GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
		
	 
	Lupa
	 
	
	
	 Retornar
	Exercício: GST0446_EX_A1_201403463468 
	Matrícula: 201403463468
	Aluno(a): DAIANE OLIVEIRA SILVA
	Data: 04/09/2015 10:59:37 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403591726)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O_______________pode ser dividido em quatro grandes áreas: risco do mercado acionário, risco do mercado de câmbio, risco do mercado de juros e risco do mercado de commodities.
		
	
	Risco de credito
	 
	Risco de Mercado
	
	Risco acionário
	
	Risco Legal
	
	Risco operacional
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403592389)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O risco de mercado existe em decorrência da possibilidade de ocorrerem __________mediante movimentos adversos no mercado.
		
	 
	riscos
	
	incertezas
	
	retornos
	 
	perdas
	
	certezas
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201404122575)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Risco que engloba os dados sobre a denominação e alocação do ativo e passivo, estrutura de maturidade das contas do balanço patrimonial e fluxos de caixa.
		
	 
	Contábil
	
	Operacional
	
	Econômico
	
	Liquidez
	
	Cambial
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201404122573)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis.
		
	
	Taxa Equivalente
	
	Taxa Proporcional
	 
	Taxa de Retorno
	
	Taxa de Risco
	 
	Taxa Interna de Retorno
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201404122574)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Taxa associada a possibilidade de um evento ocorrer ou não. É a possibilidade de ganho ou perda em uma determinada aplicação.
		
	
	Correlação
	
	Equivalente
	 
	Risco
	
	Interna de Retorno
	
	Retorno
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403762285)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Risco relacionado as possíveis perdas no mercado financeiro :
		
	 
	financeiro
	
	político
	
	operacional
	
	de liquidez
	
	de crédito
	
	
	
	
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	Lupa
	 
	
	
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	Exercício: GST0446_EX_A2_201403463468 
	Matrícula: 201403463468
	Aluno(a): DAIANE OLIVEIRA SILVA
	Data: 23/09/2015 16:26:10 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403591733)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O ___________________ está relacionado a possíveis perdas como resultado de sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos.
		
	 
	Risco operacional
	
	Risco acionário
	 
	Risco de credito
	
	Risco Legal
	
	Risco de Mercado
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403592823)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O______________, se constitui em um programa de prevenção de perdas, reduzindo tanto a freqüencia como a severidade dos acidentes.
		
	
	Controle de credito
	
	Controle de mercado
	 
	Controle do RISCO
	
	Controle de custos
	 
	Controle operacional
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403591723)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Para entender e medir possíveis perdas devido às flutuações do mercado é importante identificar e quantificar o mais corretamente possível as volatilidades e correlações dos fatores que impactam a dinâmica do preço do ativo. Diante desta afirmativa, podemos entender que estamos identificando que tipo de risco?
		
	
	Risco de credito
	 
	Risco de Mercado
	
	Risco acionário
	
	Risco Legal
	
	Risco operacional
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201404150072)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Risco de mercado de commodities decorre das mudanças em seus preços.Commodities são bens vendidos universalmente, cujas características são conhecidas e padronizadas. Dessa forma, podem ter origens diversas e ainda assim poderão ter seus preços comparados em diversas moedas, bastando convertê-los para uma moeda forte. Assim, esse tipo de operação é realizado no :
		
	
	Mercado de opções,
	
	Mercado a termo,
	 
	Mercado secundário,
	 
	Mercado futuro.
	
	Mercado primário,
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403592842)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	A ________________consiste num exame sistemático de uma instalação para identificar os riscos presentes e formar uma opinião sobre ocorrências potencialmente perigosas e suas possíveis conseqüências.
		
	
	Analise de retornos
	 
	Analise de riscos
	
	Analise de perdas
	
	Analise de certeza
	
	Analise de incertezas
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403680148)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Risco o qual os órgãos reguladores esforçam-se por estabelecer regras e procedimentos que assegurassem mais transparência nas atividades dos participantes dos mercados e mais proteção contra possíveis problemas.
		
	
	Politico
	 
	Operacional
	
	Derivativo
	 
	Sistêmico
	
	Cambial
	
	
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	Exercício: GST0446_EX_A3_201403463468 
	Matrícula: 201403463468
	Aluno(a): DAIANE OLIVEIRA SILVA
	Data: 04/09/2015 11:24:11 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201404122788)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	É a média ponderada dos prazos a decorrer dos títulos de uma carteira de títulos de renda fixa em função de seus fluxos de caixa :
		
	 
	Retorno
	
	Valor Presente Líquido
	
	Payback
	 
	Duration
	
	Risco
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403646570)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Com o aumento da taxa de juros , o duration de um ativo financeiro :
		
	
	aumenta
	 
	diminui
	
	fica negativo
	 
	permanece inalterado
	
	fica positivo
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201404226199)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Quando ocorre um aumento na taxa de juros do mercado , o valor presente de um título :
		
	
	é igual ao valor investido
	
	permanece inalterado
	 
	aumenta muito
	
	é zero
	 
	diminui
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201404226159)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Medida de sensibilidade do preço do título a pequenas variações nas taxas de juros.
		
