Questões resolvidas
Mercado em que são negociados direitos de compra e venda de derivativos, com preços e prazos de exercício preestabelecidos. Por esses direitos, o titular paga um prêmio, podendo exercê-los até a data de vencimento, ou na data de vencimento ou revendê-los no mercado.
Qual é o nome desse mercado?
à vista
swaps
a termo
spot
opções
Sobre o VaR e o Stress Testing podemos afirmar:
Qual das afirmacoes a seguir é verdadeira?
Ambos não consideram o tempo utilizado.
O VaR define as perdas máximas acima de um certo valor, em moeda corrente.
Teste de estresse consiste em medir as perdas máximas das carteiras em condições extremas de mercado e o VaR representa as perdas médias nessas mesmas condições.
A VaR utiliza cenários históricos, sistemáticos ou prospectivos enquanto o teste de estresse captura os efeitos dos cenários de variações de retornos em situações normais de mercado.
Enquanto o VaR foca a dispersão dos retornos medindo a perda máxima dentro de determinado nível de confiança, o teste de estresse examina as perdas potenciais em situação de crise.
Quando o risco pressuposto não está sujeito a distribuição normal aplica-se o Modelo:
Paramétrico
CAPM
Security Market Line (SML)
Não Paramétrico
de Gordon
A simulação de _____________tem como sua maior vantagem, a de trabalhar com assimetrias causadas por não linearidade, além de incorporar a variação do tempo com a volatilidade. Seu maior problema é o alto custo.
Complete a frase com o termo correto.
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13/02/2024 00:47 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/1 Acerto: 0,2 / 0,2 Mercado em que são negociados direitos de compra e venda de derivativos, com preços e prazos de exercício preestabelecidos. Por esses direitos, o titular paga um prêmio, podendo exercê-los até a data de vencimento, ou na data de vencimento ou revendê-los no mercado. à vista swaps a termo spot opções Respondido em 12/02/2024 22:44:27 Gabarito Comentado Acerto: 0,2 / 0,2 Sobre o VaR e o Stress Testing podemos a�rmar : Ambos não consideram o tempo utilizado. O VaR de�ne as perdas máximas acima de um certo valor, em moeda corrente. Teste de estresse consiste em medir as perdas máximas das carteiras em condições extremas de mercado e o VaR representa as perdas médias nessas mesmas condições. A VaR utiliza cenários históricos, sistemáticos ou prospectivos enquanto o teste de estresse captura os efeitos dos cenários de variações de retornos em situações normais de mercado Enquanto o VaR foca a dispersão dos retornos medindo a perda máxima dentro de determinado nível de con�ança, o teste de estresse examina as perdas potenciais em situação de crise. Respondido em 12/02/2024 22:40:16 Gabarito Comentado Acerto: 0,0 / 0,2 Quando o risco pressuposto não está sujeito a distribuição normal aplica-se o Modelo : de Gordon Security Market Line (SML) Não Paramétrico Paramétrico CAPM Respondido em 12/02/2024 23:10:45 Gabarito Comentado Acerto: 0,2 / 0,2 A simulação de _____________tem como sua maior vantagem, a de trabalhar com assimetrias causadas por não linearidade, além de incorporar a variação do tempo com a volatilidade. Seu maior problema é o alto custo Questão / 7 a Questão / 8 a Questão / 9 a Questão / 10 a
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