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AV2 Gestão de Riscos Financeiros 2013.1

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Avaliação: GST0446_AV2» GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 
Tipo de Avaliação: AV2 
Professor: CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA Turma: 9001/AA 
Nota da Prova: Nota do Trabalho: Nota de Participação: Data: 13/06/2013 20:29:40 
 
 1a Questão (Cód.: 154589) Pontos: 1,0 / 1,0 
Assinalar a afirmativa FALSA: 
 
Na simulação histórica as taxas e os preços armazenados em forma de séries históricas serão utilizados 
para o cálculo do VaR; 
 
Uma das razões para uma empresa usar o cálculo do VaR no seu gerenciamento de riscos é dimensionar 
o risco agregado da organização 
 
O Stress Testing têm por objetivo avaliar o comportamento de um portfólio sob o impacto de situações 
adversas de mercado através de simulações de potenciais ameaças que podem ser identificadas por meio 
de estudos macroeconômicos 
 
Na simulação histórica, a partir das séries de fatores de choque de cada ativo, é possível reconstituir uma 
série de variações hipotéticas no valor de uma determinada carteira; 
 O VaR separa os investimentos bons dos ruins; 
 
 2a Questão (Cód.: 186490) Pontos: 1,0 / 1,0 
Os modelos __________________ vêm ganhando espaço, apesar de serem mais complicados de se 
implementar e também de demandarem mais processamento. 
 
Exponenciais 
 
Lineares 
 Não Paramétricos 
 
Paramétricos 
 CAPM 
 
 3a Questão (Cód.: 186493) Pontos: 0,5 / 0,5 
Utilizamos para Implementação de Gerenciamento de Rico , EXCETO: 
 
Envolvimento da alta administração; 
 
Modelo matemático-financeiro para análise de preço e risco; 
 
Criação de estrutura específica de gestão de risco; 
 
Interligação eficiente e completa dos sistemas de informação das instituições financeiras; 
 Informações de mercado sem a necessidade de fácil acesso; 
 
 4a Questão (Cód.: 67761) Pontos: 1,5 / 1,5 
Qual o conceito de risco de liquidez? 
Resposta: O Risco de liquidez acontece quando a empresa esta com o disponivel (caixa, estoques, etc.) em 
baixa. 
Gabarito: Consiste na eventual dificuldade que o administrador possa encontrar para vender os ativos que 
compõem a carteira do fundo, ficando impossibilitado de atender aos pedidos de resgate do investimento 
 
 5a Questão (Cód.: 81961) Pontos: 1,5 / 1,5 
Imagine um investidor que adquire papéis no mercado acionário, este fica mal sucedido devido a uma aposta 
em ações, devido ao aumento do risco de mercado. Uma outra parte de suas perdas se deu um operador que 
executou uma gestão mal sucedida nas ações , e devido a isso a segunda parte das perdas aconteceu . Neste 
caso que tipo de risco teremos? 
Resposta: Risco operacional, pois as duas perdas decorreram de falhas humanas. a primeira ao investir em 
acoes com alto risco de mercado, e na segunda por uma gestao mal sucedida. 
Gabarito: Risco operacional 
 
 6a Questão (Cód.: 83028) Pontos: 0,5 / 0,5 
A ________________consiste num exame sistemático de uma instalação para identificar os riscos presentes e 
formar uma opinião sobre ocorrências potencialmente perigosas e suas possíveis conseqüências. 
 
Analise de perdas 
 Analise de incertezas 
 
Analise de retornos 
 Analise de riscos 
 
Analise de certeza 
 
 7a Questão (Cód.: 136757) Pontos: 0,5 / 0,5 
Mede a elasticidade do preço em função da taxa de juros. 
 
Elasticidade-Renda 
 
Modelo CAPM 
 
Risco de Carteira 
 Duration Modificado 
 
Equaão SML 
 
 8a Questão (Cód.: 82397) Pontos: 0,5 / 0,5 
O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que: 
 quanto maior a incerteza, maior o risco. 
 
quanto menor a certeza, menor o risco 
 
quanto menor a incerteza, menor o retorno. 
 
quanto menor a incerteza, maior o risco. 
 
quanto menor a certeza, menor o risco. 
 
 9a Questão (Cód.: 186505) Pontos: 0,5 / 0,5 
Os _____________ constituem o instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variação de 
preços dos bens econômicos, permitindo a permuta desses riscos (ou sua transferência para os especuladores), 
sendo esta a sua função básica 
 
Mercados à Vista 
 Derivativos 
 
Fundos Imobiliários 
 
Títulos Públicos 
 
Fundos Cambiais 
 
 10a Questão (Cód.: 186507) Pontos: 0,5 / 0,5 
Os problemas de descasamento exigem uma estratégia de proteção financeira para compensar os riscos. Esta 
proteção é chamada de __________. 
 
Fundo Cambial 
 
Título Público 
 
Mercado à Vista 
 Hedge 
 
Fundos de Investimento

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