GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

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Avaliação: GST0446_AV_201402313845 » GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 
Tipo de Avaliação: AV 
Aluno: 
Professor: CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA Turma: 9001/AA 
Nota da Prova: 4,0 Nota de Partic.: 2 Data: 21/11/2015 16:26:44 
 
Três conceitos importantes quando investindo no mercado financeiro são: retorno, incerteza e risco. O que 
entendemos como Risco? 
Resposta: Risco é a taxa de incerteza que temos referente ao retorno de uma aplicação. Normalmente, quanto 
maior for o risco que um investidor corre, maior será a taxa de rentabilidade daquele investimento. 
Gabarito: Qualquer medida numérica de incerteza pode ser chamada de risco. A possibilidade de perda 
 
Qual é o conceito de covariância ? 
Resposta: Covariância é a medida quantitativa que a rentabilidade de um investimento pode sofrer ao longo de 
sua duuração. 
Gabarito: É uma medida estatística que identifica como duas variáveis (no nosso caso, os retornos dos ativos) 
se comportam conjuntamente, ou seja, indica como as variações em uma podem induzir variações na outra 
variável 
 
 
1 a Questão (Ref.: 201402427130) Pontos: 1 , 5 / 1 , 5 
2 a Questão (Ref.: 201402531744) Pontos: 0 , 0 / 1 , 5 
3 a Questão (Ref.: 201402957988) Pontos: 0 , 0 / 0 , 5 
Taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possí veis. 
Taxa Interna de Retorno 
Taxa Proporcional 
Taxa de Retorno 
Taxa Equivalente 
Taxa de Risco 
4 a Questão (Ref.: 201403104866) Pontos: 0 , 5 / 0 , 5 
São considerados Riscos Operacionais , EXCETO : 
alteração na taxa cambial 
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fraudes e erros humanos 
falhas de sistemas falhas 
nos controles falhas de 
gerenciamento 
 
 
 
 
________________ é um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas 
respectivas médias. É a média do grau de interdependência ou inter-relação numérica entre elas. 
Média 
Mediana 
Correlação 
Desvio-Padrão 
Covariância 
Quanto à atuação do Hedger, pode-se afirmar que: 
Quando caracterizada sua atuação, fica dispensado de depositar margens de garantia. 
5 a Questão (Ref.: 201402958205) Pontos: 0 , 5 / 0 , 5 
Nos títulos que não possuem pagamento de Cupom , o seu duration corresponde : 
A um 
A média ponderada dos ativos 
A zero 
Ao prazo do título 
A taxa interna de retorno 
6 a Questão (Ref.: 201403104892) Pontos: 0 , 0 / 0 , 5 
São utilizados para cálculo do risco , as medidas de : 
proporção 
dispersão 
posição 
regressão 
razão 
7 a Questão (Ref.: 201403096408) Pontos: 0 , 5 / 0 , 5 
Quando o retorno do ativo equivale ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta: 
igual a zero 
menor que um 
negativo 
igual a um 
positivo 
8 a Questão (Ref.: 201402531752) Pontos: 0 , 0 / 0 , 5 
9 a Questão (Ref.: 201402499820) Pontos: 1 , 0 / 1 , 0 
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É necessário se cadastrar junto à CVM - Comissão de Valores Mobiliários. 
Pode realizar operações diretamente nos sistemas de negociação sem a intermediação da Corretora de 
Mercadorias. 
Busca os mercados derivativos com o objetivo se proteger contra o risco de mercado. 
É proibido de operar em mercados de risco. 
 
Período de não visualização da prova: desde 12/11/2015 até 24/11/2015. 
10 a Questão (Ref.: 201402958187) Pontos: 0 , 0 / 1 , 0 
O Modelo não-paramétrico também é denominado : 
CAPM 
Livre de Risco 
Marcação a Mercado 
Full Valuation 
Assintótico