Quantificação por Valor Esperado dos Riscos

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Quantificação por Valor Esperado dos Riscos 
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Registro
 Entradas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Resposta
Análise
Gerência de Riscos
Identificação
Controle 
Planejamento 
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Registro
 Entradas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Registro
 Entradas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Abordagens de estimativa de Riscos
Probabilidade & Impacto 
Conceitos básicos de probabilidade
Valor Esperado
Identificação
Análise 
Resposta
Controle 
QUALITATIVA
QUANTITATIVA
Alto, Médio, Baixo
10%, R$100.000,00
Direta, mas difícil de precisar
Especifica severidade
Difícil de consenso, mas dá visão comparativa 
Planejamento
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Registro
 Entradas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.
 Análise Quantitativa dos Riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Registro dos riscos
Plano de gerenciamento dos riscos
Plano de gerenciamento dos custos
Plano de gerenciamento do cronograma
Ativos de processos organizacionais 
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
 Entradas
 Análise Quantitativa dos Riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Técnicas de coleta e apresentação de dados
Entrevista
Distribuições de probabilidade
Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos
Análise de sensibilidade
Análise do valor monetário esperado – VME
Modelagem e simulação
Opinião especializada 
 Técnicas e ferramentas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
 Análise Quantitativa dos Riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Saídas
Atualizações do registro de riscos
Análise probabilística do projeto
Probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo
Lista priorizadas de riscos quantificados
Tendência nos resultados da análise quantitativa dos riscos
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
 Análise Quantitativa dos Riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Características:
Requer mais tempo para análise
Dá impressão de precisão
Insegurança em estabelecer os números
Mais valiosa para tomada de decisão
 Análise Quantitativa dos Riscos - Exemplo
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Valor Esperado = Probabilidade X Impacto 
O valor esperado a nível de projeto é igual à soma dos valores esperados de cada evento de risco.
O valor esperado pode também ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise (por exemplo, árvore de decisão).
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Valor base do projeto = $ 3.000.000,00
Valor Esperado do Projeto = $ 3.214.500,00
Lista dos Eventos de Risco Quantificados
Descrição			Probab.		Impacto		Valor Esperado
Fornecedores entram em	50%		$500.000		$250.000 (+)
greve durante o projeto
Protótipo funciona (direto) 	20%		$200.000		$ 40.000 (-)
Inundações 	90%		$ 5.000		$ 4.500 (+)
Valor Esperado dos Riscos do Projeto				$214.500 (+)
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Ameaças = ( + )
Oportunidades = ( - )
Valor Base = $3.000.000 
VME COM FOCO EM CUSTOS
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
R$2.785.500
Valor Esperado
R$3.000.000
Valor Base
R$2.495.000
Melhor Caso
R$3.200.000
Pior Caso
= Valor Base - Ameaças (100%)
= R$3.000.000 - R$505.000 
= Valor Base + Oportunidades (100%)
= R$3.000.000 + R$200.000 
Custos Fixos
Custos Variáveis
Despesas
Resultado
Faturamento
Valor Base = $3.000.000 
Ameaças = ( - )
Oportunidades = ( + )
VME COM FOCO EM RESULTADOS
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Árvore de Decisão
Uma árvore de decisão é um diagrama que descreve as principais interações entre decisões e possibilidades.
A análise de árvore de decisão usa a noção do Valor Esperado para determinar o conjunto de resultados.
É um diagrama de todos os atos, eventos e resultados possíveis.
Formato Básico
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Construir 
Devemos criar um protótipo do novo simulador de vôo? 
Os requisitos do projeto foram mal definidos. 
Como resultado, existe um risco de que o produto final não seja aprovado no teste de aceitação do cliente. 
Um protótipo iria reduzir substancialmente o custo do refazer o trabalho em caso de falhas no teste de aceitação do cliente.
