teoria dos jogos

Prévia do material em texto

Disciplina: TEORIA DOS JOGOS  AVS
Aluno: THAIZA ARIANY SANTOS RAMOS 202007235461
Turma: 9001
DGT0218_AVS_202007235461 (AG)   04/12/2023 13:45:52 (F) 
Avaliação: 0,00 pts Nota SIA: 0,00 pts
Estação de trabalho liberada pelo CPF 05694279751 com o token 716112 em 04/12/2023 12:20:25.
 
00070-TEGE-2010: JOGOS DINÂMICOS DE INFORMAÇÃO COMPLETA  
 
 1. Ref.: 5389686 Pontos: 0,00  / 1,00
Considere uma situação onde o Banco Central (Jogador 1) interage com o mercado ("Jogador" 2). O BC escolhe a taxa
de in�ação da economia , que supomos por simplicidade estar contida no intervalo [1,3]. Já o mercado forma
expectativas in�acionárias  (também no intervalo [1,3]). O objetivo do mercado é acertar a previsão da taxa de
in�ação  na economia, e seu payoff é : ou seja, se a previsão  é próxima à in�ação realizada ,
o payoff é maior. O payoff do BC é  (ou seja, o BC ganha quando consegue explorar a "curva de
Phillips" da economia: prefere que o mercado forme uma expectativa de in�ação baixa, mas se possível gostaria de
surpreendê-lo com in�ação alta).
Assinale a alternativa verdadeira sobre esse modelo.
Supondo decisões simultâneas, EM: (1,3) é a única solução que sobrevive ao processo de eliminação estratégias
estritamente dominadas.
O bem-estar do BC deve ser menor quanto maior for o nível de perda F
Um agente não deve se submeter voluntariamente a restrições: a�nal, agindo sob discrição (onde suas escolhas
não estão sujeitas a nenhuma restrição ou penalidade) ele sempre pode fazer qualquer escolha que podia fazer
antes com um pay-off maior.
 A seqüência do jogo é como em (b), entretanto nesse caso o BC está sujeito a uma restrição institucional: é
imposta nessa economia um regime de metas para in�ação, e o BC sofre uma perda de F caso escolha uma taxa
de in�ação diferente da meta m anunciada. Caso F=10, a escolha de m=2 é crível e provê o melhor UBC para o
Banco Central
 Suponha que o jogo seja dinâmico. O BC é o primeiro a jogar, e anuncia uma meta m para o valor do π que irá
jogar. O Empresário observa m e realiza sua previsão . Finalmente, o BC observa π e(e m) e decide
efetivamente o π que irá escolher (que pode ser igual à meta m previamente anunciada ou não). Neste caso a
meta de in�ação m é irrelevante.
 2. Ref.: 5412462 Pontos: 0,00  / 1,00
Considere o jogo simultâneo representado pela matriz de payoffs, com os jogadores J1 e J2. Qual é a alternativa
verdadeira?
 Jogar Alto é estratégia dominante para J1.
O jogo não possui equilíbrio de Nash em estratégias puras.
 Jogar Alto com probabilidade 2/3 e jogar Esquerda com probabilidade 1/3 é equilíbrio de Nash em estratégias
mistas.
π
πe
π UM = 4 − (π − π
e)2 πe π
UBC = 3.(3 − π
e) + π
π
πe
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5389686.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5389686.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5412462.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5412462.');
Em caso de jogo sequencial, se J1 iniciar o jogo, o equilíbrio perfeito em subjogos em estratégias puras será
{Baixo, (Esquerda se J1 joga Alto, Direita se J1 joga Baixo)}.
Se o jogo for transformado em sequencial com J2 jogando primeiro, haverá um único equilíbrio de Nash em
estratégia pura, mas não haverá equilíbrio perfeito de subjogo em estratégia pura.
 3. Ref.: 5409448 Pontos: 0,00  / 1,00
A partir do jogo representado na forma extensiva, assinale a alternativa verdadeira.
O ENPS é {(bc)}
 O jogo possui 3 Equilíbrios de Nash
 O jogo possui 3 subjogos
O ENPS é {(bd, e)}
O jogo possui 2 subjogos
 4. Ref.: 5409457 Pontos: 0,00  / 1,00
Considere os jogos abaixo e marque a opção correta.
A determinação do ENPS do primeiro jogo independe dos payoffs.
O terceiro jogo possui apenas um subjogo.
 O espaço estratégico do terceiro jogo é S1 = {LL", LR", RL", RR"}, S2 = {L', R'}
 O espaço estratégico do primeiro jogo é S1 = {L, R}, S2 = {L', R'}
O espaço estratégico do segundo jogo é S1 = {LL", LR", RL", RR"}, S2 = {L', R'}
 
00102-TEGE-2010: JOGOS ESTÁTICOS DE INFORMAÇÃO INCOMPLETA  
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5409448.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5409448.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5409457.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5409457.');
 
 5. Ref.: 5424411 Pontos: 0,00  / 1,00
Dois indivíduos com utilidade , onde  representa uma quantidade de dinheiro, estão participando de um
leilão de primeiro preço. O agente  valoriza o bem leiloado em  unidade monetárias. Essa valoração é
informação privada, mas é conhecido por ambos os jogadores que os  são variáveis aleatórias independentes e
uniformemente distribuídas no intervalo [0, 1]. Encontre um equilíbrio bayesiano na forma , onde  é
uma constante positiva qualquer. Quais são os lances dos agentes em equilíbrio?
 
