Prova de Econometria

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Prova de Econometria
Professor(a): Marcelo Tavares de Lima (Mestrado acadêmico)
Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. A Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 100% da média final. Você tem até cinco tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas. Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir o prazo estabelecido. Boa prova!
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1)
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
Alternativas:
· 
· 
· 
· 
· 
checkCORRETO
Resolução comentada:
O modelo construído afirma que são três médias estimadas quando declara i=1,2,3 no processo de elaboração. Portanto, a hipótese de teste deve considerar a comparação de três médias em igualdade, pois é a premissa básica de uma hipótese de teste.
Código da questão: 37566
2)
Os pressupostos para uso do modelo de regressão linear simples são válidos para um modelo de regressão linear múltipla, com umas poucas modificações. Considerando esta informação avalie as afirmativas a seguir, com respeito aos pressupostos e, verifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).
I. O termo de erro aleatório tem média zero
II. O termo de erro aleatório não pode ter variância constante.
III. O número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados.
IV. Não pode haver multicolinearidade nas variáveis independentes.
Escolha a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
· V – F – F – V.
· V – F – V – V.
checkCORRETO
· F – F – V – V.
· F – V – F – F.
· V – V – V – V.
Resolução comentada:
É um pressuposto que o termo erro aleatório possua média zero e tenha variância constante. Para uma boa estimação o número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados e não pode haver multicolinearidade entre as variáveis independentes do modelo.
Código da questão: 37569
3)
Um modelo com tempo contínuo é um processo estocástico em que os valores permitidos para a variável aleatória podem ser discretos ou contínuos. E o tempo em um modelo de tempo contínuo é uma variável aleatória de qual tipo?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Variável quantitativa contínua.
checkCORRETO
· Variável qualitativa ordinal.
· Variável qualitativa nominal.
· Variável quantitativa discreta.
· Variável categórica.
Resolução comentada:
Em um modelo de tempo contínuo, o tempo é uma variável aleatória quantitativa contínua.
Código da questão: 37587
4)
Os modelos para dados de contagem são apropriados para aplicação em dados onde a variável dependente é do tipo quantitativa discreta. Por isso, a distribuição de probabilidade para a variável dependente é a distribuição de Poisson. Quais valores podem ser atribuídos para uma variável com distribuição de Poisson?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Todos os valores do conjunto dos racionais.
· Todos os valores do conjunto dos naturais.
checkCORRETO
· Todos os valores do conjunto dos inteiros.
· Todos os valores do conjunto dos irracionais.
· Todos os valores do conjunto dos reais.
Resolução comentada:
Uma variável com distribuição de Poisson só pode assumir valores inteiros não negativos, ou seja, valores pertencentes ao conjunto dos números naturais.
Código da questão: 37580
5)
Existem duas abordagens possíveis para obter uma estimativa do VaR. Ambas possuem prós e contras em termos de seus métodos de estimação. Considere as asserções a seguir.
I. Em termos de implementação computacional, a abordagem analítica é um método fácil de implementar.
PORQUE
II. Sua implementação é considerada de baixa complexidade computacional.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· As asserções I e II estão corretas e, a asserção II é justificativa da asserção I.
checkCORRETO
· A asserção I não está correta e a asserção II está correta.
· Apenas a asserção I está correta.
· As asserções I e II estão corretas e, a asserção I é justificativa da asserção II.
· As asserções I e II estão corretas e, a asserção II não é justificativa da asserção I.
Resolução comentada:
A abordagem analítica para estimar o VaR é considerada de baixa complexidade computacional no seu processo de implementação.
Código da questão: 37588
6)
A teoria econométrica definiu três tipos de exogeneidade. Com uma delas é possível apenas construir um modelo de regressão a partir dos valores condicionados das variáveis independentes. Sobre qual tipo de exogeneidade estamos nos referindo?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Nula.
· Forte.
· Fraca.
checkCORRETO
· Bilateral.
· Super.
Resolução comentada:
Para obter um modelo de regressão com estimativas dos parâmetros basta que haja uma fraca exogeneidade nos dados, ou seja, constrói-se o modelo a partir dos valores condicionados das variáveis independentes.
Código da questão: 37571
7)
O procedimento mais simples para se avaliar a presença de heteroscedasticidade em um modelo de regressão é método gráfico. Considerando esse procedimento, avalie a afirmativa a seguir para completar as suas lacunas.
O método gráfico é a forma mais simples de se verificar a presença de heteroscedasticidade em um modelo de regressão _____________. Vale ressaltar que este método possui restrições. Uma delas é que o procedimento considera ___________ variável(is) de cada vez na verificação. Outra limitação, é que a conclusão acontece de forma _________________.
Assinale a alternativa correta que contém as palavras que completam as lacunas.
Alternativas:
· Apropriado / duas / objetiva.
· Ordenado / uma / objetiva.
· Ajustado / uma / subjetiva.
checkCORRETO
· Ajustado / duas / subjetiva.
· Apropriado / uma / subjetiva.
Resolução comentada:
Uma das restrições do procedimento gráfico de verificação de heteroscedasticidade é que só é possível avaliar o modelo ajustado com uma variável independente de cada vez. Além de ser um procedimento de análise subjetivo.
Código da questão: 37557
8)
Modelos de duração são elaborados para dados longitudinais onde a variável dependente se refere ao tempo discorrido até a ocorrência de um determinado evento. Sobre os modelos de duração, analise as afirmativas a seguir.
I. Um modelo de duração paramétrico requer que uma distribuição de probabilidade seja atribuída para a variável dependente.
II. Um modelo de duração não paramétrico requer quer uma distribuição de probabilidade seja atribuída para a variável dependente.
III. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de interesse não ocorrer, este elemento deve ser desconsiderado para a elaboração do modelo de duração.
IV. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de interesse não ocorrer, este elemento não precisa ser desconsiderado para a elaboração do modelo de duração.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
checkCORRETO
· Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
· Apenas a afirmativa I está correta.
· Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
· Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Resolução comentada:
Para a elaboração de um modelo paramétrico é necessário atribuir uma distribuição de probabilidade para a variável dependente do modelo e, se o evento de interesse não ocorrer para um ou mais de um elemento da amostra, ele não precisará ser descartado da análise.
Código da questão: 37585
9)
Se o resultado numérico de um coeficiente de correlação linear for igual a +1, o que isto significa? Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· As variáveis envolvidas possuem imperfeita correlação linear negativa.
· As variáveis envolvidas não possuem correlação linear positiva.
· As variáveis envolvidas possuem imperfeita correlação linear positiva.
· As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear negativa.
· As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear positiva.
checkCORRETO
Resolução comentada:
Quando o coeficiente de correlação entre duas variáveisresultar em +1, significa que a relação entre elas é perfeita e positiva.
Código da questão: 37549
10)
Qual foi o ano de surgimento do termo econometria?
Alternativas:
· 1958.
· 1926.
checkCORRETO
· 1947.
· 1975.
· 1909.
Resolução comentada:
O termo econometria surgiu por volta de 1926 com base na palavra “biometria”, a qual se refere à utilização de métodos estatísticos em pesquisas biológicas.
Código da questão: 37545
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