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Equac¸o˜es Diferenciais Ordina´rias e Transformadas de Laplace Prof. MSc. Frederico Reis Marques de Brito - UNIFEMM 1 de agosto de 2014 1 Equac¸o˜es Diferenciais Ordina´rias 1.1 Introduc¸a˜o Desde o ensino fundamental fomos habituados a lidar com equac¸o˜es. Por exemplo, numa equac¸a˜o de 2o grau como x2 − 7x+ 10 = 0 , estamos interessados em encontrar os nu´meros reais (ou complexos, depen- dendo do contexto) que satisfazem a equac¸a˜o, isto e´, que validam a igual- dade quando substitu´ımos a varia´vel x por esse(s) nu´mero(s). Note que a varia´vel, ou inco´gnita, representa um nu´mero. No exemplo que citamos, os u´nicos nu´meros que satisfazem a` igualdade sa˜o 2 e 5, que, portanto, sa˜o ditas as soluc¸o˜es da equac¸a˜o. No caso de equac¸o˜es alge´bricas temos apenas um nu´mero finito de soluc¸o˜es, mas em outras equac¸o˜es, podemos obter uma infinidade delas. Por exemplo, a equac¸a˜o cos(x) = 0 tem infinitas soluc¸o˜es, a saber: x = pi 2 +kpi , uma para cada valor inteiro de k. E o que vem a ser uma equac¸a˜o diferencial? O adjetivo diferencial e´ empregado para ressaltar que neste tipo de equac¸a˜o aparecem derivadas. Mais que isso, ao contra´rio das equac¸o˜es alge´bricas, nas equac¸o˜es diferenciais a inco´gnita na˜o representa uma quantidade nume´rica, mas sim uma func¸a˜o. 1 A equac¸a˜o diferencial e´, de fato, uma igualdade que relaciona uma func¸a˜o desconhecida com algumas de suas derivadas. Para entendermos melhor, tracemos um exemplo de tra´s para frente: Considere a func¸a˜o y(t) = et, a exponencial real. Como sabemos, y′(t) = et = y(t) e assim, a exponencial satisfaz a equac¸a˜o y′ = y, ou y′ = y = 0. Esse e´ um exemplo de equac¸a˜o diferencial: y′ − y = 0 . Resolver essa equac¸a˜o significa encontrar todas as func¸o˜es diferencia´veis y(t) tais que suas derivadas coincidam com elas. Obviamente y(t) = et satisfaz a` equac¸a˜o e, portanto, e´ uma soluc¸a˜o, mas a` priori poderiam haver outras. E de fato ha´. E´ fa´cil ver que qualquer func¸a˜o do tipo y(t) = cet, em que c ∈ R, e´ uma soluc¸a˜o. Exemplo 1. y′′ + y = 0 e´ um exemplo de equac¸a˜o diferencial. Neste caso, resolver a equac¸a˜o significa encontrar todas as func¸o˜es reais y(t) que somadas a` sua derivada segunda sejam ideˆnticas a 0. Podemos, por inspec¸a˜o, obter algumas soluc¸o˜es dentre as func¸o˜es conhecidas. E´ fa´cil ver que y1(t) = sen(t) e y2(t) = cos(t) sa˜o soluc¸o˜es. Podemos ainda verificar facilmente que y(t) = c1sen(t) + c2 cos(t) tambe´m e´ soluc¸a˜o da equac¸a˜o diferencial, quaisquer que sejam as constantes c1, c2 ∈ R. Finalmente, e´ poss´ıvel provar que essas sa˜o todas as soluc¸o˜es poss´ıveis, mas na˜o faremos isso aqui. Exemplo 2. Tambe´m sa˜o exemplos de equac¸o˜es diferenciais: (a) y′′ − 7y′ + 10y = 0 (b) x3y′′′ − xy′′ + y = ex (c) ∂ 2U ∂x2 + ∂ 2U ∂y2 = 0 Em (a), como no restante do texto e corriqueiramente na literatura sobre o assunto, y′ representa a derivada de y (a func¸a˜o inco´gnita ou varia´vel dependente) em relac¸a˜o a` varia´vel independente, que tanto pode ser t ou x ou qualquer outra. Ja´ em (b) esta´ impl´ıcito que y e´ uma func¸a˜o da varia´vel independente x (que tambe´m aparece na equac¸a˜o!). 2 Nota-se uma grande diferenc¸a entre as equac¸o˜es dadas em (a) e (b) e a dada em (c). De fato, no caso de (c) a func¸a˜o inco´gnita U depende de duas varia´veis independentes, x e y, e na equac¸a˜o aparecem derivadas parciais de U . Enquanto que em (a) e (b) y e´ func¸a˜o de uma so´ varia´vel independente e as derivadas que aparecem na equac¸o˜es sa˜o derivadas ordina´rias. Como os estudos de um e outro tipo de equac¸a˜o diferencial sa˜o bem distintos, faz-se necessa´ria uma formal distinc¸a˜o. Definic¸a˜o 3. Equac¸o˜es diferenciais em que na˜o aparecem derivadas parciais sa˜o chamadas de equac¸o˜es diferenciais ordina´rias (EDO) e as outras sa˜o chamadas de equac¸o˜es diferenciais parciais (EDP). Exerc´ıcio 1. Mostre que y(t) = c1e 2t + c2e 5t, c1, c2 ∈ R, e´ uma soluc¸a˜o da equac¸a˜o dada em (a). Exerc´ıcio 2. Encontre pelo menos duas soluc¸o˜es para a equac¸a˜o dada em (c). Nosso interesse nessa sec¸a˜o e´ estudar um pouco sobre equac¸o˜es diferenci- ais ordina´rias de 1a ordem. Mas o que vem a ser a ordem de uma EDO? Simples, a ordem da equac¸a˜o e´ a ordem ma´xima de derivac¸a˜o que nela apa- rece. Por exemplo em (a) temos uma EDO de 2a ordem, enquanto em (b) temos uma EDO de 3a ordem. A equac¸a˜o y′ − y = 0 e´ uma EDO de 1a ordem, enquanto que y′′ + y = 0 e´ uma EDO de 2a ordem. Voltando ao nosso objetivo principal, uma equac¸a˜o diferencial ordina´ria de 1a ordem pode enta˜o ser escrita na forma geral: F (y′, y, t) = 0 , em que F e´ uma func¸a˜o de y, sua derivada e da varia´vel independente t, na˜o-constante com relac¸a˜o a y′. Ou alternativamente, podemos dizer que uma EDO de 1a ordem e´ uma equac¸a˜o diferencial que possa ser escrita na forma y′(t) = f(t, y) , em que f e´ uma func¸a˜o de duas varia´veis. Por exemplo na equac¸a˜o t3y′ + t4y = et , 3 dividindo, ambos os membros da igualdade, por t3 e isolando y′ podemos reescreveˆ-la na forma equivalente y′ = −ty + t−3et . Aqui f(t, y) = −ty + t−3et. A forma expl´ıcita geral de uma EDO de 1a ordem e´ y′ = f(x, y) , (1) em que f(x, y) e´ uma func¸a˜o real definida num aberto Ω ⊆ R2. Voltemos ao nosso exemplo inicial: y′ − y = 0 . Como vimos, toda func¸a˜o do tipo y(t) = cet e´ uma soluc¸a˜o para ela. Diga- mos que, ale´m de satisfazer a equac¸a˜o diferencial, a func¸a˜o y(t) deva ainda satisfazer a` uma condic¸a˜o espec´ıfica, por exemplo, y(0) = 2. Claramente, substituindo x = 0 e y = 2 em y = cex obtemos um valor para c: 2 = ce0 = c · 1⇒ c = 2 . Uma condic¸a˜o como y(0) = 2 e´ chamada de condic¸a˜o inicial e uma EDO munida de uma condic¸a˜o inicial e´ chamada simplesmente de Problema de Valor Inicial ou PVI, abreviadamente. Assim, resolver um PVI significa encontrar uma soluc¸a˜o para a EDO dada satisfazendo a` uma certa condic¸a˜o inicial. Exemplo 4. Encontre uma soluc¸a˜o da equac¸a˜o y′ = 4x + 6 que satisfac¸a a` condic¸a˜o inicial y(1) = 7. Desejamos encontrar uma func¸a˜o y(x) tal que y(1) = 7 e cuja derivada seja 4x+6. Ora, se conhecemos a derivada de uma func¸a˜o, a fim de obteˆ-la, basta integrar sua derivada. y = ∫ (4x+ 3)dx = 2x2 + 6x+ c , em que c e´ a constante de integrac¸a˜o. Agora, como y(1) deve ser 7 temos, 7 = 2 + 6 + c ⇒ c = −1 . Portanto, uma soluc¸a˜o para o PVI e´ y0(x) = 2x 2 + 6x− 1 . 