Mercado financeiro AVA2

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Pública 
 
 
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rio de Janeiro/RJ 
 2024 
 
 
 
 
Pública 
 A construção de uma carteira de investimentos envolve uma série de decisões 
complexas, moldadas por três fatores principais: risco, retorno e liquidez. Vamos 
examinar como esses elementos interagem na escolha dos investimentos e como o 
conceito de beta pode ajudar na avaliação do risco associado a diferentes ativos. 
Para entender melhor, é importante considerar que o investimento é fundamentado 
em três pilares essenciais: 
Rentabilidade: 
É o retorno financeiro obtido sobre um investimento em um determinado período. 
Representa o crescimento do valor inicial aplicado, expresso geralmente em forma 
de porcentagem 
Liquidez: 
Capacidade de um investimento ser convertido em dinheiro rapidamente, sem 
perdas significativas de valor. Representa a facilidade e a velocidade com que um 
ativo pode ser comprado ou vendido no mercado, sem impactar significativamente 
seu preço. 
Risco ou Segurança: 
O segundo pilar dos investimentos é o risco, que se refere à segurança associada a 
um investimento específico. Avaliar o nível de risco que um investidor está disposto 
a aceitar é fundamental para construir uma carteira que se alinhe com seu perfil. 
Para analisar a volatilidade ou o risco de um ativo em relação ao mercado como um 
todo, utiliza-se a métrica conhecida como Beta. O Beta quantifica a sensibilidade do 
retorno de um ativo às flutuações do mercado, sendo calculado pela razão entre a 
covariância dos retornos do ativo e do mercado e a variância dos retornos do 
mercado durante um período determinado. 
A fórmula é: 
Beta = Covariância (Rm, Ri) / Variância (Rm) 
Onde Rm é o retorno do mercado e Ri é o retorno do ativo. Por exemplo, um Beta de 
1,6 indica que, se o mercado subir 10%, o retorno do ativo deverá aumentar em 16% 
(1,6 vezes a variação do mercado). 
 
Pública 
 
Parecer final: Para criar um futuro financeiro robusto e adaptado às necessidades 
da cliente, desenvolvemos um portfólio diversificado. Nossa estratégia integrou 
investimentos em renda variável, como fundos de ações e fundos multimercado, 
com ativos de renda fixa, incluindo títulos do Tesouro Selic. Essa combinação foi 
projetada para equilibrar o potencial de crescimento com a segurança do capital, 
oferecendo à cliente uma experiência tranquila e uma rentabilidade compatível com 
seu perfil de investidora. 
Tipos de 
Investimento 
Nível de rentabilidade Nível de Liquidez 
Nível de risco 
(BETA) 
Peso na 
carteira 
 
Fundos de 
investimento – 
BTG Pactual 
Digital 
Tesouro Selic 
Simples Fundo 
de Investimento 
Renda Fixa 
 
 
São investimentos 
que oferecem 
retornos mais 
modestos e são mais 
seguros e estáveis 
 
Alta liquidez- O que 
os torna opções 
atrativas para 
investidores que 
buscam facilidade 
de acesso ao capital 
investido. D+0 
 
 
Baixo - São 
investimentos 
para investidores 
mais 
conservadores 
que buscam 
segurança e 
estabilidade 
Alto 
Fundo de 
Investimento – 
XP Inflação 
Referenciado 
IPCA Fundo de 
Investimento 
Renda Fixa 
Longo Prazo 
 
 
Rentabilidade no 
mês: 0,14 
Rentabilidade no ano: 
3,89 
Rentabilidade em 12 
meses: 7,27, 
Rentabilidade em 36 
meses: 27,91 
 
 
Após solicitar o 
resgate, o valor será 
cotizado em até 
quatro dias corridos. 
D+4 
 
Médio - Este 
fundo investe 
majoritariamente 
em títulos 
atrelados ao 
IPCA, são 
considerados 
seguros, mas 
podem 
apresentar 
volatilidade 
devido às 
variações nas 
taxas de juros e 
na inflação. 
Alto 
 
Órama Ouro 
Fundo de 
Investimento 
Multimercado 
 
 
 
Conhecidos por sua 
flexibilidade em 
alocar recursos em 
diferentes ativos, 
como ações, renda 
fixa, câmbio e outros 
investimentos, 
buscando maximizar 
a rentabilidade. 
 
Após solicitar o 
resgate, o valor será 
cotizado e o 
dinheiro estará 
disponível em conta 
no dia útil seguinte. 
 
Alto – Esse fundo 
investe 
predominanteme
nte em ouro e 
ativos 
relacionados, o 
que pode levar a 
uma maior 
volatilidade 
devido às 
flutuações no 
preço do ouro. 
Alto 
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Pública 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
TÉCNICAS de gestão de riscos para o seu portfólio de investimentos. Blog Vexter. 
Disponível em: https://blog.vexter.com.br/gestao-de-riscos-investimentos/. Acessado 
em: 15 set. 2024 
 
LIQUIDEZ, segurança e rentabilidade: o tripé dos investimentos. Blog BTG Pactual 
Digital, coluna André Bona. Disponível 
em: https://www.btgpactualdigital.com/blog/coluna-andre-bona/liquidez-seguranca-e-
rentabilidade-o-tripe-dos-investimentos. Acessado em: 15 set. 2024. 
https://blog.vexter.com.br/gestao-de-riscos-investimentos/
https://www.btgpactualdigital.com/blog/coluna-andre-bona/liquidez-seguranca-e-rentabilidade-o-tripe-dos-investimentos
https://www.btgpactualdigital.com/blog/coluna-andre-bona/liquidez-seguranca-e-rentabilidade-o-tripe-dos-investimentos