 
 6. Ref.: 5424285 Pontos: 0,00  / 1,00
Dois indivíduos com utilidade , onde  representa uma quantidade de dinheiro, estão participando de um
leilão de primeiro preço. O agente  valoriza o bem leiloado em  unidade monetárias. Essa valoração é
informação privada, mas é conhecido por ambos os jogadores que os  são variáveis aleatórias independentes e
uniformemente distribuídas no intervalo [0, 1].
Assinale a alternativa correta a respeito das crenças dos jogadores
 
 
 
00134-TEGE-2009: INTRODUÇÃO À TEORIA DOS CONTRATOS  
 
 7. Ref.: 5422092 Pontos: 0,00  / 1,00
O proprietário de uma editora de livros infantis deseja contratar um agente para vender de casa em casa seus livros. Se
o agente for contratado, ele poderá esforçar-se muito, nesse caso venderá o equivalente a 2500 reais em livros durante
um mês com probabilidade 3/4 e venderá o equivalente a 100 reais com probabilidade 1/4. Caso o agente não se
esforce, venderá 2500 reais com probabilidade 114 e 100 reais com probabilidade 3/4. A utilidade de von Neumann-
Morgenstern do agente é , e existe um custo para o agente se esforçar correspondendo a 20 unidades de
utilidade. O proprietário não observa o esforço do agente, mas observa quanto ele conseguiu vender, e deve escolher
um contrato (r, s) em quer r é o salário do agente e s se vender 2500 reais esse vender 100 reais. Assinale a alternativa
correta.
Se o proprietário oferecer r = s = 400, o agente aceitará o emprego e terá utilidade esperada 10.
 Se o proprietário oferecer r = s = 900, o agente aceitará o emprego e se esforçará muito.
 Se o proprietário oferecer r = 1600 e s = O, o agente aceitará o emprego e será indiferente entre esforçar-se
muito e não se esforçar.
Se o proprietário oferecer o salário r = 400 e s = 100, o a geme aceitará o emprego e se esforçará muito.
A situação descrita é um exemplo típico de um modelo de sinalização com informação assimétrica.
u(x) = √x x
i = 1, 2 vi
vi
bi(vi) = αivi αi
bi(vi) = vi,  para i = 1, 2
bi(vi) = vi,  para i = 1, 2
5
4
bi(vi) = vi,  para i = 1, 2
3
4
bi(vi) = vi,  para i = 1, 2
2
3
bi(vi) = vi,  para i = 1, 2
1
3
u(x) = √x x
i = 1, 2 vi
vi
p1(v2 ≤ c|v1) = p2(v1 ≤ c|v2) = c se c > 1
p1(v2 ≤ c|v1) = p2(v1 ≤ c|v2) = 1 se c < 0
p1(v2 ≤ c|v1) = p2(v1 ≤ c|v2) = 0 se c ∈ [0, 1]
p1(v2 ≤ c|v1) = p2(v1 ≤ c|v2) = c se c < 0
p1(v2 ≤ c|v1) = p2(v1 ≤ c|v2) = 1 se c > 1
U(x) = x
1
2
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5424411.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5424411.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5424285.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5424285.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5422092.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5422092.');
 8. Ref.: 5422188 Pontos: 0,00  / 1,00
Quando o governo determina que todos tenham seguro de automóvel porque motoristas sem seguro custam dinheiro
aos outros motoristas ao encarecerem os contratos de seguro, qual das justi�cativas abaixo está sendo usada para
intervenção governamental?
 Redistribuição
Altos custos administrativos
Paternalismo
Externalidades
 Seleção adversa
 
00254-TEGE-2010: JOGOS ESTÁTICOS DE INFORMAÇÃO COMPLETA  
 
 9.Ref.: 5412511 Pontos: 0,00  / 1,00
Considere o jogo conhecido como Caça ao Cervo.
Em que x é um valor dado e conhecido pelos jogadores, e tal que . Marque a alternativa correta.
Os dois caçadores possuem estratégias puras estritamente dominadas.
Esse jogo não está na forma normal pois não indica os payoffs.
Os equilíbrios de Nash dependem do valor exato de x, não basta saber apenas o intervalo.
 Há dois equilíbrios de Nash em estratégias puras.
 A representação do jogo não indica o espaço de estratégias, e por isso não é possível resolvê-lo.
 10. Ref.: 5401478 Pontos: 0,00  / 1,00
Com base no jogo abaixo, julgue as a�rmações:
 Existe um único Equilíbrio de Nash de Estratégias Mistas.
Há múltiplos equilíbrios de Nash.
Existe um equilíbrio de Nash de estratégias puras.
 Não há equilíbrio de Nash.
É possível resolver esse por eliminação iterada de estratégias estritamente dominadas, obtendo uma única
solução.
0 ≤ x < 1
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5422188.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5422188.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5412511.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5412511.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5401478.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5401478.');