CGE_Int Econometria_2012_estudo dirigido

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DISCIPLINA	:	INTRODUÇÃO A ECONOMETRIA
PROFESSORES	:	JOSÉ RICARDO DE SANTANA 
ALUNO(A)	: 
SEMESTRE/ANO: 1º/2012
EXERCÍCIOS – Estudo dirigido da 2ª. Unidade
TEMA: NÚMEROS ÍNDICES
Em uma função de regressão pode estimar a relação dada por 
. Explique as razões da existência do erro estocástico ().
Para estimar a função de regressão, são supostas algumas hipóteses básicas. Apresente o significado das hipóteses básicas do modelo de mínimos quadrados ordinários:
Os estimadores de mínimos quadrados ordinários possuem propriedades importantes. Explique duas dessas propriedades: 
Não tendenciosidade (ou inexistência de viés).
Eficiência.
O estimador de mínimos quadrados () pode assumir valores distintos, de acordo com a amostra utilizada. Dessa forma, existe uma variância associada ao estimador. A partir da expressão abaixo, 
 a) Aponte o que pode determinar a redução da variância do estimador.
 b) O estimador será mais confiável se a sua variância for maior ou menor? Por quê?
O que significa,
Estimação no ponto?
Estimação no intervalo?
Qual a distinção entre estas?
Sobre o intervalo de confiança,
Apresente a forma como é construído e explique o nível de significância ().
Explique o seu significado, quando se considera um número repetido de amostras.
Sobre o teste de hipótese,
Explique o seu significado.
Apresente como são construídas as hipóteses nula e alternativa.
Mostre como é definida a regra de decisão sobre o teste.
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