Custo da Construção do Protótipo	R$98.000,
Probabilidade de aprovação do Cliente:
	Com protótipo	90%
	Sem protótipo	20%
Custo do re-trabalho após teste de aceitação:
 	Com protótipo	R$20.000,
	Sem protótipo	R$250.000,
Não Construir 
90%
10%
20%
80%
Aprovado
Reprovado
Aprovado
Reprovado
 Exemplo Árvore de Decisão
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Construir
R$98.000, 
Custo da Construção do Protótipo	R$98.000,
Probabilidade de aprovação do Cliente:
	Com protótipo	90%
	Sem protótipo	20%
Custo do re-trabalho após teste de aceitação:
 	Com protótipo	R$20.000,
	Sem protótipo	R$250.000,
Não Construir
R$0, 
90% x R$0,
10% x R$20.000, = R$2.000,
20% x R$0,
80% x R$250.000, = R$200.000,
Aprovado
Reprovado
Aprovado
Reprovado
= R$100.000,
= R$200.000,
= R$98.000,
= R$0,
 Exemplo Árvore de Decisão
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Análise do valor monetário esperado (VME)
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Adaptado
Diagrama de
Árvore de 
decisão
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Priorização de riscos é o processo de se classificar os riscos de maior probabilidade/ impacto no projeto.
A equipe do projeto deve decidir qual a prioridade dos riscos, com base na premissa de que nunca haverá tempo/ recursos suficientes para gerenciar todos os riscos.
Escolher
Método
Fazer
Priorização
Atualizar
Lista de Riscos
Dados de entrada
Lista de Riscos 
Valor Esperado
Classificação Comparativa 
Classifique os Riscos - use classificação quantitativas sempre que possível
Priorize ameaças e oportunidades separadamente
Priorize os riscos em equipe
Não planeje estratégias de reação aos riscos neste momento
 Priorização dos riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Classificação por VME 
Calcule o valor esperado para cada evento de risco
Classifique de 1 até n, baseado na grandeza dos valores esperados
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento
de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Classificação por comparação de importância
Forme uma equipe
Peça a cada membro da equipe para votar no risco mais significativo de cada par de riscos
Classifique os riscos por freqüência
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Registro da análise quantitativa de riscos
Atualização da planilha de registro de riscos com informação dos resultados da análise quantitativa dos riscos para suporte ao processo de planejamento de respostas aos riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Efetuar análise quantitativa de um dos riscos do projeto
Com base em: 
Registro dos riscos
declaração de escopo
 ATIVIDADE EM GRUPO
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Exemplo de estimativa de custo
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Tipos de distribuição de probabilidade de riscos
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Distribuições utilizadas com frequência
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Simulação Monte Carlo
Fonte: Lima, Viana, Levino, Mota (2008)
 IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão
 Pode ser utilizado largamente na avaliação de projetos, onde os riscos envolvidos podem ser expressos de forma simples e de fácil leitura, e as simulações auxiliam a decisão. (Moore & Weatherford, 2005)
 Conhecer bem os cenários e os riscos, assim como as alternativas, foi necessário sempre que o homem precisou tomar decisões. No entanto, as simulações só se tornaram viáveis com o advento das planilhas eletrônicas.
 O Método de Monte Carlo, apesar de descoberto durante a II Guerra, nas pesquisas para o desenvolvimento da bomba atômica, só está sendo amplamente utilizado em razão dessas planilhas. 
 Projetos de alta complexidade (geração de energia, avião, jogos olímpicos, etc.), seja pela sofisticada engenharia financeira, seja pelas incertezas inerentes, podem utilizar o Método de Monte Carlo, como valiosa ferramenta de apoio às decisões.
 Projetos mais simples, com baixo grau de incerteza, podem, também, utilizar esse método. Cabe ao gerente, ou decisor, avaliar a necessidade.
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Modelagem e Simulação de probabilidade de risco
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Exemplo 1 Simulação – Modelo de Risco de Custo
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Exemplo 1 Simulação – 10 primeiros cenários
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Exemplo 1 Simulação – Resumo dos Resultados
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Exemplo 1 Simulação
Gráfico da distribuição em frequência para 3000 cenários
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
 Exemplo 2 Simulação – Modelo de Risco de Prazo
Rede de atividade
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Exemplo 2 Simulação – Representação Tabular
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Exemplo 2 Simulação 
 Distribuição de probabilidade do prazo de execução do projeto
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Exemplo 2 Simulação
Distribuição de probabilidade do prazo de execução do projeto
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Estratégias e plano de resposta aos riscos 
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Riscos – definição e histórico. 
