Prova - Métodos quantitativos aplicados ao risco

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Métodos quantitativos aplicados ao risco
Professor(a): Adriano Pereira da Silva (Mestrado acadêmico)
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Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. A
Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e corresponde a 100% da média
final. Você tem até cinco tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente
corrigidas. Você pode responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-
se de cumprir o prazo estabelecido. Boa prova!
Embora a análise de risco seja usada em todos os setores por empresas de todos os
tamanhos e tipos, alguns líderes podem achar um exemplo de análise de risco específico
para seu setor mais útil do que um exemplo genérico. Sobre isto, analise as assertivas a
seguir e identifique as corretas: 
I. O mecanismo de falha (possíveis modos de falha, efeitos e causas) pode ser
identificado adequadamente quando os líderes responsáveis pelos FMEAs consideram
falhas passadas, concordam com certas suposições e estabelecem regras básicas. 
II. O número de prioridade de risco é usado para priorizar as possíveis falhas que
requerem planejamento adicional. É um produto de três fatores: gravidade; ocorrência; e
detecção.
 III. Depois de estabelecer e executar planos de ação eficazes, os líderes devem se
lembrar de revisar continuamente esses planos e os modos de falha de alto risco que
abordam. 
IV. Os líderes devem concentrar seus esforços de melhoria em possíveis falhas. Esses
modos de falha de alto risco devem ser tratados por meio de planos de ação eficazes. 
São verdadeiras:
Alternativas:
I e IV, apenas.
II e V, apenas.
I, II e V, apenas.
IV, apenas.
I, II, III e IV apenas.  CORRETO
Código da questão: 75762
Com a ajuda de uma árvore de eventos ou diagrama de árvore, os possíveis resultados
de experimentos aleatórios podem ser representados no cálculo de probabilidade, e as
probabilidades dos vários resultados podem ser determinadas de maneira simples. Cada
experimento ou evento é apresentado passo a passo. Leia e associe as duas colunas
conforme os requisitos que compreendem a modelagem de risco conforme FTA (Análise
de Árvore de Falhas). 
I. Mitigação de riscos. 
II. Priorização. 
III. Avaliações probabilísticas de risco. 
A. O FTA pode reduzir os riscos identificando onde são necessárias alterações no projeto
do produto ou sistema. 
B. FTA permite definir prioridades gerais para seus sistemas e ativos. 
Resolução comentada:
Uma análise de risco quantitativa é baseada em evidências. Atribui valores
numéricos aos riscos, com base em dados quantificáveis, como custos, logística,
tempo de conclusão, dias de doença da equipe e assim por diante. Você
normalmente realizará uma após uma análise de risco qualitativa, é uma maneira
de avaliar melhor os riscos de prioridade mais alta.
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C. As características do FTA significam que ele pode ser usado para realizar avaliações de
risco probabilísticas e de segurança. 
Assinale a alternativa que traz a associação correta entre as duas colunas:
Alternativas:
I-A; II-B; III-C.  CORRETO
I-C; II-A; III-B.
I-B; II-A; III-C.
I-C; II-B; III-A.
I-A; II-C; III-B.
Código da questão: 75771
A Análise de Decisão Multicritério é uma técnica de pesquisa operacional bem
estabelecida utilizada em trade-offs de __________ quantitativas ou qualitativas que
envolvem o pessoal – preferências dos tomadores de decisão. Ele é projetado para
problemas de decisão que envolvem __________ critérios. Muitos algoritmos de decisão
diferentes ou métodos de ponderação e combinação dos critérios com as preferências do
tomador de decisão estão incluídos na caixa de ferramentas. Tem provado ser
especialmente útil no estabelecimento de __________, reduzindo uma longa lista de
preocupações a uma lista curta e no estabelecimento de um ranking entre parâmetros
alternativos. Assim, pode ser usado para ajudar __________ uma série de operações
potenciais e atividades de manutenção onde a decisão pode ser baseada em custos,
serviços essenciais produzidos, percepção pública ou sistemas considerações. Também
pode ser usado para ajudar a identificar o melhor plano entre uma variedade de planos
alternativos, ou para identificar o que for mais arriscado. 