4 Exerc´ıcio 3. Encontre uma soluc¸a˜o para o PVI y′ = 2x2+4x−1 , y(3) = 5 Exerc´ıcio 4. Sabendo que y = (1 + ce−x)−1 e´ uma famı´lia de soluc¸o˜es da EDO y′ + y2 = y , encontre uma soluc¸a˜o satisfazendo a` condic¸a˜o inicial: (a) y(0) = −1 3 (b) y(−1) = 2 Um problema importante da teoria das Equac¸o˜es Diferenciais Ordina´rias e´ o de determinar se uma dada equac¸a˜o tem ou na˜o soluc¸a˜o e se dada uma certa condic¸a˜o inicial a soluc¸a˜o do Problema de Valor Inicial e´ u´nica. Para as equac¸o˜es de 1a ordem temos um resultado valioso a esse respeito. Teorema 5. (Existeˆncia e Unicidade) Seja Ω uma regia˜o aberta do plano R2 e considere a func¸a˜o f : Ω → R definida em Ω. Suponhamos que tanto f quanto ∂f ∂y existam e sejam cont´ınuas em Ω. Dado um ponto (x0, y0) ∈ Ω , a equac¸a˜o diferencial or- dina´ria y′ = f(x, y) (2) admite uma u´nica soluc¸a˜o y = y(x) definida num intervalo aberto (a, b), com x0 ∈ (a, b), satisfazendo a` condic¸a˜o inicial: y(x0) = y0 . O teorema acima e´ tambe´m conhecido como Teorema de Picard e sua demonstrac¸a˜o foge aos objetivos deste curso. As dificuldades na busca de soluc¸o˜es gerais para as EDO’s sa˜o de tal ordem que o que se faz e´ estudar em separado determinadas classes de equac¸o˜es que teˆm certas similaridades. Em realidade, nem para as EDO’s de 1a ordem temos um me´todo de soluc¸a˜o que sirvapara todas. Assim, apresentaremos aqui os me´tosdos de soluc¸o˜es de algumas classes especiais dessas equac¸o˜es: as equac¸o˜es lineares, as de varia´veis separa´veis e as exatas. 1.2 Equac¸o˜es Lineares As equac¸o˜es lineares constituem um dos tipos mais importantes de equac¸o˜es de 1a ordem. Uma EDO de 1a ordem e´ dita linear quando podemos escreveˆ-la na forma y′ + p(t)y = g(t) , (3) 5 (ou seja, a equac¸a˜o e´ linear em y e y′.) Assumiremos que p(t) e g(t) sa˜o func¸o˜es cont´ınuas, a fim de garantir a integrabilidade. Por exemplo, y′ + 3ty = et e´ linear, bem como (t− 2)y′ = y + 2(t− 2)3, que pode ser reescrita como y′ − 1 t− 2y = 2(t− 2) 2 . Ja´ y′ + 5y2 = cos x e (2ty5 − y)dt+ 2tdy = 0 na˜o sa˜o lineares. Desenvolveremos agora um me´todo geral de soluc¸a˜o para as equac¸o˜es li- neares. Comec¸amos por lembrar a regra do produto para derivac¸a˜o. Regra do Produto: Sejam f, g : R→ R diferencia´veis enta˜o (f · g)′ = f ′ · g + f · g′ . (4) Nossa estrate´gia sera´ a de reconhecer no primeiro membro de (3) a de- rivada de um produto. Como em geral isto na˜o ocorre, transformaremos a equac¸a˜o (3) noutra equivalente, de forma que o primeiro membro seja a deri- vada de um produto. Para tanto, multiplicaremos por uma func¸a˜o adequada os dois membros da igualdade em (3). Mas qual e´ essa func¸a˜o adequada, se e´ que existe alguma? Aqui “vamos jogar verde para colher maduro”, isto e´ muito comum em Matema´tica. Vamos supor que uma certa func¸a˜o µ(t) cumpra a propriedade desejada e depois tentaremos descobr´ı-la. Multipli- cando a equac¸a˜o (3) por µ obtemos: µy′ + p(t)µy = g(t)µ (5) Para que o primeiro membro se torne a derivada de um produto, o mais razoa´vel e´ exigir que esse produto seja µy. Mas por (4), (µy)′ = µy′ + µ′y. Comparando com o que temos no primeiro membro em (5), conclu´ımos que µ deve ser tal que p(t)µy = yµ′ ⇒ p(t)µ = µ′ ⇒ µ ′ µ = p(t) (6) 6 Agora, usamos que (log µ)′ = µ ′ µ , pela regra da cadeia. Obtemos: (log µ)′ = p ⇒ log µ = ∫ p(t)dt (7) e, finalmente, tomando a exponencial dos dois lados, obtemos µ(t): µ(t) := e ∫ p(t)dt (8) Agora que encontramos a “func¸a˜o ma´gica” µ podemos resolver facilmente (3): (µy)′ = µg ⇒ µy = ∫ µgdt+ c , (9) (em que c e´ uma constante de integrac¸a˜o) e, portanto, isolando y(t) (note que µ(t) 6= 0 ∀t ∈ R): y(t) = ∫ µ(t)g(t)dt µ(t) + c µ(t) . (10) Exemplo 6. Resolva a equac¸a˜o: ty′ + 2y = 8t2. Comec¸amos dividindo a equac¸a˜o toda por t para coloca´-la na forma (3): y′ + 2 t y = 8t . Enta˜o p(t) = 2 t e g(t) = 8t. Calculano µ(t) obtemos: µ(t) = e ∫ 2 t dt = e2 log |t| = elog(t 2) = t2 . Multiplicano a equac¸a˜o por µ(t) temos: t2y′ + 2ty = 8t3 ⇒ (t2y)′ = 8t3 ⇒ t2y = 2t4 + c e, finalmente, isolando y obtemos a soluc¸a˜o geral y(t) = 2t2 + c t2 , c ∈ R . Exemplo 7. Duas curvas sa˜o ortogonais quando em todo ponto de intersec¸a˜o, as retas tangentes a uma e outra curva forem perpendiculares. Determine a famı´lia de trajeto´rias ortogonais a` famı´lia de curvas x2 + 2y2 = c. Resoluc¸a˜o: 7 Inicialmente vamos encontrar as inclinac¸o˜es das retas tangentes a`s curvas da famı´lia dada. Como sabemos, todoa curva diferencia´vel e´, localmente, um gra´fico e portanto a inclinac¸a˜o da reta tangente e´ dada por dy dx . Derivando implicitamente (com relac¸a˜o a x) a equac¸a˜o x2 + 2y2 = c obtemos: 2x+ 4yy′ = 0 ⇒ y′ = − x 2y . As curvas que estamos procurando devem ser ortogonais a essas, e portanto, as inclinac¸o˜es de suas retas tangentes devem ser dadas por y′ = 2y x . (Lembre-se de que duas retas sa˜o ortogonais se, e so´ se, o produto de suas inclinac¸o˜es for −1) Essa e´ uma equac¸a˜o linear, com p(x) = − 2 x e g(x) = 0 . Calculando µ(x): µ(x) = e ∫ − 2 x dx = e−2 log |x| = x−2 e multiplicando a equac¸a˜o por esse fator integrante resolvemo-la facilmente: (x−2y)′ = 0 ⇒ x−2y = k ⇒ y = kx2 . Assim, a famı´lia ortogonal a`s elipses x2+2y2 = c e´ a de para´bolas y = kx2. Exerc´ıcio 5. Determine qual(is) dentre as equac¸o˜es abaixo e´(sa˜o) lineares e resolva as que o forem. (a) y′ = xy + 5 (b) y′ = 5y2 + senx (c) dx dt = t2x (d) xdy − 2ydx = (x− 2)exdx (e) yy′ − 4xy2 = x3 (f) xy′ − x2e−x = y (g) t3y′ + 4t2y − e−t = 0 Exerc´ıcio 6. Encontre a soluc¸a˜o de cada Problema de Valor Inicial (PVI): (a) y′ + (1− 2t)y = te−t , y(0) = 2 (b) ty′ + (t+ 1)y = t , y(log 2) = 1 (c) y2dx+ (3xy − 1)dy = 0 , x(2) = 1 ( note que x(y). ) 8 Exerc´ıcio 7. Encontre a famı´lia de trajeto´rias ortogonais a`: (a) x+ 4y = c (b) x2 − y2 = c (c) y2 = 2p(x− c) , c e´ o paraˆmetro da famı´lia. Descreva todas as famı´lias de curvas envolvidas. Exerc´ıcio 8. Uma part´ıcula desloca-se, a` partir da origem, sobre o eixo ~Ox com acelerac¸a˜o proporcional a` velocidade. Sabendo-se que a velocidade inicial da part´ıcula foi 3m/s e que depois de um segundo a velocidade era igual a 2m/s, determine a equac¸a˜o hora´ria do movimento, isto e´, uma func¸a˜o que deˆ a posic¸a˜o da part´ıcula no instante t. 1.3 Equac¸o˜es de Varia´veis Separa´veis Informalmente uma EDO de 1a ordem e´ de varia´veis separa´veis quando e´ poss´ıvel separa´-la, colocando-a na forma: G(y)dy = H(x)dx . Por exemplo, yy′(x) + x = 0 pode ser posta nessa forma, basta escrever: y dy dx = −x ⇒ ydy = −xdx e e´, portanto, de varia´veis separa´veis. Para resolveˆ-la, formalmente, integra- mos ambos os membros da igualdade anterior, obtendo:∫ ydy = − ∫ xdx ⇒ y 2 2 = −x 2 2 + c ⇒ x 2 2 + y2 2 = c , ou ainda, x2 + y2 = C , em que C = 2c tambe´m e´ uma constante real. Vemos que essa soluc¸a˜o esta´ dada implicitamente , uma vez que na˜o temos uma expressa˜o (expl´ıcita) que deˆ y em func¸a˜o de x, mas temos uma relac¸a˜o entre y e x, que na˜o mais depende da derivada de y, o que caracteriza-a como soluc¸a˜o. E´ a chamada soluc¸a˜o impl´ıcita. 9 Daremos agora um tratamento mais formal para as equac¸o˜es de varia´veis separa´veis. Comec¸amos por observar que qualquer EDO de 1a ordem pode ser escrita na forma A(x, y) +B(x, y) dy dx = 0 . (11) Exerc´ıcio 9. Escreva a equac¸a˜o linear y′ + p(x)y = g(x) na forma (11). Definic¸a˜o 8. Uma EDO de 1a ordem e´ separa´vel quando na forma dada em (11) A(x, y) = A(x) e B(x, y) = B(y), isto e´, A na˜o depende de y e B na˜o depende de x. Podemos perceber facilmente que isto implica que se pode “separar as varia´veis” como dissemos informalmente antes. Exemplo 9. A equac¸a˜o (1 + x2)y′ − xy = 0 e´ de varia´veis separa´veis. De fato, podemos reescreveˆ-la na forma: (1 + x2) dy dx = xy ⇔ 1 y dy dx = x 1 + x2 ⇔ − x 1 + x2 + 1 y dy dx = 0 . Consideremos enta˜o uma equac¸a˜o A(x) +B(y) dy dx = 0 em que supomos A(x) e B(y) func¸o˜es cont´ınuas. Nesse caso, podemos tomar func¸o˜es pri- mitivas M(x) e N(y), isto e´, M ′(x) = A(x) e N ′(y) = B(y). Portanto, temos: M ′(x) +N ′(y) dy dx = 0 . (12) Por outro lado, pela regra da cadeia: d dx (N(y(x)) = N ′(y) dy dx . (13) Substituindo (13) em (12) podemos resolver facilmente a equac¸a˜o: d dx (M(x) +N(y(x)) = 0⇔M(x) +N(y) = C , (14) para alguma constante C ∈ R. Note que M(x) = ∫ Adx e N(y) = ∫ Bdy e, portanto, esse me´todo e´ equivalente ao anterior. 10 Exemplo 10. Resolva a equac¸a˜o (1 + x2)y′ − xy = 0 . Como ja´ vimos trata-se de uma EDO de varia´veis separa´veis. Fazendo a separac¸a˜o 1 y dy = x 1 + x2 dx . Integrando:∫ 1 y dy = ∫ x 1 + x2 dx ⇒ log |y| = 1 2 log(1 + x2) + c . (Para fazer a segunda integral, use a substituic¸a˜o U = 1 + x2.) Exerc´ıcio 10. Verifique se cada equac¸a˜o abaixo e´ de varia´veis separa´veis, resolvendo as que forem. (a) dy dx = x+y x2+1 (b) y′ + y2 cos x = 0 (c) (xy2 + y)dx+ (x2y − x)dy= 0 = 0 (d) y2 − 1 = (2y + xy)y′ (e) (1 + 2y)dx+ (4− x2)dy = 0 (f) y′ + y = 1 1+x2 (g) (x+ y + 1)dx+ (2x+ 2y + 1)dy = 0 Exerc´ıcio 11. Considere a equac¸a˜o: y dy dx = 2x(4− y2) . (a) Resolva a equac¸a˜o usando o me´todo dado nesta sec¸a˜o. (b) Verifique diretamente que as func¸o˜es constantes y1 := 2 e y2 := −2 sa˜o soluc¸o˜es da equac¸a˜o, mas que na˜o foram encontradas em (a). (c) Explique o que aconteceu. Exerc´ıcio 12. Resolva o PVI dy dx = 3x2 3y2 − 4 , y(1) = 0 e determine o intervalo no qual a soluc¸a˜o e´ va´lida. 11 Exerc´ıcio 13. Encontre uma equac¸a˜o para a curva no plano xy cuja reta normal em qualquer ponto da curva passa pela origem. Exerc´ıcio 14. Determine a curva no plano xy que passa pelo ponto P = (1, 2) e cuja reta tangente no ponto (x, y) intercepta o eixo ~Ox em (x 2 , 0). Exemplo 11. Uma equac¸a˜o de varia´veis separa´veis aparece frequentemente quando modelamos o decaimento radioativo de determinadas substaˆncias. Um modelo razoa´vel e´ o de que, dada uma certa massa inicial de mate- rial radioativo (o ce´sio, por exemplo), ele se desintegra ao longo do tempo e a desintegrac¸a˜o na˜o ocorre de forma linear. Estima-se que a taxa de decai- mento e´ proporcional a` quantidade presente. Assim, em particular, vemos que o in´ıcio da desintegrac¸a˜o e´ mais ra´pido e ao longo do tempo o mate- rial radioativo passa a desintegrar-se cada vez mais lentamente, o que explica porque um acidente radioativo pode ser ta˜o desastroso. Chamanto de y(t) a quantidade de massa de material radioativo existente no tempo t temos dy dt = −kt , (15) em que k > 0 e´ uma constante de proporcionalidade. O sinal negativo a` esquerda de k representa o decaimento ( isto e´, a taxa de variac¸a˜o da massa com relac¸a˜o ao tempo e´ negativa. ). A equac¸a˜o (15) e´ separa´vel e pode ser facilmente resolvida. Se soubermos a quantidade de material inicial e a quantidade presente depois de transcorrido um certo tempo, podemos determinar a constante de proporcionalidade k e o problema de valor inicial associado, obtendo uma u´nica soluc¸a˜o. A partir da´ı, temos uma fo´rmula para determinar a massa de material radiativo existente num instante arbitra´rio t. Exerc´ıcio 15. Por volta de 1950, o qu´ımico Willard Libby inventou um me´todo de usar o carbono radioativo como um meio para determinar a idade aproximada dos fo´sseis. A teoria da datac¸a˜o por carbono baseia-se no fato de que o iso´topo 14 (C -14) e´ produzido na atmosfera pela ac¸a˜o da radiac¸a˜o co´smica sobre o nitrogeˆnio. A raza˜o da quantidade de C-14 em relac¸a˜o ao carbono comum na atmosfera parece ser uma constante e, con- sequ¨entemente, a quantidade proporcional de iso´topo presente em todos os organismos vivos e´ a mesma da atmosfera. Quando um organismo morre, a absorc¸a˜o de C-14, por meio da respirac¸a˜o ou da alimentac¸a˜o, e´ interrom- pida. Assim, comparando a quantidade de carbono C-14 presente, digamos, 12 em um fo´ssil com a raza˜o constante encontrada na atmosfera, e´ poss´ıvel obter uma estimativa razoa´vel da idade do fo´ssil. O me´todo