	
	Mercado Futuro
	
	Juros Compostos
	
	Payback Simples
	 
	Modify Duration
	
	Juros Simples
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201404122790)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Nos títulos que não possuem pagamento de Cupom , o seu duration corresponde :
		
	
	A média ponderada dos ativos
	
	A um
	 
	A zero
	 
	Ao prazo do título
	
	A taxa interna de retorno
	
	
 Gabarito Comentado
	
	 6a Questão (Ref.: 201404122802)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O duration é uma medida de :
		
	
	Taxa
	
	de Dispersão
	 
	Tempo
	
	de Posição
	 
	Valor
	
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	Exercício: GST0446_EX_A4_201403463468 
	Matrícula: 201403463468
	Aluno(a): DAIANE OLIVEIRA SILVA
	Data: 23/09/2015 16:35:34 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403592832)
	 Fórum de Dúvidas(0)       Saiba  (0)
	
	O _____________Uma ou mais condições de uma variável com o potencial necessário para causar danos.
		
	
	RETORNO
	
	INCERTEZA
	 
	RISCO
	
	CERTEZA
	
	PERDA
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403646580)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Uma carteira aplica 20% na ação A, 30% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de respectivamente 8%, 10% e 5%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	
	8%
	 
	7,1%
	
	10%
	 
	5,8%
	
	5%
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403592211)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que:
		
	 
	quanto maior a incerteza, maior o risco.
	
	quanto menor a incerteza, menor o retorno.
	
	quanto menor a certeza, menor o risco.
	
	quanto menor a incerteza, maior o risco.
	
	quanto menor a certeza, menor o risco
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403646577)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido através da compra de ativos de empresas de outros setores econômicos.
		
	
	Risco Não Diversificável
	
	Risco Zero
	
	Risco Positivo
	
	Risco Negativo
	 
	Risco Diversificável
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403646579)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	As empresas A e B atuam no mesmo setor. O retorno da ação da Cia. A é de 10% e o seu desvio padrão é de 2%, enquanto o retorno da ação da Cia. B é de 15% com desvio padrão de 5%. Podemos dizer que sob a ótica do coeficiente de variação que : CV = DP / Retorno
		
	 
	O ativo B é mais arriscado que A
	
	O ativo A é mais arriscado que B
	
	O ativo A é tão arriscado quanto B
	
	Não podemos comparar os riscos
	
	a covariância será determinante para verficar qual é o ativo mais arriscado.
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403592396)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Os ______________tratam atividades cujas quais os êxitos dependem do cumprimento pela outra parte, emitente ou tomador.
		
	
	Riscos não operacionais
	
	Risco da perda financeira
	
	Riscos operacionais
	 
	Riscos de mercado
	 
	Riscos de crédito
	
	
	
		  GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
		
	 
	Lupa
	 
	
	
	 Retornar
	Exercício: GST0446_EX_A5_201403463468 
	Matrícula: 201403463468
	Aluno(a): DAIANE OLIVEIRA SILVA
	Data: 23/09/2015 16:40:44 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403592378)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	____________________relacionam-se com perdas resultantes de:processos internos, pessoas e tecnologia.
		
	
	Riscos de mercado
	
	Riscos organizacionais
	 
	Riscos operacionais
	
	Riscos não operacionais
	
	Riscos de Crédito
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403646514)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é de 1,5, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 12%. Calcular o retorno estimado pela empresa : Ra= Rf + B (Rm-Rf)
		
	
	16%
	 
	14,4%
	
	12%
	 
	14%
	
	16,2%
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201404226291)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a equação SML : Ra = 6% + 5% B. De acordo com esta equação, sendo B = 0,8, o retorno do ativo será de . Ra= Rf + B (Rm-Rf):
		
	
	5%
	
	6%
	
	8,8%
	 
	10%
	
	11%
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403646566)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Calcule a taxa requerida de retorno de um título, usando a abordagem CAPM, sendo a taxa livre de risco igual a 8%, o retorno médio do mercado 12% e o beta da ação 1,2. Ra= Rf + B (Rm-Rf)
		
	
	8%
	
	10,4%
	
	14,2%
	 
	12,8%
	 
	11,2%
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201404226293)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Considere a equação SML : Ra = 5% + 7% B. De acordo com esta equação, o retorno de mercado será de.Ra= Rf + B (Rm-Rf) :
		
	 
	12%
	
	5%
	
	6%
	 
	7%
	
	11%
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403646512)
	 Fórum de Dúvidas (0)       Saiba  (0)
	
	Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:
		
	
	negativo
	
	maior que um
	
	positivo
	
	menor que um
	 
	igual a zero
	
	 Gabarito Comentado