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas:
Alternativas:
Argumentos; únicos; postergação; desclassificar.
Informações; únicos; únicos; classificar.
Argumentos; múltiplos; prioridades; desclassificar.
Informações; múltiplos; prioridades; classificar.  CORRETO
Informações; únicos; prioridades; desclassificar.
Código da questão: 75774
O gerenciamento de riscos é a chave para o sucesso de um projeto.
Independentemente do tamanho e da complexidade do projeto, ele ajuda a conclui-lo
com o mínimo de obstrução. No entanto, muitas organizações optaram por ignorá-lo,
considerando-o um fardo adicional. Sobre análise qualitativa de risco, analise as
Resolução comentada:
O FTA é usado para diagnosticar a causa raiz de uma falha e para entender o que
pode causar a falha de um sistema. Isso ajuda a identificar os riscos inerentes e
identificar métodos para mitigá-los. Por causa disso, o FTA é ideal para avaliações
de risco probabilísticas usadas em uma variedade de indústrias potencialmente
perigosas.
Resolução comentada:
Como ferramenta, uma abordagem de Decisão Multicritério é frequentemente
combinada com outros métodos, como classificação qualitativa e classificação, ou
elicitações de especialistas. Também pode ser usado em conjunto com a
construção de cenários técnicos. A força do processo é sua capacidade de
responder a decisões de múltiplos critérios. Também permite que os tomadores de
decisão explorem a sensibilidade da solução para diferentes elementos
quantitativos e, em alguns métodos, a uma gama de valores de critérios incertos.
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afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): 
( ) É uma técnica subjetiva de análise de risco, como o nome sugere, visto que este
processo visa gerar uma lista de riscos priorizados para focar. 
( ) O processo de análise de risco qualitativo sempre precedeu o processo de análise de
risco quantitativo. 
( ) Empresas preferem usar o método de análise de risco qualitativo apenas para projetos
menores, pois consome muitos recursos e tempo. 
( ) Na análise de risco qualitativa, os riscos são classificados de acordo com a gravidade e
a probabilidade de terem impacto sobre as várias partes interessadas. 
( ) Na análise de risco qualitativa, você examinará os riscos quanto à gravidade e
probabilidade de ocorrência durante o curso do projeto. 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:
Alternativas:
V – V – F – V – V.
V – V – V – V – V.  CORRETO
V – V – F – V – F.
F – V – F – F – V.
F – V – F – V – F.
Código da questão: 75760
Como o risco de modelo é causado pelo uso de modelos, é apropriado também definir
um modelo. É um sistema quantitativo ou representação matemática que processa dados
de entrada para derivar estimativas quantitativas de diferentes variáveis. Um modelo
contém um conjunto de suposições variáveis e dados para entradas, processos, saídas e
cenários. Aplica dados e técnicas matemáticas, estatísticas, financeiras e econômicas. Um
modelo contém três componentes principais. 
Leia e associe as duas colunas conforme os requisitos que compreendem a modelagem
de risco.
Início da descrição. O quadro é formado por duas colunas e três linhas. A primeira coluna
traz três opções: 1. Entradas; 2. Processo; e 3. Relatórios. A segunda coluna traz também
três opções: A. Dados e premissas do modelo.; B. Processos que transformam insumos
em estimativas quantitativas.; e C. Expressão de estimativas em informações valiosas para
a gestão. Fim da descrição. 
Assinale a alternativa que traz a associaçãocorreta entre as duas colunas:
Alternativas:
I-A; II-B; III-C.  CORRETO
Resolução comentada:
Percorrer listas dessas ameaças ajuda as empresas a entender a relevância e a
magnitude. É igualmente crítico entender como a organização funciona em um
nível granular. Quando todos os processos, cadeias de comunicação e estruturas
internas são identificados, fica mais simples identificar onde podem ocorrer
possíveis falhas. Considerar as perspectivas de diferentes partes interessadas
dentro da organização também pode ajudar a entender completamente os riscos.
Os membros da equipe que conduzem projetos seriam capazes de oferecer uma
visão mais detalhada sobre possíveis falhas que poderiam se traduzir para baixo
do que um líder de equipe faria.
