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PROCESSOS ESTOCÁSTICOSPROCESSOS ESTOCÁSTICOS 2012 - 1º Semestre2012 - 1º Semestre ÁRVORE DE DECISÃOÁRVORE DE DECISÃO Professor André Alves Gandolpho UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS INTRODUÇÃO: Forma gráfica de visualizar as conseqüências de decisões atuais e futuras bem como os eventos aleatórios relacionados. Permite a conceitualização e o controle de um bom número de problemas de investimentos sujeitos a riscos. Modelos utilizam a estratégia de dividir para conquistar: um problema complexo é decomposto em sub-problemas mais simples e recursivamente esta técnica é aplicada a cada sub-problema. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS INTRODUÇÃO: Uma árvore de decisão tem: Nós de decisão: representados por um quadrado e indicam que uma decisão deve ser tomada neste ponto do processo. Os ramos que saem do nó são as alternativas da decisão. Nós de aleatório: representados por um círculo e indicam que um acontecimento aleatório deve ocorrer nesse ponto. Os ramos que saiem do nó são os resultados possíveis da experiência aleatória. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS Estrutura de uma árvore de decisão: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO: Devemos criar um protótipo do novo simulador de vôo? Os requisitos do projeto foram mal definidos.Como resultado, existe um risco de que o produto final não seja aprovado no teste de aceitação do cliente.Um protótipo iria reduzir substancialmente o custo do refazer o trabalho em caso de falhas no teste de aceitação do cliente. Custo da Construção do Protótipo R$98.000, Probabilidade de aprovação do Cliente: Com protótipo 90% Sem protótipo 20% Custo do re-trabalho após teste de aceitação: Com protótipo R$20.000, Sem protótipo R$250.000 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO: Custo da Construção do Protótipo R$98.000, Probabilidade de aprovação do Cliente: Com protótipo 90% Sem protótipo 20% Custo do re-trabalho após teste de aceitação: Com protótipo R$20.000, Sem protótipo R$250.000. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 1: Um vendedor ambulante está considerando a possibilidade de vender camisas esportivas. As camisas seriam compradas por $10,00 e vendidas por $35,00. Como a qualidade do material é baixa, estima-se que haja 30% de perda para o vendedor ambulante. Independente da quantidade adquirida, seus custos de transporte e manutenção serão de $1.000,00 por dia. As camisas não vendidas terão um valor residual de $2,00. A demanda diária pelas camisas depende das condições de vigilância nas ruas: se a vigilância for ostensiva, o vendedor somente consegue vender 50 camisas, vendendo 4 vezes mais se a vigilância das ruas for fraca. Caso a vigilância for média, o vendedor consegue colocar 120 camisas. As camisas só podem ser compradas em lotes pré - determinados: 80, 160, 240 ou 320 unidades. A experiência tem mostrado que há 40% de chance de que a vigilância seja fraca contra 30% de vigilância ostensiva. Em consequência ela é média 30% das vezes. Calcule: a) Qual a quantidade de camisas que o vendedor ambulante deverá comprar para maximizar o seu lucro esperado? b) Disponha os resultados sob forma de matriz de receitas. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 1: Solução: a) Quantidade de camisas que maximiza o lucro esperado. Alternativas: A. compra de 80 camisas; B. compra de 160 camisas; C. compra de 240 camisas; D. compra de 320 camisas Alternativa A: Custo da alternativa: 80 x 10,00 + 1.000,00 = 1.800,00 Camisas vendáveis: 80 x 0,7 = 56 camisas Receitas: Para vigilância ostensiva: 50 x 35,00 + 6 x 2,00 = 1.762,00 Para vigilância média: 56 x 35,00 = 1.960,00 Para vigilância fraca: 56 x 35,00 = 1.960,00 Receita líquida: Para vigilância ostensiva (o): 1.762,00 - 1.800,00 = -38,00 Para vigilância média (m): 1.960,00 - 1.800,00 = 160,00 Para vigilância fraca (f): 1.960,00 - 1.800,00 = 160,00 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 1: Solução: Alternativa B: Custo da alternativa: 160 x 10,00 + 1.000,00 = 2600,00 Camisas vendáveis: 160 x 0,7 = 112 camisas Receitas: Para vigilância ostensiva: 50 x 35,00 + 62 x 2,00 = 1874 Para vigilância média: 112 x 35,00 = 3.920,00 Para vigilância fraca: 112 x 35,00 = 3.920,00 Receita líquida: Para vigilância ostensiva (o): 1.874,00 - 2.600,00 = -726,00 Para vigilância média (m): 3.920,00 - 2.600,00 = 1.320,00 Para vigilância fraca (f): 3.920,00 - 2.600,00 = 1.320,00 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 1: Solução: Alternativa C: Custo da alternativa: 240 x 10,00 + 1.000,00 = 3400,00 Camisas vendáveis: 240 x 0,7 = 168 camisas Receitas: Para vigilância ostensiva: 50 x 35,00 + 118 x 2,00 = 1.986,00 Para vigilância média: 120 x 35,00 + 48 x 2 = 4.926,00 Para vigilância fraca: 168 x 35,00 = 5.880,00 Receita