baseia-se no conheci- mento de que a meia-vida do radioativo C-14 e´ de aproximadamente 5.600 anos. Atualmente, acredita-se que o me´todo der datac¸a˜o por C-14 seja va´lido para fo´sseis de idade ate´ 9 meias-vidas do iso´topo. Por seu trabalho, Libby ganhou o Preˆmio Nobel de qu´ımica do ano de 1960. O me´todo de Libby tem sido usado para datar mo´veis de madeira em tu´mulos eg´ıpcios, o tecido de linho que envolvia pergaminhos do Mar Morto e o tecido do enigma´tico suda´rio de Turim. Recentemente foi encontrado um fo´ssil que continha um mile´simo da quantidade original de C-14. Determine a idade do fo´ssil. O resultado obtido e´ confia´vel? Por que? Exerc´ıcio 16. O suda´rio de Turim mostra a imagem em negativo do rosto de um homem crucificado, que muitos acreditam ser Jesus Cristo. Em 1988, o Vaticano deu a permissa˜o para datar por carbono C-14 o suda´rio. Treˆs laborato´rios cient´ıficos independentes analisaram o tecido do suda´rio e con- clu´ıram que ele tinha 660 anos, aproximadamente. (a) O que se poderia concluir, supondo verdadeiros os resultados obtidos pela datac¸a˜o, sobre o santo suda´rio? (b) Usando a idade de 660 anos, determine a porcentagem da quantidade original de C-14 remanescente no tecido em 1988. 2 Transformada de Laplace 2.1 Revisa˜o sobre Integral Impro´pria Uma integral definida e´ chamada de impro´pria quando um dos seus limites de integrac¸a˜o e´ ±∞ ou um ponto de descontinuidade da func¸a˜o integranda. Por exemplo, sa˜o impro´prias as integrais a seguir: ∞∫ 2 dx (x− 1)2 0∫ −∞ dx x2 + 1 ∞∫ 5 dx x− 1 1∫ 0 dx x 3∫ 0 dx√ 3− x . Aqui estaremos interessados em integrais contendo ∞ como extremo de 13 integrac¸a˜o. Definimos ∞∫ a f(x)dx = lim M→∞ M∫ a f(x)dx , caso esse limite exista. Dizemos que a integral impro´pria converge ou e´ convergente se o limite acima existe e e´ finito. Caso contra´rio, dizemos que a integral diverge (ou e´ divergente). Exemplo 12. 1) ∞∫ 2 dx (x− 1)2 = limM→∞ M∫ 2 dx (x− 1)2 Como ∫ dx (x− 1)2 = ∫ (x− 1)−2dx = −(x− 1)−1 = − 1 x− 1 + C , decorre que ∞∫ 2 dx (x− 1)2 = limM→∞ 1 1− x ∣∣x=M x=2 = lim M→∞ ( 1 1−M + 1 ) = 1 , ja´ que 1 1−M → 0 quando M →∞. Nesse caso, conclu´ımos que a integral converge para 1. 2) ∞∫ 2 dx x− 1 = limM→∞ M∫ 2 dx x− 1 = limM→∞ ( ln |x− 1| ∣∣∣x=M x=2 ) = lim M→∞ [ln(M−1)] =∞ . 14 Portanto essa integral diverge. 3) ∞∫ 0 x x2 + 1 dx = lim M→∞ M∫ 0 x 1 + x2 dx . Para calcular essa integral, usaremos a substituic¸a˜o U = x2 + 1, de forma que dU = 2xdx. Assim:∫ x 1 + x2 dx = 1 2 ∫ dU U = 1 2 ln |U | = 1 2 ln(1 + x2) , ja´ que 1 + x2 > 0. Voltando ao limite da integral impro´pria: ∞∫ 0 x x2 + 1 dx = lim M→∞ [ 1 2 ln(1 + x2) ∣∣∣x=M x=0 ] = lim M→∞ [ 1 2 ln(1 +M2) ] =∞ . Novamente a integral diverge. 4) ∞∫ 1 x− 4 3dx = lim M→∞ M∫ 1 x− 4 3dx = lim M→∞ x− 1 3 −1 3 ∣∣∣x=M x=1 = −3 lim M→∞ (M− 1 3 − 1) = 3 , ja´ que lim M→∞ M− 1 3 = 0. Nesse caso, a integral converge. Esse exemplo e´ um caso particular do seguinte: ∞∫ a xpdx . Supondo inicialmente p 6= −1: ∞∫ a xp = lim M→∞ M∫ a xpdx = lim M→∞ xp+1 p+ 1 ∣∣∣x=M x=a = lim M→∞ Mp+1 − ap+1 p+ 1 . 15 Como p e a sa˜o constantes e M → ∞ , o limite acima converge se p + 1 < 0 e diverge se p + 1 > 0. Assim, a integral converge se p < −1 e diverge se p > −1. Vejamos agora o caso p = −1: ∞∫ a x−1dx = lim M→∞ M∫ a x−1dx = lim M→∞ ln |x| ∣∣∣x=M x=a = lim M→∞ (ln |M | − ln |a|) =∞ . Conclu´ımos assim o seguinte crite´rio: ∞∫ a xpdx e´ convergente se p < −1 e e´ divergente se p ≥ −1 . Vamos tratar agora de um outro caso muito importante de integral impro´pria. ∞∫ 0 ectdt = lim M→∞ M∫ 0 ectdt = lim M→∞ 1 c ect ∣∣∣t=M t=0 = lim M→∞ 1 c (ect − 1) . Segue que: Se c < 0 ⇒ ∫∞ 0 ectdt converge para −1 c . Se c = 0 ⇒ ∫∞ 0 ectdt = ∫∞ 0 dt =∞ diverge. Se c > 0 ⇒ ∫∞ 0 ectdt = lim M→∞ 1 c (ecM − 1) =∞ tambe´m diverge. 2.2 Exerc´ıcios: 1. Calcule a a´rea abaixo do gra´fico y = e−x, acima do eixo y = 0 e a` esquerda de x = 1. 2. Verifique se a integral e´ convergente determinando seu valor: (a) ∞∫ 0 dx x2 + 1 16 (b) 0∫ −∞ dx x2 + 1 (c) ∞∫ 0 xe−xdx 2.3 A Transformada de Laplace de Uma Func¸a˜o Com importantes aplicac¸o˜es, tais como na resoluc¸a˜o de equac¸o˜es diferenciais lineares de ordem superior, a Transformada de Laplace desempenha papel estrate´gico nas cieˆnciasexatas. Definic¸a˜o 13. Dada uma func¸a˜o f(t) tal que ∞∫ 0 e−stf(t)dt seja convergente, enta˜o essa integral impro´pria e´ definida como a Transfor- mada de Laplace da func¸a˜o f(t), e e´ denotada por L(f(t)) = F (s) = ∞∫ 0 e−stf(t)dt . Nessa integral, a varia´vel de integrac¸a˜o e´ t e s deve ser tratada como uma constante. Exemplo 14. Vamos determinar a transformada de Laplace da func¸a˜o cons- tante f(t) = 1. Por definic¸a˜o, L(1) = ∞∫ 0 e−stdt = lim M→∞ e−st −s ∣∣∣t=M t=0 = lim M→∞ ( 1 s − e −Ms s ) = 1 s , s > 0 . Aqui usamos que lim M→∞ e−Ms = 0, se s > 0. 17 Mais um exemplo importante: Exemplo 15. Vamos determinar a transformada de Laplace da func¸a˜o iden- tidade f(t) = t. Por definic¸a˜o, L(t) = ∞∫ 0 e−sttdt = lim M→∞ ∞∫ 0 e−sttdt . Para integrar, usaremos o me´todo de integrac¸a˜o por partes, considerando u = t e dv = e−stdt:∫ e−sttdt = uv − ∫ vdu = t · e −st −s + ∫ e−st s dt = − t s e−st − e −st s2 . Portanto, L(t) = lim M→∞ ( − t s e−st − e −st s2 ) ∣∣∣t=M t=0 = lim M→∞ ( − t s e−Ms − e −Ms s2 + 1 s2 ) = 1 s2 , ja´ que os limites das duas primeiras parcelas valem 0. Assim, se s > 0, L(t) = 1 s2 . Para simplificar a notac¸a˜o, muitas vezes utilizaremos f(t) ∣∣∣∞ 0 para repre- sentar o resultado do limite lim M→∞ (f(M)− f(0)). Assim, por exemplo, e−t ∣∣∣∞ t=0 = lim M→∞ (e−M − e0) = −1. Aproveitando o ca´lculo de L(t), podemos encontrar L(t2): 18 L(t2) = ∞∫ 0 e−stt2dt = ∞∫ 0 t2︸︷︷︸ u e−stdt︸ ︷︷ ︸ dv = t2 · e −st −s ∣∣∣t=∞ t=0 − 2 ∞∫ 0 e−st s tdt = 0 + 2 s ∞∫ 0 e−sttdt = 2 s L(t)dt = 2 s · 1 s2 = 2 s3 . Assim, L(t2) = 2 s3 , s > 0. E´ importante lembrar que embora a continuidade de uma func¸a˜o f(t) garanta a existeˆncia da integral definida ∫ b a f(t)dt, o mesmo na˜o corre com as integrais impro´prias, como nos mostra o exemplo ∫∞ 0 ectdt, que diverge se c ≥ 0. Portanto, precisamos de condic¸o˜es que garantam a existeˆncia da Transformada de Laplace