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7)
I-C; II-B; III-A.
I-B; II-A; III-C.
I-A; II-C; III-B.
I-C; II-A; III-B.
Código da questão: 75766
A análise de cenários é o processo de estimar o valor esperado de um portfólio após a
tratamento de diversas variáveis-chave. O método pode ser usado tanto em estratégias
de investimento quanto em finanças corporativas. Embora seja uma ótima ferramenta
para investidores e gerentes utilizarem, a análise de cenário é tão boa quanto as
suposições e entradas feitas pelo usuário.
 Sobre a análise de cenários para análise de risco, assinale a alternativa correta.
Alternativas:
A análise de cenário examina uma pequena gama de resultados possíveis, mas analisa o
efeito da manipulação de todas as variáveis ao mesmo tempo.
A análise de cenário examina uma ampla gama de resultados possíveis, mas analisa o
efeito da manipulação de todas as variáveis ao mesmo tempo.  CORRETO
A análise de cenário examina uma ampla gama de resultados impossíveis, mas analisa o
efeito da manipulação de todas as variáveis ao mesmo tempo.
A análise de cenário examina uma ampla gama de resultados possíveis, mas analisa o
efeito da manipulação de todas as variáveis ao separadamente.
A análise de cenário examina uma ampla gama de resultados possíveis, mas analisa o
efeito da manipulação de algumas variáveis ao mesmo tempo.
Código da questão: 75773
Uma avaliação de risco quantitativa e qualitativa precisa ser realizada para avaliar o
risco de modelo de cada modelo. As duas abordagens resultarão em uma estrutura de
avaliação de risco em toda a empresa. A quantificação do risco de modelo usa várias
abordagens de medição de risco de modelo, ou podem usar abordagens de modelo de
estilo de risco operacional. Sobre modelagem de processos ligado ao risco, analise as
afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): 
( ) O uso inadequado de um modelo pode invalidar um modelo de outra forma eficaz. 
( ) A má interpretação dos resultados de um modelo traz um risco significativo. 
( ) Inventário de modelo incompleto e impreciso leva ao risco de modelo. 
( ) Suposições irrealistas e incorretas podem alterar os parâmetros pretendidos de um
modelo. 
( ) As metodologias estatísticas têm seus próprios erros, como erros de amostragem. 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:
Resolução comentada:
Os dados usados em um modelo podem ser imprecisos, incompletos ou
distorcidos. É crucial no desenvolvimento de um modelo eficaz; portanto, dados
falhos têm o potencial de comprometer todo o modelo.
Resolução comentada:
A análise de cenários pode ser aplicada a quase todas as decisões gerenciais,
especialmente aquelas relacionadas à estratégia competitiva. Dito de outra forma,
a análise de cenário permite que os gerentes testem propostas estratégicas, por
exemplo, adquirir ou não um concorrente menor e descobrir como isso se sairá em
diferentes condições.
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Alternativas:
V – V – F – V – V.
V – V – V – V – V.  CORRETO
V – V – F – V – F.
F – V – F – F – V.
F – V – F – V – F.
Código da questão: 75765
O risco de modelo tornou-se proeminente e motivo de séria preocupação após o
advento do uso de modelos quantitativos sofisticados ao lidar com aplicações em
disciplinas importantes. O risco surge principalmente devido a erros potenciais nos
modelos e ao uso e implementação apropriados do modelo. 
Os erros e imprecisões podem causar perdas monetárias consideráveis, má tomada de
decisões organizacionais e danos à reputação institucional. 
Sobre a aplicação da modelagem de risco, assinale a alternativa correta.
Alternativas:
O modelo proporciona imprecisões fundamentais que produzem resultados errôneos
para o uso pretendido.
O modelo pode ter imprecisões fundamentais que produzem resultados errôneos para o
uso pretendido.  CORRETO
O modelo impede imprecisões fundamentais que produzem resultados errôneos para o
uso pretendido.
O modelo limita imprecisões fundamentais que produzem resultados errôneos para o
uso pretendido.
O modelo não reconhece imprecisões fundamentais que produzem resultados errôneos
para o uso pretendido.
