SeriesTemporais-programa-2013

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UFPE - CCSA – DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
DISCIPLINA: Séries Temporais 
CARGA HORÁRIA: 60 Horas/Aula - 04 Créditos 
PROFESSOR: Ricardo Chaves Lima 
 
 
 
Apresentação do Programa (1 encontro) 
 
Unidade I – Introdução ao Programa RATS (2 encontros) 
1. preparação dos dados; 
2. transformação dos dados; 
3. representação gráfica de dados; 
4. estatísticas descritivas e análise de regressão. 
 
Unidade II – Séries Temporais Estacionárias (4 encontros) 
1. estacionariedade de séries temporais; 
2. as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; 
3. o modelo ARMA; 
4. o método de Box-Jenkins 
 
Unidade III – Séries Temporais não Estacionárias (4 encontros) 
1. tendências determinística e estocástica; 
2. raízes unitárias; 
3. o método de Dickey-Fuller; 
4. quebra estrutural; 
5. o modelo ARIMA. 
 
Exame I – (1 sessão) 
 
Unidade IV – Autoregressão Vetorial (VAR) (8 encontros) 
1. introdução aos modelos de VAR; 
2. estimação dos modelos de VAR; 
3. função de impulso-resposta e decomposição da variância; 
4. VAR e os modelos estruturais; 
 
Unidade VII – Modelos de Cointegração e Correção de Erros (9 encontros) 
1. variáveis cointegradas; 
2. modelos de cointegração e correção de erro; 
3. a método de Engle-Granger; 
4. a método de Johansen. 
5. o modelo VAR com correção de Erro (Vector Error Correction - VEC) 
 
Exame II – (1 encontro) 
 
Note: 
• 1 encontro corresponde a 2 horas-aula 
• A nota do curso será dada por uma média ponderada entre os exames (60%) e trabalhos individuais 
(40%). 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia Básica 
 
 
 
 
 
Box, G., Jenkins, G., e Reinsel, G. C. Time Series Analysis: Forecasting and Control . Prentice Hall, 
1994. 
 
Doan, T. RATS Users´s Manual Version 4.0. Estima, 2006. 
 
Enders, W. Applied Econometric Time Series. John Wiley and Sons, 2004 
 
Enders, W. Rats Handbook for Econometric Time Series. John Wiley and Sons, 1995. 
 
Hansen, H. Juselius, K. CATS in RATS, Cointegration Analysis of Time Series. Estima, 1995. 
 
Jonathan G. D. CATS in RATS, Cointegration Analysis of Time Series (Version 2). Estima, 2006. 
 
Tsay, R. S. Analysis of Finantial Time Series. 2nd Ed., Wiley-Interscience. 2005.