Livro Analise de regressão
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Livro Analise de regressão


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Teste de hipóteses no modelo linear ................................................................... 178 
4.19. Interpretação geométrica da análise de regressão linear de acordo com o 
método de mínimos quadrados ........................................................................... 181 
Exercícios ..................................................................................................................... 194 
5. USO DE VARIÁVEIS BINÁRIAS .................................................................................. 219 
5.1. Níveis de medida ................................................................................................. 219 
5.2. Uso de variáveis binárias para distinguir as categorias de uma variável 
nominal ................................................................................................................. 220 
5.3. Uso de variáveis binárias para ajustar poligonais ............................................... 226 
5.4. Mudança estrutural .............................................................................................. 230 
5.5. Análise de variância de dados com vários tratamentos e o teste para "falta 
de ajustamento" ................................................................................................... 236 
Exercícios ..................................................................................................................... 240 
6. HETEROCEDASTICIA .................................................................................................. 254 
6.1. O caso de uma regressão linear simples em que o desvio padrão do erro é 
proporcional a X .................................................................................................. 254 
6.2. O método dos mínimos quadrados ponderados .................................................. 255 
6.3. Conseqüências do uso de estimadores de mínimos quadrados ordinários 
quando existe heterocedasticia ............................................................................ 257 
6.4. Testes para a homocedasticia e obtenção de estimativas dos parâmetros 
quando a matriz V é desconhecida ...................................................................... 261 
6.5. O estimador de White para variância quando há heterocedasticia ...................... 267 
Exercícios ..................................................................................................................... 268 
7. MÍNIMOS QUADRADOS GENERALIZADOS E AUTOCORRELAÇÃO NOS RESÍDUOS ........ 275 
7.1. Mínimos quadrados generalizados ...................................................................... 275 
7.2. Autocorrelação nos resíduos ............................................................................... 278 
7.3. O teste de Durbin-Watson ................................................................................... 283 
Exercícios ..................................................................................................................... 285
8. VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS E ERROS NAS VARIÁVEIS EXPLANATÓRIAS ................... 291 
8.1. Introdução ........................................................................................................... 291 
8.2. A consistência dos estimadores de mínimos quadrados ordinários .................... 291 
8.3. A inconsistência dos estimadores de mínimos quadrados quando os erros 
estão assintoticamente correlacionados com uma ou mais das variáveis 
explanatórias ....................................................................................................... 294 
8.4. O uso de variáveis instrumentais para obter estimativas consistentes ................ 295 
8.5. Regressão linear simples com as duas variáveis sujeitas a erros de medida ....... 298 
8.6. O método da variável instrumental ..................................................................... 301 
8.7. Outro método ...................................................................................................... 303 
Exercícios ...................................................................................................................... 305 
9. EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS ......................................................................................... 308 
9.1. Introdução ........................................................................................................... 308 
9.2. Um exemplo numérico ........................................................................................ 311 
9.3. O estimador de variável instrumental ................................................................. 312 
9.4. Mínimos quadrados indiretos .............................................................................. 312 
9.5. Mínimos quadrados em dois estágios ................................................................. 315 
9.6. Variáveis conjuntamente determinadas e variáveis predeterminadas ................. 317 
9.7. Notação geral ...................................................................................................... 318 
9.8. Variáveis instrumentais ....................................................................................... 319 
9.9. Identificação ........................................................................................................ 321 
9.10. Estimação dos parâmetros em caso de superidentificação .................................. 327 
9.11. Outras maneiras de obter o estimador de mínimos quadrados em dois 
estágios ................................................................................................................ 328 
9.12. Um exemplo numérico ........................................................................................ 329 
9.13. Um segundo exemplo numérico ......................................................................... 333 
9.14. Terceiro exemplo ................................................................................................ 334 
9.15. Uma visão global ................................................................................................. 340 
Exercícios ..................................................................................................................... 342 
10. SÉRIES TEMPORAIS .................................................................................................. 352 
10.1. Processos estocásticos ......................................................................................... 352 
10.2. Ruído branco ....................................................................................................... 354 
10.3. Modelos de regressão .......................................................................................... 355
10.4. Modelos de decomposição ................................................................................... 355 
10.5. Modelos ARMA .................................................................................................. 355 
10.6. Análise do AR(1) ................................................................................................. 357 
10.7. O passeio aleatório com deslocamento ................................................................ 358 
10.8. Transformando modelos AR em modelos MA e vice-versa ............................... 362 
10.9. Raiz unitária e modelos ARIMA ......................................................................... 364 
10.10.Função de autocorrelação ................................................................................... 365 
10.11. Os testes de Dickey-Fuller ................................................................................. 367 
10.12. Modelo de correção de erro e co-integração ..................................................... 368 
Exercícios .....................................................................................................................
Annanda
Annanda fez um comentário
salvou meu TCC! obrigada!
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Douglas
Douglas fez um comentário
Muito obrigado por compartilhar!
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