Exemplo de serie MA1

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Exemplo de série com autocorrelação 
gerada por modelo MA(1) 
 
 
Esta série é composta de 100 observações, geradas através do modelo 
ttt aaz += −18.0 
onde os erros at são supostos iid N(0,1) 
 
Figura 1. Série de 100 observações geradas por modelo AR(1) 
 
É óbvio que valores consecutivos da série estão relacionados entre si (uma vez que, no 
modelo, cada valor depende do valor que o antecede). No gráfico, pode-se perceber que 
valores de Zt acima da média tendem a ser seguidos por outros valores acima da média; o 
gráfico tende a permanecer durante vários instantes de um lado ou de outro da média). A 
FAC da série, para k=1 a 10 é 
 
k r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
0.4518 
-0.1176 
-0.1053 
0.0644 
0.1501 
0.0603 
-0.0327 
-0.0617 
-0.0432 
-0.0389 
 
Figura 2. Diagrama de dispersão Zt-1 ×××× Zt 
 
 
Figura 3 – FAC