de uma func¸a˜o. Como veremos, sa˜o duas as condic¸o˜es suficientes para garantir a existeˆncia da Transformada. Vejamos a primeira: Definic¸a˜o 16. Uma func¸a˜o real f : [a, b] → R e´ chamada de seccional- mente cont´ınua (ou cont´ınua por partes) se existe um nu´mero finito de pontos, de forma que, exceto nesses pontos, nos demais a func¸a˜o e´ cont´ınua e ale´m disso, em cada um dos pontos de descontinuidade, existam os limites laterais da func¸a˜o. Dessa forma, para f ser seccionalmente cont´ınua num intervalo, e´ ne- cessa´rio e suficiente que f seja cont´ınua no intervalo ou tenha um nu´mero finito de descontinuidades, de forma que em cada ponto de descontinuidade existam ambos os limites laterais. Em particular, toda func¸a˜o cont´ınua e´ seccionalmente cont´ınua. Exemplo 17. A Func¸a˜o Degrau Unita´rio Dado um nu´mero real c a func¸a˜o degrau unita´rio em c e´ definida como 19 uc(t) = { 0 , se t < c 1 , se t ≥ c . O nome dessa func¸a˜o se justifica pelo aspecto de seu gra´fico, que ilustramos logo abaixo. Figura 1: Gra´fico da func¸a˜o degrau unita´rio A func¸a˜o degrau unita´rio e´ seccionalmente cont´ınua. Observe que existe um u´nico ponto de descontinuidade, exatamente o c, e que nesse ponto e- xistem os limites laterais: lim t→c− uc(t) = 0 e lim t→c+ uc(t) = 1 . Podemos obter outras func¸o˜es seccionalmente cont´ınuas fazendo com- binac¸o˜es de func¸o˜es degrau. Exemplo 18. A func¸a˜o f(x) = upi(x)− u2pi(x), x ≥ 0 e´ dada por f(x) = 0 , se x < pi 1 , se pi ≤ x < 2pi 0 , se x ≥ 2pi . A func¸a˜o g : [0, 2]→ R ; g(x) = { 1 x−1 , se x 6= 1 2 , se x = 1 20 Figura 2: Exemplo 18 - Gra´fico da func¸a˜o (upi − u2pi) na˜o e´ secionalmente cont´ınua, pois embora tenha uma u´nica descontinui- dade x = 1, na˜o existem os limites laterais nesse ponto, pois lim x→1− g(x) = lim x→1− 1 x− 1 = −∞ e limx→1+ g(x) = limx→1+ 1 x− 1 = +∞. A func¸a˜o conhecida como func¸a˜o de Dirichlet χ : [0, 1]→ R ; { 1 , se x e´ racional 0 , se x e´ irracional e´ descont´ınua em todos os pontos e, por isso, na˜o e´ seccionalmente con´ınua. Vamos a` segunda condic¸a˜o: Definic¸a˜o 19. Dizemos que uma func¸a˜o f e´ de ordem exponencial se existem nu´meros reais k e r tais que f(x) ≤ k · erx para todo x no domı´nio de f . Teorema 20. Seja f : [0,∞)→ R uma func¸a˜o seccionalmente cont´ınua e de ordem exponencial (f(x) ≤ k · erx) para todo t ≥ M > 0. Enta˜o, existe L(f(t)) = F (s) e essa transformada esta´ definida para todo s > r. 21 Demonstrac¸a˜o: Como e−st e´ cont´ınua e f(t) e´ seccionalmente cont´ınua, seque que e−stf(t) e´ uma func¸a˜o seccionalmente cont´ınua de t. Portanto, para todo M > 0, existe a integral definida ∫M 0 e−stf(t)dt. A questa˜o fundamental e´ garantir que a integral impro´pria e´ convergente, ou seja, que existe lim α→∞ α∫ 0 e−stf(t)dt . Podemos dividir a integral impro´pria em duas partes, da seguinte forma: ∞∫ 0 e−stf(t)dt = M∫ 0 e−stf(t)dt+ ∞∫ M e−stf(t)dt . A integral definida ∫M 0 e−stf(t)dt e´ pro´pria e, portanto, certamente um nu´mero real (finito). Assim, a convergeˆncia da integral ∫∞ 0 e−stf(t)dt de- pendera´ exclusivamente da convergeˆncia de ∫∞ M e−stf(t)dt. Agora, por hipo´tese, para todo t ≥M , |f(t)| ≤ k · ert. Da´ı: |e−st · f(t)| = e−st · |f(t)| ≤ ke−st · ert = k · e(r−s)t . Se s > r enta˜o: ∞∫ M k · e(r−s)tdt = lim α→∞ α∫ M k · e(r−s)tdt = lim α→∞ k r − s [ →0︷ ︸︸ ︷ e(r−s)α−e(r−s)M ] = ke(r−s)M s− r <∞ . Segue que ∫∞ M e−stf(t)dt e´ convergente e, portanto, existe L(f(t)) = F (s), para todo s > r. Em outras palavras, para garantir a existeˆncia de L(f(t)) e´ suficiente que a func¸a˜o f(t) seja seccionalmente cont´ınua em qualquer intervalo fe- chado e limitado de [0,∞) e que seja “dominada”por uma func¸a˜o do tipo exponencial k · ert, e, nesse caso,a transformada de Laplace L(f(t)) = F (s) 22 sera´ uma func¸a˜o cont´ınua definida ∀ s > r. A seguir, vamos determinar as transformadas de Laplace de outras func¸o˜es elementares. Exemplo 21. A func¸a˜o f(t) = ect e´ cont´ınua e, naturalmente, de ordem exponencial. Assim, para s > c: L(ect) = ∞∫ 0 e−st · ectdt = ∞∫ 0 e(c−s)tdt = e(c−s)t c− s ∣∣∣∞ t=0 = 0− 1 c− s = − 1 c− s = 1 s− c. Portanto, L(ect) = 1 s− c (s > c) . Note que quando consideramos c = 0, a func¸a˜o f(t) = 1 e o resultado que acabamos de obter nos fornece L(1) = 1 s , como ja´ hav´ıamos provado. Exemplo 22. Vamos determinar a transformada de Laplace de uma func¸a˜o degrau unita´rio. 23 L(uc(t)) = ∞∫ 0 e−stuc(t)dt = c∫ 0 e−st =0︷︸︸︷ uc(t) dt+ ∞∫ c e−st =1︷︸︸︷ uc(t) dt = ∞∫ c e−stdt = ( e−st −s ) ∣∣∣∞ t=c = 0− ( −e −cs s ) = e−cs s . Portanto, L(uc(t)) = e −cs s (s > 0). No pro´ximo exemplo determinaremos as transformadas de Laplace das poteˆncias de expoente natural (t, t2, t3, ...). Exemplo 23. Sendo n ∈ N, L(tn) = ∞∫ 0 e−sttndt . Aplicando o me´todo de integrac¸a˜o por partes, com U = tn ⇒ dU = ntn−1dt dV = e−stdt ⇒ V = e −st −s , obtemos:∫ e−sttndt = UV − ∫ V dU = −tn e −st s + n s ∫ e−sttn−1dt . 24 Portanto, L(tn) = lim M→∞ M∫ 0 e−sttndt = lim M→∞ ( −tn e −st s ) ∣∣∣t=M t=0 + n s · ∞∫ 0 e−sttn−1dt . Como, para s > 0, lim M→∞ ( −tn e −st s ) ∣∣∣t=M t=0 = lim M→∞ ( −M n s e−sM − 0 ) = 0 , segue que: L(tn) = n s · ∞∫ 0 e−sttn−1dt , ou seja, L(tn) = n s · L(tn−1). Essa e´ uma propriedade recursiva das transformadas de Laplace das poteˆncias tn e por meio dela podemos encontrar uma expressa˜o geral para L(tn). Ja´ sabemos que L(t0) = L(1) = 1 s . Usando a propriedade recursiva, segue que: L(t) = L(t1) = 1 s · L(t0) = 1 s · 1 s = 1 s2 . De forma ana´loga, considerando agora n = 2: L(t2) = 2 s · L(t1) = 2 s · 1 s2 = 2 s3 . Fazendo assim, sucessivamente, vemos que: 25 L(t) = 1 s2 L(t2) = 2 s · 1 s2 = 2 s3 L(t3) = 3 s · 2 s3 = 3 · 2 s4 L(t4) = 4 s · 3 · 2 s4 = 4 · 3 · 2 s5 L(t5) = 5 s · 4 · 3 · 2 s5 = 5 · 4 · 3 · 2 s6 L(t6) = 6 s · 5 · 4 · 3 · 2 s6 = 6 · 5 · 4 · 3 · 2 s7 . Assim, indutivamente, L(tn) = n! sn+1 (s > 0) . Exemplo 24. Vamos determinar a transformada de Laplace de uma func¸a˜o da forma f(t) = sen(at), em que a ∈ R e´ uma constante. L(sen(at)) = ∞∫ 0 e−stsen(at)dt . O processo para determinar as primitivas de e−stsen(at) e´ aquele de aplicac¸a˜o sucessiva de duas integrac¸o˜es