AV GESTAO DE RISCOS FINANCEIROS

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25/06/2016 Estácio
http://bquestoes.estacio.br/entrada.asp?p0=122532750&p1=201403253943&p2=1957308&p3=GST0446&p4=102366&p5=AV&p6=14/06/2016&p10=44457528 1/3
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Avaliação: GST0446_AV_201403253943 » GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Tipo de Avaliação: AV
Aluno: 201403253943 ­ ISMAEL ANSELMO DA NOBREGA PEREIRA
Professor: CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA Turma: 9001/AA
Nota da Prova: 7,0    Nota de Partic.: 2   Av. Parcial 0  Data: 14/06/2016 17:06:34
  1a Questão (Ref.: 201403361298) Pontos: 1,0  / 1,0
Imagine um investidor que adquire papéis no mercado acionário, este fica mal sucedido devido a uma aposta
em ações, devido ao aumento do risco de mercado. Uma outra parte de suas perdas se deu um operador que
executou uma gestão mal sucedida nas ações , e devido a isso a segunda parte das perdas aconteceu . Neste
caso que tipo de risco teremos?
Resposta: RISCO OPERACIONAL
Gabarito: Risco operacional
  2a Questão (Ref.: 201403465694) Pontos: 0,5  / 1,0
O que caracteriza um Modelo Paramétrico ?
Resposta: MODELO QUE PARAMETRIZA AS RELACOES ECONOMICAS DENTRO DA EMPRESA
Gabarito: É aquele em que o investidor parametriza os fatores existentes de cada ativo. Para isso devemos
admitir que o retorno histórico destes ativos tem uma distribuição estatística normal.
  3a Questão (Ref.: 201404038961) Pontos: 1,0  / 1,0
A avaliação numérica da incerteza de um investimento é a(o) :
Valuation
  Risco
Retorno
Custo
Saldo devedor
  4a Questão (Ref.: 201403449668) Pontos: 1,0  / 1,0
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança.
Opções
Swap
Hedge
25/06/2016 Estácio
http://bquestoes.estacio.br/entrada.asp?p0=122532750&p1=201403253943&p2=1957308&p3=GST0446&p4=102366&p5=AV&p6=14/06/2016&p10=44457528 2/3
Modelo de Monte Carlo
  Value At Risk
  5a Questão (Ref.: 201403995722) Pontos: 1,0  / 1,0
Quando ocorre um aumento na taxa de juros do mercado , o valor presente de um título :
é zero
aumenta muito
  diminui
permanece inalterado
é igual ao valor investido
  6a Questão (Ref.: 201404039081) Pontos: 1,0  / 1,0
As mudanças na situação da energia mundial é considerado um risco :
não sistemático
  sistemático
operacional
cambial
de liquidez
  7a Questão (Ref.: 201403416089) Pontos: 0,5  / 0,5
Calcule a taxa requerida de retorno de um título, usando a abordagem CAPM, sendo a taxa livre de risco igual a
8%, o retorno médio do mercado 12% e o beta da ação 1,2. Ra= Rf + B (Rm­Rf)
8%
11,2%
10,4%
  12,8%
14,2%
  8a Questão (Ref.: 201404044885) Pontos: 0,5  / 0,5
A correlação tem por objetivo apresentar como uma variável se relaciona com
outras________________________________
variáveis em três populações.
variáveis em uma ou duas populações.
variáveis em quatro populações.
variáveis de outras populações.
  variáveis em uma mesma população.
  9a Questão (Ref.: 201403531819) Pontos: 0,5  / 0,5
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança.
25/06/2016 Estácio
http://bquestoes.estacio.br/entrada.asp?p0=122532750&p1=201403253943&p2=1957308&p3=GST0446&p4=102366&p5=AV&p6=14/06/2016&p10=44457528 3/3
Stop and Loss
Modelo CAPM
Beta de Carteira
  Value At Risk
Day Trade
  10a Questão (Ref.: 201404044824) Pontos: 0,0  / 0,5
Na simulação estruturada de______________ , ao invés de utilizar­se de dados passados, define­se um modelo
que irá simular vários valores para cada um dos fatores de risco do mercado que afetam o preço dos ativos da
carteira.
Basiléia II
Basiléia I
  Maslow
Basiléia III
  Monte Carlo