Avaliação I - Individual

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21/09/2023, 19:52 Avaliação I - Individual
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GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:886166)
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Prova 69781727
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 4/6
Nota 4,00
A trajetória de uma série econômica pode ser afetada por alguns fatores, dentre eles a inflação e a 
taxa de juros, considerando uma análise multivariada. Antes de fazer uma regressão entre duas 
variáveis, é necessário que elas sejam estacionárias, assim se evita uma relação espúria entre elas. 
Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Para não precisar diferenciar as duas variáveis é necessário que elas sejam espúrias.
II- Para não precisar diferenciar as duas variáveis é necessário que elas sejam desintegradas. 
III- Para não precisar diferenciar as duas variáveis é necessário que elas sejam cointegradas.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e II estão corretas.
B Somente a afirmativa III está correta.
C Somente a afirmativa II está correta.
D Somente a afirmativa I está correta.
Cointegração está relacionada ao movimento conjunto das séries ao longo do tempo em torno de uma 
tendência estocástica. Antes de estimar uma regressão entre duas variáveis é necessário verificar se 
elas são estacionárias, caso não sejam se faz necessário diferenciá-las; mas caso elas sejam 
cointegradas não é necessário diferenciá-las. Com base no exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- De acordo com Engle e Granger (1987), o primeiro procedimento para saber se existe cointegração 
é verificar o grau de integração das séries, ou seja, se são l (1).
II- O segundo passo para saber se existe cointegração é estimar uma relação de curto prazo, rodando 
a regressão com as variáveis em nível.
III- Se rodarmos uma regressão entre duas variáveis em nível, e seus resíduos resultantes forem l (0) 
estacionários em nível, dizemos que as duas séries cointegram.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e III estão corretas.
B Somente a afirmativa III está correta.
C As afirmativas II e III estão corretas.
D Somente a afirmativa II está correta.
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Para a elaboração de alguns modelos de regressão, é necessário utilizar algumas técnicas especiais, 
tais como o modelo VAR (Vetores Autorregressivos). Exemplo desse modelo seria para estimar uma 
função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável alvo a taxa de juros, 
as variáveis explicativas seriam a diferença entre a inflação presente e a sua expectativa formada 
pelos economistas a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e a diferença entre a taxa de 
desemprego e a taxa natural de desemprego. O que deve ser analisado para a aplicação do modelo 
VAR são as variáveis. Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
A Todas as variáveis são exógenas.
B Mais de uma variável endógena e uma variável exógena.
C Todas as variáveis são endógenas.
D Uma variável endógena e mais de uma variável exógena.
O modelo VAR (vetores Autor Regressivos) é uma técnica especial que pode ser aplicada quando se 
entende em um modelo de regressão que todas as variáveis a serem analisadas são consideradas 
endógenas, ou seja, os coeficientes estimados são definidos dentro do próprio sistema de equações.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Não importa o número de defasagens no modelo VAR, porque quanto menos defasagens mais
coeficientes são estimados, influenciando na capacidade de previsão.
B No modelo VAR os termos de erro são chamados de impulsos, inovações ou choques.
C Para estimar um modelo VAR é necessário verificar se as séries não são estacionárias. Se não
são é possível estimar o modelo.
D Quando se analisa o gráfico VAR, para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR
devem estar fora do círculo unitário.
Ao analisarmos uma série temporal não estacionária observamos valores de autocorreção próximo de 
1; assim como a série temporal estacionária tem como resultado de autocorrelação valores baixos, 
próximo de zero.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Para estimar um processo gerador de uma série temporal não é necessário saber se essa série é
estacionária. 
B O teste de correlograma não é utilizado para saber se a série é ou não é estacionária.
C A série é considerada estacionária se existe raiz unitária.
D Para saber se uma série é estacionária se pode fazer alguns testes, dentre eles o teste de raiz
unitária.
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Séries temporais consiste em um conjunto de observações de uma variável ou algumas variáveis ao 
longo do tempo. Como exemplo podemos citar preços de ações, índice de preços ao consumidor, 
inflação entre outros. Sobre essa definição, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas:
( ) Alguns elementos fazem parte de uma série temporal, ou seja, sazonalidade, tendência, ciclos de 
negócios e componente irregular.
( ) Sazonalidade é o padrão de crescimento ou decrescimento de uma variável no tempo, seu 
comportamento.
( ) Tendência pode ser considerado o comportamento que se repete em específicas épocas do ano.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V.
B F - V - V.
C V - F - F.
D F - V - F.
Quando falamos em séries temporais estamos falando de um agrupamento de dados ao longo do 
tempo. Ao observarmos esses dados, muitas vezes, podemos identificar determinado comportamento, 
definidos como sazonalidade, tendência, cíclico e irregular. Sobre o exposto, analise as sentenças a 
seguir:
I- O comportamento cíclico não ocorre com a mesma periodicidade do comportamento sazonal.
II- O componente irregular tem como característica um padrão bem definido.
III- A sazonalidade tem um padrão que se repete periodicamente dentro de cada ano. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e III estão corretas.
B Somente a afirmativa I está correta.
C As afirmativas II e III estão corretas.
D Somente a afirmativa III está correta.
Quando se fala em série temporal, a visualização de um gráfico apenas não proporciona a distinção 
de uma série com tendência estocástica de uma série com tendência determinística. Para esse tipo de 
situação, se faz necessária a aplicação do teste de raiz unitária. Em uma regressão espúria se tem 
problema de raiz unitária. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas:
( ) Em uma regressão espúria a relação entre as variáveis são verdadeiras, e tem significado 
econômico.
( ) Em uma regressão espúria não existe a correlação entre as variáveis em análise.
( ) Em uma regressão espúria significa que as séries não são estacionárias.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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A F - V - F.
B V - F - V.
C V - F - F.
D F - V - V.
A inflação e a taxa de juros podem ser fatores que afetam a trajetória de uma série econômica, 
considerando uma análise multivariada. É necessário que as séries sejam estacionárias para então 
fazer uma regressão entre as variáveis. Dessa forma, evita-se uma relação espúria entre elas.
Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A A taxa de desemprego não afeta a trajetória de uma série econômica.
B A relação espúria é quando a duas variáveis têm relação econômica.
C Se as séries não são estacionárias, devemos diferenciá-las para então rodarmos a regressão,
estabelecendo uma relação estatística entre elas.
D Se as séries forem cointegradas, é necessário diferenciá-las e então estimar a regressão.
A estacionariedade da série é algo relevante na análise de séries temporais, mas ela por si só não é 
suficiente para o entendimento do comportamento passado e futuro da série temporal. Com base no 
exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Em uma série temporal a estacionariedadeconcede a compreensão do comportamento passado 
dessa série, mas não proporciona projetar a sua trajetória futura.
II- Em um passeio aleatório se observa que a variância diminui indefinidamente à medida em que se 
avança no tempo t. Dessa forma, estamos diante de um processo estacionário.
III- Para o entendimento do comportamento puro das séries temporais a estacionariedade não é 
suficiente.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa I está correta.
B As afirmativas II e III estão corretas.
C As afirmativas I e III estão corretas.
D Somente a afirmativa III está correta.
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