líquida: Para vigilância ostensiva (o): 1.986,00 - 3.400,00 = -1.414,00 Para vigilância média (m): 4.296,00 - 3.400,00 = 896,00 Para vigilância fraca (f): 5.880,00 - 3.400,00 = 2480,00 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 1: Solução: Alternativa D: Custo da alternativa: 320 x 10,00 + 1.000,00 = 4200,00 Camisas vendáveis: 320 x 0,7 = 224 camisas Receitas: Para vigilância ostensiva: 50 x 35,00 + 174 x 2,00 = 2.098,00 Para vigilância média: 120 x 35,00 + 104 x 2 = 4.408 ,00 Para vigilância fraca: 200 x 35,00 + 24 x 2 = 7.048,00 Receita líquida: Para vigilância ostensiva (o): 2.098,00 - 4.200,00 = -2.102,00 Para vigilância média (m): 4.408,00 – 4.200,00 = 208,00 Para vigilância fraca (f): 7.048,00 – 4.200,00 = 2.848,00 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 1: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 1: As receitas líquidas esperadas são as seguintes: E(A) = 0,3 x (-38) + 0,3 x 160 + 0,4 x 160 = 100,60 E(B) = 0,3 x (-726) + 0,3 x 1320,00 + 0,4 x 1320,00 = 706,20 E(C) = 0,3 x (-1.1414) + 0,3 x 896 + 0,4 x 2480 = 836,60 E(D) = 0,3 x (-2.102) + 0,3 x 208,00 + 0,4 x 2.848,00 = 571,00 Desta forma, a melhor alternativa é a C, que consiste na compra de 240 camisas. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 2: Uma empresa de consultoria precisa decidir quanto a contratação de um novo profissional para fazer parte do staff da empresa. Depois de analisar o problema a diretoria definiu duas possíveis alternativas de ação: contratar um gerente para projetos de auditoria ou contratar um gerente para projetos de consultoria. Cada alternativa de decisão tem um ganho e/ou uma perda. Sabe-se que a demanda por serviços de auditoria e consultoria ou é alta (com probabilidade de 80%) ou é baixa (com probabilidade de 20%). Na tabela a seguir temos os resultados esperados para cada um das alternativas possíveis. Estes valores consideram o retorno que a empresa tem ao escolher contratar cada um dos profissionais em cada um dos cenários possíveis. CENÁRIOS ALTERNATIVAS DE DECISÃO Mercado em Alta Demanda ($) Mercado em Baixa Demanda ($) Contratar gerente de auditoria 240.000 5.000 Contratar gerente de consultoria 360.000 - 50.000 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 2: Considerando os dados acima, represente o problema descrito na forma de uma árvore de decisão e calculeos valores monetários esperados (VME) em cada uma das opções. Resultado: VME para Contratar Gerente de Auditoria = (0,80)*$240.00 + (0,20)*$5.000 = 193.000 VME para Contratar Gerente de Consultoria = (0,80)*$360.00 + (0,20)*(-$50.000) = 278.000 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 3: Um dono de hotéis está planejando ampliar seu negócio, abrindo uma pousada numa cidade turística no litoral do Rio de Janeiro. O gerente já determinou que cada pousada tem capacidade de acomodar 250 pessoas por dia. A época de maior concentração de turistas são 14 semanas que vão de dezembro a abril. A primeira pousada irá operar com 90% da capacidade se as condições de economia estiverem ruins, cuja probabilidade de ocorrer é de 30%. Durante tempos normais a pousada deve operar com 100% da capacidade, e o excesso de pessoas irá para a segunda pousada, o que irá acontecer em cerca de 50%. Finalmente, se as condições econômicas estiverem boas, cuja probabilidade é de 20%, a utilização da 2ª pousada irá aumentar para 90%. O custo anual de instalar uma pousada está estimado em $50.000. O custo anual de instalar duas pousadas é somente $90.000 se instaladas ao mesmo tempo. Ao serem utilizadas elas tem um custo de $200.000 cada uma, independente da sua taxa de utilização. A diária custa cerca de $20,00 por pessoa por dia. Pede-se representar este problema em termo de uma árvore de decisão e calcular qual decisão deve ser tomada pelo dono das pousadas, justificando com seus cálculos. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 3: Solução: O lucro total de cada pousada operando a 100% da capacidade durante os sete dias das 14 semanas é: (250 pessoas) * (98 dias) * ($20/cliente * dia) = $490.000 Desta forma tem-se: Alternativa A: apenas uma pousada funcionando Total = (0,3) * 191 + 0,5 * 240 + 0,2 * 240 = $ 225.300,00 Condições Econômicas Calculo do Retorno Esperado Ruim 0,9 * (490) – (50 + 200) = 191 Normal 1,0 * (490) – (50 + 200) = 240 Ótima 1,0 * (490) – (50 + 200) = 240 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLISUNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS EXEMPLO 3: Solução: Alternativa B: Duas pousadas funcionando Total = (0,3) * 151 + 0,5 * 245 + 0,2 * 441 = $ 256.000,00 Condições Econômicas Calculo do Retorno Esperado Ruim 0,9*(490) – (90+200) = 151 Normal 1,5*(490) – (400+200) = 122,5 Ótima 1,9*(490) – (400+200) = 88,20 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18
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