Administração Financeira Exercicio 5

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GST0434_A5_201301008168
 
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Lupa
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Aluno: CRISTINA DE SOUZA DE MORAES
Matrícula: 201301008168
Disciplina: GST0434 - ADMINIST. FINANC. 
Período Acad.: 2016.3 EAD (GT) / EX
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Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3).
Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
1.
A Empresa XYZ, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 1,2. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 13%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
��
13%
15%
 
14%
12%
11%
 Gabarito Comentado�
2.
Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:
��
menor que um
negativo
 
igual a zero
positivo
maior que um
 Gabarito Comentado�
3.
Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
��
É uma medida de risco diversificável
 
O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
Ele nunca pode ser negativo
Ele nunca pode ser positivo
 Gabarito Comentado�
 Gabarito Comentado�
4.
O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
��
1,33
1,75
 
0,75
1,00
1,10
 Gabarito Comentado�
 Gabarito Comentado�
5.
Uma ação tem um retorno esperado da ação de 46%, o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 30%. Qual deve ser o retorno esperado do mercado? Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
��
12,32%
 
14,21%
11,96%
19,32%
9,20%
6.
Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
��
13,9%
12,4%
 
10,6%
9,1%
11,8%
 Gabarito Comentado�
7.
Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
��
 
10,6%
12,4%
9,1%
11,8%
13,9%
 Gabarito Comentado�
8.
A Empresa Sistemas de Computação, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 2,0. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 12%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A (Provão 2000 - Administração).Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
��
 
14%
 
16%
10%
8%
12%
	
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_1534867120.unknown
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_1534867113.unknown
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_1534867112.unknown
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