Planejamento do gerenciamento de riscos. 
Fontes, Identificação e Categorização de riscos. 
Qualificação e Quantificação por Valor Esperado dos riscos. 
Simulação de Monte Carlo. 
Estratégias e Plano de resposta aos riscos.
Planejamento de Reservas.
Controle de riscos.
Gerência de Riscos como um dos Fatores Críticos de Sucesso em Projetos.
EMENTA DO CURSO
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. 
 Planejamento de respostas aos riscos
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Registro dos riscos
Plano de gerenciamento dos riscos
 Entradas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
 Planejamento de respostas aos riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Estratégias para riscos negativos ou ameaças
Eliminar
Transferir
Mitigar
Aceitar
Estratégias para riscos positivos ou oportunidades
Explorar
Compartilhar
Melhorar
Aceitar
Estratégias de respostas de contingência 
Opinião especializada
 Técnicas e ferramentas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
 Planejamento de respostas aos riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Saídas
Atualizações do registro dos riscos
Decisões contratuais relacionadas a riscos
Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
Atualizações dos documentos do projeto 
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
 Planejamento de respostas aos riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Planejamento de respostas aos riscos
Planejar e implementar estratégias de reação a riscos
Documentar o uso das estratégias e interpretar seus relativos níveis de sucesso
Identificação
Análise
Resposta
Controle 
Analise a Lista de Riscos priorizados
Crie estratégias de reação a riscos
Processo
Planejamento
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Identificar
Estratégias
Quantificar
Estratégias
Dados de entrada
Lista de Riscos atualizada
Plano do Projeto
Coerente?
Não 
Sim
Calcular Novos
Valores
Avaliar 
Impactos
Valor Base
Valor Esperado
Melhor Caso
Pior Caso
Atualizar
Plano de Riscos
Selecionar
Estratégias
Colocar reação
No Plano do
Projeto
 Respostas aos riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Analise a Lista de Riscos
Descreva reações para os Riscos (oportunidades e ameaças)
Faça perguntas do tipo:
De que forma este evento de risco pode ser evitado ou melhorado?
O que significa aceitar ou buscar este risco?
É possível mitigar ou evitar este risco?
Avalie alternativas e selecione uma primeira opção
Avalie a coerência das estratégias de reação com:
Os objetivos do projeto
A habilidade dos membros da equipe em assimilar estratégias
As restrições do projeto
Atualize o plano de Gerencia de Riscos e o plano do projeto
 Respostas aos riscos
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
 Respostas aos riscos
Fase Inicial
Fases Intermediárias
Fase Final
Recurso/ Custo
Tempo
MOMENTO DA AÇÃO
CONTINGÊNCIA
CONTENÇÃO/ 
PREVENÇÃO
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Aceitar 
aceitar as conseqüências
Passiva ou Ativa
Mitigar (diminuir)
reduzir o valor esperado de uma ameaça
minimizar a probabilidade e/ ou o impacto de uma ameaça
Transferência
transferir para terceiros
Eliminar 
eliminar uma ameaça específica - atuar eliminando sua causa (probabilidade)
Transferência total ou parcial do Risco - uma forma de mitigar
Seguros (riscos puros)
Clausulas contratuais
Limite de Responsabilidade 
Subcontratados
....
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS - AMEAÇAS
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS - OPORTUNIDADES
não faça nada
Aceitar
Aumentar o Valor Esperado
maximizar probabilidade / impacto 
MELHORAR
Busque a causa, provoque-a. 
Probabilidade =100%.
Explorar
Compartilhar com terceiro com maior capacidade para capturar a oportunidade
Compartilhar
MBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Remova os elementos de alto risco 
Acrescente premissas e defina limites de responsabilidade
Inclua recursos adequadamente capacitados
Divida os riscos com os Stakeholders
Examine Alternativas
Desenvolva Planos de Contingência
Assuma Riscos, mais inclua Prêmios
Preço 
Variável 
(ex: Time & Material)
Preço Fixo
Risco do Contratado
Risco do Contratante
+
-
+
-
Contratos
ESCALA
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*