Exerc 2 1 - Processos Estocásticos e Modelos Para Séries

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A
B
C
D
E
1 Marcar para revisãopara revisar antes de finalizar
Sou um processo estocástico {Y } , tal
que Cov(Y  ,Y  )=0, para todo k > 0. Sou o:
t t=1:T
t t-k
passeio aleatório simples
passeio aleatório com constante
AR(1) estacionário sem constante
AR(1) estacionário com constante
ruído branco
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
E. Confira o gabarito comentado!
Questão 1 de 7
Corretas (1)
Incorretas (6)
Em branco (0)
1 2 3 4 5
6 7
Lista de exercícios Processos… Sair
31/03/2026, 13:49 estacio.saladeavaliacoes.com.br/exercicio/69cbfaf65f43b01fd9864107/gabarito/
https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/exercicio/69cbfaf65f43b01fd9864107/gabarito/ 1/7
A
B
C
D
E
Gabarito Comentado
A resposta correta é: ruído branco
2 Marcar para revisão
Seja a equação
Y = 1,2Y 0,32Y +ε
Uma das raízes da sua equação característica
é:
t t-1 -  t-2 t.
2
2,5
3
4
5
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
B. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
Seja a equação de processo = Y = 1,2Y
0,32Y +ε
Resolvendo, temos:
Δ = (−1,2)² −4(0,32)(1) = 1,44 − 1,28 = 0,16
t t-1
-  t-2 t.
Os coeficientes são: 1,2 e -0,32
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A
B
C
D
E
Logo, calculando as duas raízes possíveis,
temos z1 = 2,5 e z2 = 1,25.
Então, uma das raízes será 2,5.
3 Marcar para revisão
A propriedade que garante que os parâmetros
de um processo estocástico não variam ao
longo do tempo chama-se:
Regularidade
Estacionariedade
Normalidade
Sazonalidade
Aleatoriedade
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
B. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A resposta correta é: Estacionariedade
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A
B
C
D
E
4 Marcar para revisão
A seguir temos os seguintes modelos:
Y = ε - 1,1ε   (1)
Y = ε - 1,1ε  + 0,4ε   (2)
Sobre a propriedade de inversibilidade, pode-se
afirmar que:
t  t   t-1
t  t   t-1 t-2
Ambos são inversíveis
Ambos são não inversíveis
Apenas (1) é inversível
Apenas (2) é inversível
Faltam informações para concluir a
respeito da inversibilidade
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a
alternativa correta. Confira o
gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A resposta correta é: Apenas (2) é
inversível
5 Marcar para revisão
A média do modelo
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A
B
C
D
E
A
B
Y = 3 + ε - 0,5ε   , em que   ε    ~(i.i.d.) 
 N (0,1) ,   ∀t,  é:
t  t t-1 t
0
1
2
3
6
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
D. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A resposta correta é: 3
6 Marcar para revisão
A variância do modelo Y= 0,5 Y + ε   em
que  ε  ~(i.i.d.)  N(0,6),  ∀t,  é :
t-1  t
t
3
6
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C
D
E
A
B
C
8
12
24
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
C. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A resposta correta é: 8
7 Marcar para revisão
Considere o modelo a seguir:
Y = ε + 0,4ε , em que ε  ~(i.i.d.)
 N (0, s ), ∀t.
Sua FACP estimada deve apresentar:
t  t   t-1 t 
2
Valores estatisticamente não
significantes apenas a partir do lag 1
Valores estatisticamente não
significantes apenas a partir do lag 2
Decaimento lento, linear
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D
E
Decaimento exponencial
Decaimento de acordo com uma
senóide amortecida
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
D. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A resposta correta é: Decaimento
exponencial
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