por partes, trabalhoso, mas sem no- vidades! Nas duas aplicac¸o˜es do me´todo por partes, consideraremos u = e−st e o dv a parte restante do integrando. ∫ e−stsen(at)dt = −e−st · cos(at) a + ∫ cos(at) a · (−s)e−stdt = −e−st · cos(at) a − s a [ e−st a sen(at) + ∫ sen(at) a se−stdt ] = −1 a e−st cos(at)− s a2 e−stsen(at)− s 2 a2 ∫ e−stsen(at)dt 26 Podemos concluir, passando a integral do u´ltimo membro para o primeiro, que: ( 1 + s2 a2 )∫ e−stsen(at)dt = −e −st a cos(at)− s a2 e−stsen(at) . Da´ı:( 1 + s2 a2 ) L(sen(at)) = lim M→∞ [ −e −sM a cos(aM)− s a2 e−sMsen(aM) + 1 a ] . Se s > 0 lim M→∞ [ −e −sM a cos(aM)− s a2 e−sMsen(aM) ] = 0 e, portanto, L(sen(at)) = 1 a 1 + s 2 a2 = a s2 + a2 (s > 0). A partir dessa transformada podemos obter L(cos(at)): Exemplo 25. L(cos(at)) = ∞∫ 0 e−st︸︷︷︸ u · cos(at)dt︸ ︷︷ ︸ dv = e−st · sen(at) a ∣∣∣∞ t=0 + ∞∫ 0 sen(at) a e−stsdt = (0− 0) + s a ∞∫ 0 e−stsen(at)dt = s a · L(sen(at)) = s a · a s2 + a2 = s s2 + a2 (s > 0) . A seguir apresentaremos alguns resultados que nos auxiliam na deter- minac¸a˜o da transformada de Laplace de outras func¸o˜es. 27 Teorema 26. O operador L e´ linear, isto e´, se a1 e a2 sa˜o nu´meros reais e f1 e f2 func¸o˜es para as quais existem as transformadas de Laplace, vale que: L(a1f1 + a2f2) = a1L(f1) + a2L(f2) , definida para o intervalo comum de definic¸a˜o das transformadas de f1 e f2. Demonstrac¸a˜o: Suponha que f1 tenha transformada de Laplace F1(s) definida para s > K1 e f2 tenha transformada F2 definida para s > K2. Enta˜o, sendo K o maior dos nu´meros K1, K2, para s > K: L(a1f1 + a2f2) = ∞∫ 0 e−st · (a1f1(t) + a2f2(t))dt = a1 ∞∫ 0 e−stf1(t)dt+ a2 ∞∫ 0 e−stf2(t)dt = a1L(f1) + a2L(f2) . Exemplo 27. (a) L(2t+ t3) = 2L(t) + L(t3) = 2 · 1 s2 + 3! s4 = 2 s2 + 6 s4 (s > 0) . (b) L(5t+ e4t) = 5 s2 + 1 s− 4 (s > 4) . (c) L(3 + upi − u2pi) = 3 s + e−pis − e−2pis s (s > 0) . (d) L(2t3 + t4 − 5t6) = 2 · 3! s4 + 4! s5 − 5 · 6! s7 (s > 0) . Teorema 28. 1o Teorema do Deslocamento Considere um nu´mero real a, fixo, e suponha L(f) = F (s), definida para s > s0. Enta˜o a transformada de Laplace de g(t) = e at · f(t) e´ G(s) = F (s− a) definida para s > s0 + a . 28 Demonstrac¸a˜o: A demonstrac¸a˜o e´ simples, basta usar a definic¸a˜o: G(s) = L(g(t)) = ∞∫ 0 e−st · eatf(t)dt = ∞∫ 0 e−(s−a)tf(t)dt . Considerando S = s− a temos: G(s) = ∞∫ 0 e−Stf(t)dt = F (S) = F (s− a) . Como, originalmente, t´ınhamos S > s0 precisamos que s− a > s0, ou seja, s > s0 + a. Ou seja, quando multiplicamos uma func¸a˜o f(t) por eat, a transformada de Laplace dessa nova func¸a˜o coincide com F (S), com uma translac¸a˜o na varia´vel: S = s− a. Exemplo 29. (a) L(e3ttn) = n! Sn+1 com S = s− 3⇒ L(e3ttn) = n! (s− 3)n+1 (s > 3) . (b) L(e−t cos(2t)) = S S2 + 4 com S = s− (−1) = s+ 1 ⇒ L(e−t cos(2t)) = s+ 1 (s+ 1)2 + 4 (s > −1) . Teorema 30. 2o Teorema do Deslocamento Se c e´ uma constante real positiva e L(f(t)) = F (s) esta´ definida para s > s0 ≥ 0 enta˜o: L(uc(t) · f(t− c)) = e−cs · L(f(t)) = e−cs · F (s) , s > s0 . E´ importante destacar que a func¸a˜o uc(t) · f(t − c) representa uma translac¸a˜o, ou um deslocamento de c unidades para a direita no gra´fico de f , pois: uc(t) · f(t− c) = { 0 se t < c f(t− c) se t ≥ c . 29 Figura 3: 2o Teorema do Deslocamento A figura 2.3 ilustra essa situac¸a˜o. O 2o Teorema do Deslocamento afirma enta˜o que quando deslocamos a func¸a˜o f(t) em c unidades, obtendo uc(t) · f(t − c), a transformada de Laplace fica multiplicada por e−cs. Exemplo 31. L(u2(t) · (t− 2)2) = e−2s · L(t2) = e−2s · 2 s3 = 2 s3e2s . A seguir, apresentaremos a demonstrac¸a˜o do 2◦ Teorema do Desloca- mento. Demonstrac¸a˜o: Seja g(t) = uc(t) · f(t− c) = { 0 se t < c f(t− c) se t ≥ c . Enta˜o: L(g(t)) = ∞∫ 0 e−stg(t)dt = c∫ 0 e−stg(t)dt+ ∞∫ c e−stg(t)dt = 0 + ∞∫ c e−stf(t− c)dt = ∞∫ c e−stf(t− c)dt . 30 Fazendo a mudanc¸a de varia´vel T = t− c decorre que dT = dt, t = T + c e L(g(t)) = ∞∫ 0 e−s(T+c)f(T )dT = ∞∫ 0 e−sT · e−cs · f(T )dT = e−cs · ∞∫ 0 e−sTf(T )dT = e−csL(f(t)) . 2.4 Exerc´ıcios 1. Considerando a ∈ R fixo e usando a definic¸a˜o, determine a transfor- mada de Laplace de: (a) cosh(at) := e at+e−at 2 (b) sehn(at) := e at−e−at 2 2. Mostre que na˜o existe L(et2). 3. Usando a propriedade para L(f ′) e tambe´m que L(sen(at)) = a s2+a2 calcule (novamente) L(cos(at)). 4. Usando as propriedades da Transformada de Laplace, calcule em cada caso L(f(t)): (a) f(t) = 3t3 − t4 4 + 7 (b) f(t) = e5t · sen(5t) (c) f(t) = e2t cos(t)− t2e4t (d) f(t) = 4upi(t) + 5u2pi(t) (e) f(t) = u3(t) · (t− 3)3 (f) f(t) = u2(t) · e3t−6 (g) f(t) = e−t cosh(2t) (h) f(t) = upi(t) cos(t) 31 2.5 Transformada de Laplace e Resoluc¸a˜o de EDO’s Uma das principais aplicac¸o˜es das transformadas de Laplace e´ na resoluc¸a˜o de Problemas de Valor Inicial. Em u´ltima instaˆncia, o me´todo se baseia no diagrama a seguir: Para entendermos essa aplicac¸a˜o, precisamos do resultado seguinte, que nos mostra a relac¸a˜o entre as transformadas de Laplace de uma func¸a˜o e de sua derivada. Teorema 32. Seja f : [0,+∞)→ R uma func¸a˜o diferencia´vel (e, portanto cont´ınua) , de ordem exponencial e com derivada f ′ seccionalmente cont´ınua no intervalo [0, A], para todo A > 0. Enta˜o, se |f(t)| ≤ keat ∀t ≥ t0 , existe L(f ′(t)) para s > a e L(f ′(t)) = s · L(f)− f(0) . Demonstrac¸a˜o: Por definic¸a˜o, temos que L(f ′) = ∞∫ 0 e−stf ′(t)dt . 