar de serem consistentes e mais e�cientes que os estimadores de MQO, eles são viesados. Acerto: 0,0 / 1,0 Provavelmente a regressão linear é a equação estatística mais usada no mundo dos negócios. Seja em uma análise da área de Pesquisa de Mercado ou em uma projeção de demanda da área de Vendas, a regressão linear está sempre presente. Assinale a alternativa correta sobre o modelo de mínimos quadrados ordinários, mínimos quadrados ponderados e mínimos quadrados generalizados. Conhecendo a forma funcional da heterocedasticidade, pode-se efetuar a estimação por mínimos quadrados ordinários, sem haver a necessidade de se usar mínimos quadrados ponderados ou mínimos quadrados generalizados. Mínimos quadrados generalizados são um caso particular de mínimos quadrados ponderados. Mínimos quadrados ponderados e mínimos quadrados generalizados nunca se equivalem. Mínimos quadrados ponderados são um caso particular de mínimos quadrados generalizados Mínimos quadrados ordinários não podem ser obtidos a partir de mínimos quadrados generalizados. Respondido em 07/06/2023 19:02:18 Questão1 a Questão2 a https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp javascript:voltar(); Explicação: Alternativa correta: mínimos quadrados ponderados são um caso particular de mínimos quadrados generalizados. Antes do desenvolvimento do erro padrão robusto, o caminho para um pesquisador estimar um modelo linear era especi�car a forma funcional da heterocedasticidade e utilizar uma especi�cação de mínimos quadrados ponderados (ou, em inglês, weighted least squares). Como o modelo original respeita as hipóteses do modelo linear clássico, porém apresenta heterocedasticidade, o modelo ponderado que corrige a heterocedasticidades também satisfaz essas hipóteses, além de ser homocedástico. Os estimadores modi�cados β0*,¿,βk* serão diferentes dos estimadores originais e terão também um nome diferente: mínimos quadrados ponderados. Logo, eles são um caso particular de mínimos quadrados generalizados. Acerto: 0,0 / 1,0 Em que situação os estimadores de dois estágios serão iguais aos estimadores de variáveis instrumentais? Quando o posto de for igual ao número de variáveis independentes em . Quando não houver problema de variável omitida. Quando a variável instrumental for parcialmente correlacionada com a variável endógena. Quando o número de variáveis endógenas for igual ao número de regressores. Quando houver apenas uma variável exógena. Respondido em 07/06/2023 19:16:14 Explicação: A resposta correta é: Quando houver apenas uma variável exógena. Acerto: 0,0 / 1,0 Qual das alternativas a seguir é um exemplo de experimento natural? Bolsa de estudos para indivíduos de um grupo étnico especí�co. Transferências destinadas a municípios para investimento em educação básica baseada na performance educacional dos alunos. Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo, de�nido arbitrariamente, de habitantes. Aplicação de uma nova vacina em indivíduos com determinadas comorbidades. Pagamento de benefício assistencial a indivíduos de renda abaixo de determinado valor. Respondido em 07/06/2023 19:17:58 Explicação: A resposta correta é: Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo, de�nido arbitrariamente, de habitantes. Acerto: 1,0 / 1,0 E(x′x) x Questão3 a Questão4 a Questão 5 a Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem de usar dados em painel sobre dados em corte transversal ou séries de tempo. O modelo de dados em painel permite que o pesquisador estime a relação entre as variáveis dependentes e independentes de modo que ela varie no cross-section, ao longo do tempo, ou em ambas as dimensões. O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos. O modelo de dados em painel permite a obtenção de um maior em análises. O modelo de dados em painel permite obter resultados consistentes com menor poder de teste. O modelo de dados em painel permite resolver de maneira trivial o problema de heterocedasticidade nos dados. Respondido em 07/06/2023 19:14:56 Explicação: A resposta correta é: O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos. Acerto: 1,0 / 1,0 João tem um trabalho de econometria no R para entregar, mas está tendo di�culdade em conseguir executar uma parte de seu script, pois encontra um erro para o qual não consegue identi�car a solução. Considere as alternativas a seguir e assinale a correta. A primeira solução de João deve ser procurar o problema na internet. João precisa pedir ajuda a um colega de turma antes de tentar qualquer outro passo. João deve primeiro se certi�car que os comandos utilizados estão escritos de forma correta, acessando a documentação através dos comandos help(). Mesmo que tenha um problema exatamente como o do João no fórum, ele deve postá- lo novamente. João deve ir direto a fóruns postar o problema para obter ajuda. Respondido em 07/06/2023 19:09:35 Explicação: A resposta correta é: João deve primeiro se certi�car que os comandos utilizados estão escritos de forma correta, acessando a documentação através dos comandos help(). Acerto: 0,0 / 1,0 Sobre o estimador de MQO para a inclinação da reta da regressão linear, dado por , assinale a alternativa correta: R2 β̂1 β̂1 = ∑n i=1 (xi−¯̄x̄)(yi−¯̄̄y) ∑ni=1 (yi− ¯̄̄y) 2 β̂1 = ∑n i=1 (xi−x̂)(yi−ŷ) ∑ni=1 (xi−x̂1) 2 Questão6 a Questão7 a Respondido em 07/06/2023 19:18:51 Explicação: A resposta correta é: Acerto: 0,0 / 1,0 Assinale a principal e mais comum preocupação de modelos de forma reduzida: Minimizar o erro quadrático médio. Maximizar o da regressão linear Prever o valor de uma variável dada a outra. Testar o funcionamento de modelos econômicos levando dados para dentro deles. Medir o impacto causal de uma variável em outra. Respondido em 07/06/2023 19:09:02 Explicação: A resposta correta é: Medir o impacto causal de uma variável em outra. Acerto: 0,0 / 1,0 Seja a expressão para a soma dos quadrados dos resíduos para um estimador qualquer . Nessa expressão, é um elemento do vetor , , e é um vetor linha que é o -ésimo elemento da matriz , de dimensão . Assinale a expressão para o estimador que minimiza essa soma: Respondido em 07/06/2023 19:18:33 Explicação: A resposta correta é: β̂1 = ∑n i=1(xi− ¯̄¯x)(yi−¯̄̄y) ∑n i=1 (xi−¯̄x̄) 3 β̂1 = ∑ni=1(xi− ¯̄¯x)(yi−¯̄̄y) ∑n i=1 (xi−¯̄x̄) 2 β̂1 = Covariancia amostral(x1,yi) V ariância amostral(yi) β̂1 = ∑n i=1 (xi−¯̄x̄)(yi−¯̄̄y) ∑ni=1 (xi− ¯̄¯x) 2 R2 SQR(k) = ∑nt=1(at − rtk) 2 k at n × 1 a rt t R n × (m + 1) κ̂ κ̂ = (R′R)R′a κ̂ = (R′R)−1R−1a κ̂ = (RR′)−1R′a κ̂ = (R′R)−1R′a κ̂ = (R′R)−1Ra κ̂ = (R′R)−1R′a Questão8 a Questão9 a Acerto: 0,0 / 1,0 Com a �nalidade de testar o Teorema de Frisch-Waugh, um pesquisador particionou uma matriz de variáveis explicativas. Qual a dimensão da matriz , resultante doparticionamento em 2 partes iguais da matriz de variáveis explicativas com linhas, , sendo que não contém o intercepto? Respondido em 07/06/2023 19:18:43 Explicação: A resposta correta é: X X1 n X X κ × κ 2 n × κ × nn 2 n × 2κ n × κ 2 n × κ 2 Questão10 a
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