GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

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Avaliação: » GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
	Tipo de Avaliação: AV
	
	Professor:
	CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA
	
	Nota da Prova: 6,5    Nota de Partic.: 2   Av. Parcial 2  
	
	 1a Questão (Ref.: 201505443064)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Imagine um investidor que adquire papéis no mercado acionário, este fica mal sucedido devido a uma aposta em ações, devido ao aumento do risco de mercado. Uma outra parte de suas perdas se deu um operador que executou uma gestão mal sucedida nas ações , e devido a isso a segunda parte das perdas aconteceu . Neste caso que tipo de risco teremos?
	
	
Resposta: Risco operacional
	
Gabarito: Risco operacional
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201506126561)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Podemos entender o VaR - Value-at-Risk como a ?
	
	
Resposta:
	
Gabarito: Métrica de avaliação de risco que resume em uma única medida o valor total do risco de uma instituição ou fundo. Principal medida para o gerenciamento de risco de mercado, largamente utilizada pelas instituições financeiras, assets, fundações e outros investidores institucionais. Representa a perda máxima provável, dado certo grau de confiança, para o período de tempo a que se refere, em condições normais de mercado.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201506102572)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Os riscos de(o) _______ (business risks) são aqueles assumidos voluntariamente, a fim de criar vantagem competitiva e valorizar a empresa para seus acionistas. Este risco está relacionado ao setor da economia em que a empresa opera e inclui inovações tecnológicas, desenvolvimento de produtos, alavancagem operacional e marketing
	
	
	finanças
	
	economia
	
	crédito
	 
	negócio
	
	liquidez
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201506120748)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	O risco liquidez de __________ surge quando uma operação não pode ser conduzida ao preço de mercado prevalecente por insuficiência de atividade no mercado :
	
	
	Crédito público
	
	Fluxo de Caixa
	
	Regulação
	 
	Mercado
	
	Sistemas
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201506120894)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Pode ser considerado taxa livre de risco no Brasil :
	
	
	Ações de estatais
	
	NTN F
	
	Ações preferenciais
	 
	Contratos DI Futuro
	
	LTN
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201505497868)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	As empresas A e B atuam no mesmo setor. O retorno da ação da Cia. A é de 10% e o seu desvio padrão é de 2%, enquanto o retorno da ação da Cia. B é de 15% com desvio padrão de 5%. Podemos dizer que sob a ótica do coeficiente de variação que : CV = DP / Retorno
	
	 
	O ativo B é mais arriscado que A
	
	Não podemos comparar os riscos
	
	O ativo A é tão arriscado quanto B
	
	a covariância será determinante para verficar qual é o ativo mais arriscado.
	
	O ativo A é mais arriscado que B
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201506120857)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	É a medida apropriada do risco do ativo :
	
	 
	desvio-padrão
	
	regressão
	
	média aritmética
	
	média ponderada
	
	correlação
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201505547623)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	A teoria de __________ objetiva determinar o conjunto de carteiras que vão compor a chamada fronteira eficiente. Para isso é preciso estudar como se comportam o retorno esperado e o risco de uma combinação de títulos.
	
	
	Pareto
	
	Value At Risk
	
	Monte Carlo
	
	Precificação do Ativo
	 
	Markowitz
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201505973858)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Neste Mercado não há ajuste diário nem intercambialidade de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao outro até a liquidação do contrato.
	
	 
	a termo
	
	opções
	
	à vista
	
	swaps
	
	spot
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201505974065)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Quando o risco pressuposto não está sujeito a distribuição normal aplica-se o Modelo :
	
	
	Security Market Line (SML)
	 
	Não Paramétrico
	
	CAPM
	
	Paramétrico
	 
	de Gordon