derivados de risco simulado 2

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<p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>A</p><p>1</p><p>Quando o retorno do ativo é</p><p>maior que o retorno médio</p><p>do mercado, esse tende a</p><p>apresentar um beta:</p><p>igual a zero</p><p>positivo</p><p>menor que um</p><p>maior que um</p><p>negativo</p><p>2</p><p>Quando o retorno do ativo</p><p>equivale ao retorno médio</p><p>do mercado, esse tende a</p><p>apresentar um beta:</p><p>igual a zero</p><p>hora</p><p>:</p><p>min</p><p>:</p><p>seg</p><p>Exibir</p><p>Questão de 10</p><p>Respondidas Em branco</p><p>1 2 3 4 5</p><p>6 7 8 9 10</p><p>Derivativos e Risco</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>positivo</p><p>igual a um</p><p>negativo</p><p>menor que um</p><p>3</p><p>Uma carteira de</p><p>investimentos é composta</p><p>por 40% do Ativo A, que tem</p><p>rendimento projetado de 8%</p><p>para este ano e 60% do</p><p>Ativo B, com rendimento</p><p>projetado de 12% no mesmo</p><p>período. Calcular o retorno</p><p>esperado desta carteira</p><p>neste ano.</p><p>10,0%</p><p>9,6%</p><p>10,4%</p><p>10,8%</p><p>E</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>11,2%</p><p>4</p><p>Quando existe uma forte</p><p>correlação entre dois ativos</p><p>pertencentes a uma carteira</p><p>de investimentos, podemos</p><p>considerar que :</p><p>O retorno desta</p><p>carteira tende a ser</p><p>mais alto.</p><p>O retorno desta</p><p>carteira tende a ser</p><p>mais baixo.</p><p>O retorno e o risco</p><p>da carteira tende a</p><p>ser mais alto.</p><p>O risco desta</p><p>carteira tende a ser</p><p>mais alto.</p><p>O risco desta</p><p>carteira tende a ser</p><p>mais baixo.</p><p>5</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>A</p><p>B</p><p>São valores mobiliários cujos</p><p>valores e características de</p><p>negociação estão amarrados</p><p>aos ativos que lhe servem</p><p>de referência, comumente</p><p>denominados commodities</p><p>Bonus de</p><p>SUbscrição</p><p>Debêntures</p><p>Ações</p><p>Derivativos</p><p>Titulos Publicos</p><p>6</p><p>Não há ajuste diário nem</p><p>intercambialidade de</p><p>posições, ficando os</p><p>intervenientes vinculados</p><p>um ao outro até a liquidação</p><p>do contrato.</p><p>Mercado de</p><p>Tesouro Direto</p><p>Mercado Aberto</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>Mercado de</p><p>Opções</p><p>Mercado Futuro</p><p>Mercado a Termo</p><p>7</p><p>O VAR dimensiona que tipo</p><p>de risco ?</p><p>Risco não</p><p>diversificável</p><p>Risco Cambial</p><p>Risco Político</p><p>Risco Operacional</p><p>Risco de Mercado</p><p>8</p><p>Com relação ao Back Test,</p><p>podemos afirmar :</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>Analisa as perdas</p><p>maximas prováveis</p><p>em cenários de</p><p>stress</p><p>Metodologia de</p><p>pesuisa de</p><p>mercado para</p><p>aferição do risco.</p><p>Permite saber se a</p><p>análise de custos</p><p>pode oferecer</p><p>retornos ajustados</p><p>ao risco acima da</p><p>média</p><p>Compara as perdas</p><p>efetivamente</p><p>ocorridas com as</p><p>previstas pelo</p><p>modelo de Monte</p><p>Carlo</p><p>Deve ser repetido</p><p>periodicamente</p><p>para ajuste dos</p><p>modelos</p><p>9</p><p>Usamos neste método o</p><p>alisamento exponencial, que</p><p>vem a ser a aplicação de</p><p>pesos exponencialmente</p><p>decrescentes a retornos</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>A</p><p>passados para obtermos</p><p>volatilidades condicionais,</p><p>considerando que a</p><p>distribuição de</p><p>probabilidades é normal e</p><p>multivariada.</p><p>Modelo Gama</p><p>Modelo-Delta-</p><p>Gama</p><p>Modelo</p><p>Exponencial</p><p>Modelo CAPM</p><p>Modelo Delta-</p><p>Normal</p><p>10</p><p>Metodologia estatística para</p><p>aferição dos modelos</p><p>adotados para avaliação do</p><p>risco. Ela compara as perdas</p><p>efetivamente ocorridas com</p><p>as previstas pelo modelo de</p><p>VAR. Deve ser repetido</p><p>periodicamente para ajuste</p><p>dos modelos.</p><p>Variancia</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>Parametrico</p><p>Monte Carlo</p><p>Back Test</p><p>Teste de Stress</p>