Código da questão: 75763
Em sistemas complexos, também podem ocorrer erros de redundância cruzada. Estas
são fontes de erros que ocorrem em vários pontos da árvore de falhas e não podem ser
resumidas diretamente em apenas uma seção mínima devido à estrutura do sistema. 
Esses chamados "erros comumente causados" ou falha de causa comum complicam a
aplicação da análise da árvore de falhas. 
Sobre a aplicação da Árvore de Eventos para análise de risco, assinale a alternativa
correta.
Alternativas:
Resolução comentada:
Padrões mínimos devem ser estabelecidos no desenvolvimento de um modelo, e
esses padrões precisam ser seguidos e respeitados. Os padrões internos devem
estar no mesmo nível ou superiores em comparação com os padrões regulatórios.
Os padrões devem abranger padrões de qualidade de dados, mudanças de
modelo, uso de modelo, julgamento de especialistas, metodologia de modelo,
validação de modelo, documentação, dados de modelo externo e relatório de
modelo, entre outros.
Resolução comentada:
Como o risco de modelo é causado pelo seu uso, é apropriado também definir um
modelo. É um sistema quantitativo ou representação matemática que processa
dados de entrada para derivar estimativas quantitativas de diferentes variáveis.
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10)
Após a criação da árvore de falhas, uma certa probabilidade de ocorrência da falha é
atribuída a cada evento básico na análise qualitativa da árvore de falhas.
Após a criação da árvore de falhas, uma certa probabilidade de ocorrência da falha é
atribuída a cada evento básico na análise quantitativa da árvore de falhas.  CORRETO
Anterior à criação da árvore de falhas, uma certa probabilidade de ocorrência da falha é
atribuída a cada evento básico na análise quantitativa da árvore de falhas.
Anterior à criação da árvore de falhas, uma certa probabilidade de ocorrência da falha
deixa de ser atribuída a cada evento básico na análise qualitativa da árvore de falhas.
Após a criação da árvore de falhas, uma certa probabilidade de ocorrência da falha deixa
de ser atribuída a cada evento básico na análise quantitativa da árvore de falhas.
Código da questão: 75768
A análise de risco às vezes é dividida em três componentes. Em primeiro lugar, a
avaliação de riscos é o processo de identificação de quais riscos estão presentes. Em
segundo lugar, a gestão de riscos são os procedimentos em vigor para minimizar os
danos causados pelo risco. Em terceiro lugar, a comunicação de risco é a abordagem de
toda a empresa para reconhecer e abordar o risco. Esses três componentes principais
trabalham em conjunto para identificar, mitigar e comunicar riscos. Sobre análise de
cenários para análise de risco, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V
(verdadeiro) ou F (falso): 
( ) A análise de cenário tende a ser um processo exigente e demorado querequer
habilidades e conhecimentos de alto nível. 
( ) Devido à dificuldade de prever o que pode ocorrer no futuro, o resultado real pode ser
totalmente inesperado e não previsto na modelagem financeira. 
( ) Pode ser muito difícil visualizar todos os cenários possíveis e atribuir probabilidades a
eles. 
( ) Os investidores devem entender que existem fatores de risco associados aos
resultados e devem considerar uma certa tolerância ao risco para poder atingir o objetivo
desejado.
 Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:
Alternativas:
V – V – F – V.
F – V – F – V.
F – V – F – F.
V – V – F – V.
V – V – V – V.  CORRETO
Código da questão: 75775
Resolução comentada:
Uma propriedade essencial dos eventos em uma árvore de falhas é que eles são
indesejáveis. Eles descrevem estados de erro ou falhas. Na prática, o uso de
técnicas de árvore de falhas muitas vezes pode ser observado em conjunto com
técnicas de cenários e com técnicas de Árvore de Eventos. A última abordagem
observa todos os fatores que podem levar a um risco quantitativo. Também é
exibido como uma árvore
Resolução comentada:
A análise de risco é o processo de identificação e análise de possíveis eventos
futuros que podem impactar adversamente uma empresa, que, por sua vez, realiza
análises de risco para entender melhor o que pode ocorrer, as implicações
financeiras da ocorrência desse evento e quais medidas podem ser tomadas para
mitigar ou eliminar esse risco.
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