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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS Simulado: GST0446_SM_201201810876 V.1 Fechar Aluno(a): ELTON SILVA MARTINS Matrícula: 201201810876 Desempenho: 10,0 de 10,0 Data: 02/05/2016 23:19:12 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201202651587) Pontos: 1,0 / 1,0 A avaliação numérica da incerteza de um investimento é a(o) : Saldo devedor Custo Retorno Risco Valuation 2a Questão (Ref.: 201201973875) Pontos: 1,0 / 1,0 O_______________pode ser dividido em quatro grandes áreas: risco do mercado acionário, risco do mercado de câmbio, risco do mercado de juros e risco do mercado de commodities. Risco Legal Risco operacional Risco de Mercado Risco acionário Risco de credito 3a Questão (Ref.: 201202651608) Pontos: 1,0 / 1,0 O risco liquidez de __________ surge quando uma operação não pode ser conduzida ao preço de mercado prevalecente por insuficiência de atividade no mercado : Regulação Mercado Fluxo de Caixa Crédito público Sistemas 4a Questão (Ref.: 201202651600) Pontos: 1,0 / 1,0 São considerados Riscos Operacionais , EXCETO : falhas de sistemas falhas de gerenciamento falhas nos controles alteração na taxa cambial fraudes e erros humanos 5a Questão (Ref.: 201202504952) Pontos: 1,0 / 1,0 Representam melhor o ativo livre de risco no Brasil : NTN(F) Contratos de DI futuro LTN CDB Duration 6a Questão (Ref.: 201202028720) Pontos: 1,0 / 1,0 Mede a elasticidade do preço em função da taxa de juros. Elasticidade-Renda Modelo CAPM Duration Modificado Risco de Carteira Equaão SML 7a Questão (Ref.: 201201974360) Pontos: 1,0 / 1,0 O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que: quanto menor a certeza, menor o risco. quanto menor a incerteza, maior o risco. quanto menor a incerteza, menor o retorno. quanto maior a incerteza, maior o risco. quanto menor a certeza, menor o risco 8a Questão (Ref.: 201202651707) Pontos: 1,0 / 1,0 As mudanças na situação da energia mundial é considerado um risco : de liquidez não sistemático operacional sistemático cambial 9a Questão (Ref.: 201202028715) Pontos: 1,0 / 1,0 Calcule a taxa requerida de retorno de um título, usando a abordagem CAPM, sendo a taxa livre de risco igual a 8%, o retorno médio do mercado 12% e o beta da ação 1,2. Ra= Rf + B (Rm-Rf) 12,8% 11,2% 14,2% 8% 10,4% 10a Questão (Ref.: 201202651728) Pontos: 1,0 / 1,0 São as peças básicas para a compreensão do coeficiente beta media e desvio-padrão mediana e correlação mediana e covariância média e covariância correlação e covariãncia
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