32 Usando a integrac¸a˜o por partes: u = e−st ⇒ du = −sest dv = f ′(t)dt ⇒ v = f(t) obtemos: L(f ′(t)) = lim M→∞ [e−sMf(M)− f(0)]− ∞∫ 0 −se−stf(t)dt = −f(0) + s · ∞∫ 0 e−stf(t)dt = s · L(f(t))− f(0) . Exemplo 33. Como ja´ sabemos L(sen(at)) = a s2+a2 . Portanto, usando o teorema anterior, L[(sen(at))′)] = s · a s2 + a2 − sen(0) = as s2 + a2 . Por outro lado, (sen(at))′ = a · cos(at) e como L e´ linear, podemos afirmar que a · L(cos(at)) = as s2 + a2 ⇒ L(cos(at)) = s s2 + a2 . Aplicando o teorema 32 sucessivas vezes, podemos obter expresso˜es para as transformadas de Laplace das derivadas de ordem superior. Por exemplo, supondo f diferencia´vel e f ′′ seccionalmente cont´ınua em todo intervalo compacto e, ainda, f, f ′, f ′′ de ordem exponencial: L(f ′(t)) = s · L(f(t))− f(0) ⇒ L(f ′′(t)) = L((f ′)′) = s · L(f ′(t))− f ′(0) = s· [s · L(f(t))− f(0)]− f ′(0) = s2 · L(f(t))− s · f(0)− f ′(0) . De forma geral, por aplicac¸a˜o sucessiva desse resultado, temos: 33 Teorema 34. Supondo f uma func¸a˜o diferencia´vel, com derivadas f ′, f ′′, · · · , f (n−1) cont´ınuas, f (n) seccionalmente cont´ınua e todas de ordem exponencial, enta˜o: L(f (n)(t)) = sn ·L(f(t))−sn−1f(0)−sn−2f ′(0)−· · ·−sf (n−2)(0)−f (n−1)(0) . O pro´ximo resultado e´ a chave para o me´todo da Transformada de Laplace na resoluc¸a˜o de EDO’s: Teorema 35. Se f e g sa˜o func¸o˜es seccionalmente cont´ınuas em todo intervalo compacto e L(f) = L(g) enta˜o f = g, exceto possivelmente nos pontos de descontinuidade. Esse teorema nos assegura que o operador L e´ injetivo e dessa forma, podemos definir a transformada inversa L−1. Por exemplo: Exemplo 36. L−1 ( 1 s ) = 1 L−1 ( 1 s2 ) = t L−1 ( n! sn+1 ) = tn L−1 ( a s2 + a2 ) = sen(at) L−1 ( s s2 + a2 ) = cos(at) L−1 ( e−cs s ) = uc(t) Como L e´ linear, decorre automaticamente que L−1 tambe´m e´ linear, assim: L−1(aF (s) + bG(s)) = aL−1(F (s)) + bL−1(G(s)) , a, b ∈ R . Exemplo 37. Determine a transformada de Laplace inversa de F (s) = 12 x2 − 7x+ 10 . 34 Vamos decompor a frac¸a˜o numa soma de frac¸o˜es mais simples, usando a te´cnica de Frac¸o˜es Parciais. Fatorando o denominador x2 − 7x+ 10 = (x− 2)(x− 5) . Enta˜o, vamos buscar valores de A e B tais que: 12 x2 − 7x+ 10 = A x− 2 + B x− 5 , ou seja, A(x− 5) +B(x− 2) = 12 ⇒ { A+B = 0 −5A− 2B = 12 . Isolando A na 1aequac¸a˜o e substituindo na 2a, obtemos: 5B − 2B = 12 ⇒ B = 4 . Assim, 12 x2 − 7x+ 10 = −4 x− 2 + 4 x− 5 . Como L−1 e´ linear, segue que: L−1 ( 12 x2 − 7x+ 10 ) = L−1 ( −4 1 x− 2 ) + L−1 ( 4 1 x− 5 ) = −4L−1 ( 1 x− 2 ) + 4L−1 ( 1 1 x− 5 ) = −4e2t + 4e5t . Exemplo 38. Usando o me´todo das transformadas de Laplace podemos re- solver o PVI seguinte: y′′ − y′ − 2y = 0 y(0) = 1 y′(0) = 0 . Para facilitar a notac¸a˜o, vamos indicar por Y (s) = L(y(t)) enta˜o: 35 L(y′′)− L(y′)− 2L(y) = L(0) ⇒ s2Y (s)− sy(0)− y′(0)− [sY (s)− y(0)]− 2Y (s) = 0 . Usando agora as condic¸o˜es iniciais, y(0) = 1 e y′(0) = 0, obtemos: s2Y (s)−s−sY (s)+1−2Y (s) = 0 ⇒ (s2−s−2)·Y (s) = s−1 ⇒ Y (s) = s− 1 s2 − s− 2 . Vamos usar o me´todo de frac¸o˜es parciais: s2 − s− 2 = 0 ⇒ s1 = 2 e s2 = −1 ⇒ s2 − s− 2 = (s− 2) · (s+ 1) . Da´ı: Y (s) = s− 1 s2 − s− 2 = s− 1 (s− 2)(s+ 1) = A s− 2 + B s+ 1 ⇒ (A+B)s+ (A− 2B) = s− 1 ⇒ { A+B = 1 A− 2B = −1 . Subtraindo a 2a da 1a, encontramos o valor de B: 3B = 2 ⇒ B = 2 3 ⇒ A = 1 3 . Logo, Y (s) = 1 3 s− 2 + 2 3 s− (−1) . Aplicando L−1 encontramos a soluc¸a˜o do PVI: y(t) = L−1 ( 1 3 s− 2 + 2 3 s− (−1) ) = 1 3 L−1 ( 1 s− 2 ) + 2 3 L−1 ( 1 s− (−1) ) = 1 3 e2t+ 2 3 e−t . Exemplo 39. Vamos resolver o PVI: y′′ + 9y = 9upi(t) y(0) = 0 y′(0) = 0 . Aplicando o operador L aos dois membros da equac¸a˜o, obtemos: L(y′′) + 9L(y) = 9L(upi(t)) ⇒ s2Y (s)− sy(0)− y′(0) + 9Y (s) = 9e −pis s , 36 em que Y (s) = L(y(t)). Usando as condic¸o˜es iniciais: Y (s) = 9 s · (s2 + 9) · e −pis . Aqui precisamos lembrar que o fator e−pis e´ um indicador de um desloca- mento, pois L(uc(t) · f(t − c)) = e−csL(f(t)). Assim, vamos inicialmente considerar apenas o fator 9 s·(s2+9) e usaremos o me´todo de frac¸o˜es parciais: 9 s · (s2 + 9) = A s + Bs+ C s2 + 9 ⇒ A(s2+9)+(Bs+C)s = 9 ⇒ (A+B)s2+Cs+9A = 9 . Dessa forma obtemos o sistema A+B = 0 C = 0 9A = 9 , que pode ser facilmente resolvido, obtendo-se A = 1, B = −1 e C = 0. 9 s(s2 + 9) = 1 s − s s2 + 9 ⇒ L−1 ( 9 s(s2 + 9) ) = L−1 ( 1 s ) −L−1 ( s s2 + 9 ) = 1−cos(3t) . Com isso, e usando o Teorema do Deslocamento, podemos concluir que a soluc¸a˜o do PVI e´: y(t) = upi(t) · f(t− pi) , f(t) = 1− cos(3t) ⇒ y(t) = upi(t)·[1−cos(3(t−pi))] = upi(t)−upi(t)·cos(3t−3pi) = upi(t)−upi(t)·cos(3t−pi) . 2.6 Exerc´ıcios 1. Calcule L−1 [ x2 + 5x+ 2 (x2 + 1)(x+ 1) ] . 2. Resolva o seguinte PVI: y” + y = t2 − cosh(4t) y(0) = −1 y′(0) = 0 . 37 2.7 A Func¸a˜o Gama Ja´ vimos que para todo nu´mero natural fixo n L(tn) = n! sn+1 . Mas e para calcularmos L(tp) se p > 0 for um nu´mero real fixo, mas na˜o necessariamente natural? Vejamos: L(tp) = ∞∫ 0 e−sttpdt . Fazendo u = tp e dv = e−st e integrando por partes, temos: L(tp) = tp · e −st s ∣∣∣∞ t=0 + ∞∫ 0 e−st s ptp−1dt = 0 + ∞∫ 0 e−st s ptp−1dt (s > 0) = ∞∫ 0 e−st s ptp−1dt . Substituindo x = st, teremos dx = sdt e L(tp) = ∞∫ 0 e−x s p xp−1 sp−1 dx s = p sp+1 · ∞∫ 0 e−xxp−1dx . E´ poss´ıvel provar que essa integral e´ convergente para todo p > 0. Dessa forma, podemos definir a func¸a˜o gama: Γ : [0,∞)→ R ; Γ(p) = ∞∫ 0 e−xxp−1dx . 38 E, assim, L(tp) = p sp+1 · Γ(p) = p · Γ(p) sp+1 . E´ poss´ıvel simplificar ainda um pouco mais a expressa˜o da func¸a˜o Γ, mas antes disso vamos apresentar dois exemplos, para fixar a ideia. Exemplo 40. (a) Vamos calcular Γ(1): Por definic¸a˜o, temos que: Γ(1) = ∞∫ 0 e−x · x1−1dx = ∞∫ 0 e−xdx = −e−x ∣∣∣∞ x=0 = −0 + 1 = 1 . (b) Agora, Γ(2): Γ(2) = ∞∫ 0 e−x · x2−1dx = ∞∫ 0 x︸︷︷︸ u e−xdx︸ ︷︷ ︸ dv = −xe−x ∣∣∣∞ x=0 + ∞∫ 0 e−xdx = −0− e−x ∣∣∣∞ x=0 = 1 . Vamos voltar a` func¸a˜o Gama, para simplificarmos a expressa˜o que a de- fine: 39 Γ(p) = ∞∫ 0 e−xxp−1dx ⇒ Γ(p+ 1) = ∞∫ 0 xp︸︷︷︸ u e−xdx︸ ︷︷ ︸ dv = xp · (−e−x) ∣∣∣∞ x=0 + ∞∫ 0 e−xpxp−1dx = 0 + p · ∞∫ 0 e−xxp−1dx . Portanto, Γ(p+ 1) = p · Γ(p) . Dessa forma, voltando a` transformada de tp: L(tp) = p · Γ(p) sp+1 = Γ(p+ 1) sp+1 . Observac¸a˜o 41. Ja´ t´ınhamos calculado que Γ(1) = 1. Fazendo p = 1 na identidade Γ(p+ 1) = p · Γ(p), obtemos Γ(2) = 1 · Γ(1) = 1 . Fazendo p = 2: Γ(3) = 2 · Γ(2) = 2. Fazendo p = 3: Γ(4) = 3 · Γ(3) = 3 · 2. Fazendo p = 4: Γ(5) = 4 · Γ(4) = 4 · 3 · 2. Assim, se p = n e´ um nu´mero natural, Γ(p + 1) = Γ(n + 1) = n! e, consequentemente, L(tn) = Γ(n+ 1) sn+1 = n! sn+1 , como ja´ t´ınhamos demonstrado. Dessa forma, a func¸a˜o Γ e´ uma generalizac¸a˜o do fatorial. 40 2.8 Exerc´ıcios 1. E´ poss´ıvel provar que Γ(1 2 ) = √ pi. Usando esse fato, calcule Γ(3 2 ), Γ(5 2 ), Γ(7 2 ) e Γ(−1 2 ). 2. Calcule L ( 3t 1 2 + t 3 2 ) . 