Conceitos de Risco no Mercado Financeiro

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26/03/2016 Aluno: THIAGO DE SOUZA FELIPE SANTIAGO •
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   MERCADO FINANCEIRO   Lupa  
 
Exercício: GST0452_EX_A7_201307263151  Matrícula: 201307263151
Aluno(a): THIAGO DE SOUZA FELIPE SANTIAGO Data: 26/03/2016 22:47:20 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201307914521)  Fórum de Dúvidas (0)       Saiba   (0)
O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o
conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Nesse
sentido, o risco que é a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor
anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é, usualmente, denominado:
  Risco de Mercado Absoluto
  Risco Financeiro
Risco Diversificável
Risco de Mercado Relativo
Risco Sistemático
 Gabarito Comentado
  2a Questão (Ref.: 201307914552)  Fórum de Dúvidas (0)       Saiba   (0)
O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o
conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Assinale qual
alternativa descreve o risco diversificável:
É o risco determinado por eventos de natureza política, econômica e social.
  É formado a partir da combinação dos riscos sistemático e não sistemático.
É denominado risco sistemático ou conjuntural.
  É o risco que pode ser total ou parcialmente diluído pela diversificação de uma carteira.
É o risco que afeta ao sistema como um todo, recaindo sobre a maioria dos ativos.
 Gabarito Comentado
  3a Questão (Ref.: 201308031107)  Fórum de Dúvidas (0)       Saiba   (0)
No que tange a Risco, retorno e mercado, segundo Assaf Neto, "toda vez que a incerteza associada à
verificação de determinado evento possa ser quantificada por meio de uma distribuição de probabilidade dos
diversos resultados previstos, diz­se que a decisão está sendo tomada sob uma situação de risco". Sob o risco
sistemático é correto afirmar que:
É eliminado de uma carteira ao se incluir ativos que não tenham correlação positiva entre si.
  É diversificável.
É um risco intrínseco.
É relacionado com as características do título e não afeta os demais ativos da carteira.
  É inerente ao sistema econômico como um todo.
26/03/2016 Aluno: THIAGO DE SOUZA FELIPE SANTIAGO •
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  4a Questão (Ref.: 201307862001)  Fórum de Dúvidas (0)       Saiba   (0)
Nenhum participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Esta afirmativa
corresponde a uma das características do:
  Mercado eficiente.
  Mercado primário.
Mercado secundário
Mercado aberto.
Mercado de balcão
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  5a Questão (Ref.: 201307857398)  Fórum de Dúvidas (0)       Saiba   (0)
O Mercado Financeiro é permeado por risco, que pode ser representado pelo desvio padrão, revelando a
dispersão das variáveis em relação à média. Sobre risco, pode­se afirmar que a medida das perdas de uma
carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices
de mercado, é denominada:
  Risco de Mercado Absoluto
Risco de Mercado Relativo
  Risco Sistêmico
Risco Livre
Risco Econômico
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  6a Questão (Ref.: 201307857403)  Fórum de Dúvidas (0)       Saiba   (0)
No Mercado Financeiro, o retorno esperado está vinculado aos fluxos incertos de caixa do investimento, sendo
determinado pela ponderação entre valores financeiros esperados e suas respectivas probabilidades de
ocorrência. Assinale a seguir a afirmativa FALSA sobre o conceito de risco e desvio padrão.
  quanto menor a dispersão, maior o risco.
o cálculo do desvio padrão se define de forma que seja um número não negativo.
o desvio padrão é a medida mais comum de dispersão estatística aplicada em risco.
o desvio padrão define­se como a raiz quadrada da variância.
  fornece um resultado que usa as mesmas unidades de medida que seus dados originais.
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