2.9 O Delta de Dirac Alguns fenoˆmenos envolvem forc¸as de grande intensidade aplicadas num curt´ıssimo intervalo, ou seja, picos concentrados. Podemos considerar, por exemplo, para r > 0 a func¸a˜o dr : [0,+∞)→ R definida por: dr(t) = { 1 r se t ∈ [0, r] 0 se t > r . Observe que o gra´fico de dr tem o aspecto de um retaˆngulo de base r e altur 1 r e que, consequentemente, +∞∫ 0 dr(t)dt = r∫ 0 1 r dt = 1 . Quando consideramos valores de r cada vez mais pro´ximos de 0, diminu´ımos o intervalo de atividade da func¸a˜o e aumentamos a intensidade, sem alterar o valor da integral. Quando r → 0+, 1 r → +∞. Vamos definir, de forma intuitiva, δ(t) = lim r→0+ dr(t) . Por essa definic¸a˜o, segue que: δ(t) = 0 se t 6= 0 e +∞∫ 0 δ(t)dt = 1 . A partir disso, podemos definir outras “func¸o˜es impulso”, transladando a varia´vel: Se c ∈ R enta˜o δ(t− c) tem as seguintes propriedades: δ(t− c) = 0 se t 6= c e +∞∫ 0 δ(t− c)dt = 1 . 41 Essa “func¸a˜o generalizada”1recebe o nome de delta de Dirac. Uma proprie- dade importante do delta de Dirac e´: Teorema 42. Se f :[0,∞)→ R e´ seccionalmente cont´ınua enta˜o ∞∫ 0 f(t)δ(t− c)dt = f(c) . Demonstrac¸a˜o: ∞∫ 0 f(t)δ(t− c)dt = lim r→0 ∞∫ 0 dr(t− c)f(t)dt . Por outro lado, ∞∫ 0 dr(t− c)f(t)dt = r∫ 0 1 r f(t)dt = 1 r · r · f(t0) = f(t0) , para algum t0 ∈ [c, c + r] (pelo Teorema do Valor Me´dio para Integrais 2). Quando r → 0, t0 → c. Assim: ∞∫ 0 f(t)δ(t− c)dt = f(c) . Como uma consequeˆncia imediata desse fato, vamos a seguir encontrar a transformada de Laplace do delta de Dirac: L(δ(t− c)) = ∞∫ 0 e−stδ(t− c)dt = e−cs . 1Em realidade isso na˜o e´ uma func¸a˜o. Matematicamente e´ imposs´ıvel que uma func¸a˜o seja nula em quase todos os pontos e tenha integral na˜o-nula. Formalmente, o delta de Dirac e´ um exemplo do que chamamos de distribuic¸a˜o. 2Se f ; [a, b]→ R e´ cont´ınua enta˜o existe um valor de x0 ∈ [a, b] tal que ∫ b a f(x)dx = (b− a) · f(x0). 42 Uma outra consequeˆncia e´ que se f e´ cont´ınua em [0,∞) e de ordem exponencial enta˜o L(f(t)δ(t− c)) = ∞∫ 0 e−stf(t)δ(t− c)dt = e−csf(c) . Exemplo 43. L(δ(t− 2pi) cos(t)) = e−2pis cos(2pi) = e−2pis . Exemplo 44. Resolva o PVI: y” + 6y = δ(t− 1)et y(0) = 0 y′(0) = 0 . Inicialmente, observe que L(δ(t− 1)et) = e−s · e = e1−s. Aplicando o opera- dor L aos dois membros da equac¸a˜o diferencial e substituindo as condic¸o˜es iniciais, temos: s2Y (s)− sy(0)− y′(0) = e1−s ⇒ s2Y (s) = e1−s ⇒ Y (s) = e · e−s · 1 s2 . Observe que o fator e−1s indica um deslocamento (L(uc(t)f(t−c) = e−csF (s), 2◦ Teorema do Deslocamento). Assim, aplicando o operador inverso L−1: y(t) = eu1(t)(t− 1) . 2.10 Produto de Convoluc¸a˜o Seria bastante deseja´vel que a transformada de Laplace fosse multiplicativa, ou seja, que L(f(t) · g(t)) = F (s) ·G(s). Entretanto, se considerarmos, por exemplo, f(t) = t2 e g(t) = t3 veremos que isso na˜o e´ verdade: L(t2 · t3) = L(t5) = 5! s6 = 120 s6 L(t2) · L(t3) = 2 t3 · 6 t4 = 12 s7 . Entretanto, para um outro tipo de produto, temos uma igualdade similar. L(f(t) ∗ g(t)) = F (s) ·G(s) , 43 em que o produto ∗, chamado de produto de convoluc¸a˜o, e´ definido da seguinte forma: f(t) ∗ g(t) = t∫ 0 f(x)g(t− x)dx . Exemplo 45. et ∗ e2t = t∫ 0 ex · e2(t−x)dx = t∫ 0 ex+2t−2xdx = t∫ 0 e2t−xdx = −e2t−x ∣∣∣x=t x=0 = −et + e2t . Exemplo 46. Vamos calcular o produto de convoluc¸a˜o das func¸o˜es cos(t) e 44 sen(t). cos(t) ∗ sen(t) = t∫ 0 cos(x)sen(t− x)dx = t∫ 0 cos(x) · [sen(t) cos(x)− cos(t)sen(x)]dx = t∫ 0 [sen(t) cos2(t)− cos(t)sen(x) cos(x)]dx = sen(t) t∫ 0 cos2(x)dx− cos(t) t∫ 0 sen(x) cos(x)dx = sen(t) t∫ 0 1 + cos(2x) 2 dx− cos(t) · sen 2(x) 2 ∣∣∣t x=0 = sen(t) 2 t∫ 0 ( x+ sen(2x) 2 ) ∣∣∣t x=0 − cos(t) · sen 2(t) 2 = t 2 sen(t) + 1 4 sen(t)sen(2t)− t 2 sen2(t) cos(t) . A convoluc¸a˜o possui as seguintes propriedades: f ∗ g = g ∗ f 1 ∗ f(t) = t∫ 0 f(x)dx . Deixamos as demonstrac¸o˜es como exerc´ıcio. E´ poss´ıvel provar que se f, g : [0,∞)→ R sa˜o seccionalmente cont´ınuas e de ordem exponencial enta˜o L(f(t) ∗ g(t)) = L(f(t)) · L(g(t)) , e, portanto, L−1(F (s) ·G(s)) = L−1(F (s)) ∗ L−1(G(s)) . 45 Exemplo 47. Calcule L−1 ( 1 s(s2 + 1) ) . L−1 ( 1 s ) = L−1 ( 1 s · 1 s2 + 1 ) = L−1 ( 1 s ) ∗ L−1 ( 1 s2 + 1 ) = 1 ∗ sen(t) = sen(t) ∗ 1 = = t∫ 0 sen(x)dx = − cos(x) ∣∣∣t 0 = 1− cos(t) . Exemplo 48. Calcule L−1 ( s (s2 + 1)2 ) . L−1 ( s (s2 + 1)2 ) = L−1 ( s s2 + 1 · 1 s2 + 1 ) = L−1 ( s s2 + 1 ) ∗ L−1 ( 1 s2 + 1 ) = cos(t) ∗ sen(t) = t 2 sen(t) + 1 4 sen(t)sen(2t)− t 2 sen2(t) cos(t) , como calculad no exemplo 46. Exemplo 49. Podemos aplicar a te´cnica de resoluc¸a˜o de EDO’s por Trans- formada de Laplace ao problema de carga de um capacitor com voltagem inicial 0. Sabemos que V = Ri+ v (1a Lei de Ohm) e i = C dv dt . Portanto: V = RC dv dt + v ⇔ dv dt + 1 RC v = 1 RC V . Como R, C e V sa˜o constantes, aplicando o operador L aos membros da equac¸a˜o, obtemos: L(v′(t)) + L ( 1 RC v ) = L ( 1 RC V ) sV (s)− v(0) + 1 RC V (s) = V RC · 1 s . 46 Como v(0) = 0, segue que:( s+ 1 RC ) V (s) = V RC · 1 s ⇒ V (s) = V RC · 1 s RCs+1 RC ⇒ V (s) = V RCs · RC RCs+ 1 = ( V RC · 1 s ) · RC RC ( s+ 1 RC ) = ( V RC · 1 s ) · 1 s+ 1 RC . Aplicando a transformada inversa: v(t) = [ L−1 ( V RC 1 s )] ∗ [ L−1 ( 1 s+ 1 RC )] . Portanto, v(t) = V RC (1 ∗ e− 1RC t) . Calculando o produto de convoluc¸a˜o: 1 ∗ e− 1RC t = t∫ 0 e− 1 RC xdx = −RC(e− 1RC t − 1) = RC(1− e− 1RC t) . Portanto: v(t) = V RC ·RC(1− e− 1RC t) = V · (1− e− 1RC t) . 2.11 Exerc´ıcios 1. Sendo a e b nu´meros reais positivos constantes, determine eat ∗ ebt. 2. Sendo F (s) = L(f(t)), encontre uma expressa˜o para L−1 ( F (s) s2−4 ) . 3. Prove que para func¸o˜es seccionalmente cont´ınuas e de ordem exponen- cial f e g: f ∗ g = g ∗ f 1 ∗ f(t) = t∫ 0 f(x)dx . 47 4. Calcule L−1 ( 1 s2·(s+2)2 ) . 5. Encontre L−1 ( 1 (s−2)(s+2) ) de duas formas: usando convoluc¸a˜o e usando frac¸o˜es parciais. 6. Supondo h(t) cont´ınua e de ordem exponencial, resolva o seguinte Problema de Valor Inicial:{ y′′ − 6y′ + 9y = h(t) y(0) = 2 e y′(0) = 0 . 48 Encerramos esse cap´ıtulo com uma tabela contendo as prinpais transfor- madas de Laplace: f(t) L(f) = F (s) 1 1 s tn, n ∈ N n! sn+1 tp, p ∈ [0,∞) Γ(p+1) xp+1 ect 1 s−c uc(t) e−cs s sen(at) 1 s2+a2 cos(at) s s2+a2 sehn(t) a s2−a2 cosh(t) s s2−a2 δ(t) 1 uc(t)f(t− c) e−csL(f(t)) ectf(t) F (s− c) , F = L(f) 49
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