AV NOV2016 Gestão de Riscos Financeiros

Prévia do material em texto

02/12/2016 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview.asp 1/3
  Fechar 
 
 
 
 
Disciplina:  GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Avaliação:  GST0446_AV_201502156709      Data: 29/11/2016 16:30:22 (A)      Critério: AV
Aluno: 201502156709 ­ ANTONIO MIGUEL SOARES BOTELHO
Professor: CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA Turma: 9001/AA
Nota da Prova: 7,0      Nota de Partic.: 2     Av. Parcial.: 2
 
  1a Questão (Ref.: 83076) Pontos: 0,0  / 1,0
Os riscos de mercado, liquidez e crédito estão adequadamente controlados na maioria do sistema bancário e de
outros agentes financeiros mundiais. Podemos afirmar que o risco organizacional está associado:
 
Resposta: Risco sistemático
 
 
Gabarito: está associado a perdas decorrentes de procedimentos, controles e sistemas mal formulados e, ainda,
a fraudes e desvios de dinheiro, por sua vez, passa a ser a grande preocupação do sistema financeiro
internacional.
 
  2a Questão (Ref.: 722660) Pontos: 1,0  / 1,0
Por se tratar de uma ferramenta de gestão de caráter corporativo, a administração de risco de mercado para
ter sucesso exige grande esforço para sua implementação. Descreva duas ações para que a sua implementação
aconteça de forma eficiente e eficaz:
 
Resposta: Ter uma estratégia pré definida para minimizar os riscos de mercado. Evitar períodos de grande
volatilidade no mercado.
 
 
Gabarito: Envolvimento da alta administração; criação de estrutura específica de gestão de risco; modelo
matemático­financeiro para análise de preço e risco; interligação eficiente e completa dos sistemas de
informação das instituições financeiras; rápido acesso a informações de mercado; formas padronizadas de
controle de operações: auditoria de posições, segundo critérios contábeis para fins legais; critérios de marcação
a mercado para objetivos gerenciais etc.
 
  3a Questão (Ref.: 741482) Pontos: 1,0  / 1,0
Medida de incerteza em relação ao retorno gerado
retorno
moda
media
  risco
miguel
Highlight
02/12/2016 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview.asp 2/3
mediana
 Gabarito Comentado.
 
  4a Questão (Ref.: 170331) Pontos: 1,0  / 1,0
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança.
Modelo de Monte Carlo
  Value At Risk
Opções
Swap
Hedge
 
  5a Questão (Ref.: 759795) Pontos: 1,0  / 1,0
A tabela de classificação de riscos global e local é elaborada pelo (a) :
Banco Central
  Agência de rating
CVM
CMN
Bovespa
 
  6a Questão (Ref.: 82564) Pontos: 1,0  / 1,0
____________________relacionam­se com perdas resultantes de:processos internos, pessoas e tecnologia.
Riscos organizacionais
Riscos de Crédito
  Riscos operacionais
Riscos de mercado
Riscos não operacionais
 
  7a Questão (Ref.: 751184) Pontos: 0,5  / 0,5
Quando o retorno do ativo é maior que o retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:
menor que um
positivo
igual a zero
  maior que um
negativo
 
  8a Questão (Ref.: 186517) Pontos: 0,5  / 0,5
¿ Quanto maior a escolaridade maior a chance de progredir na empresa.¿ Este pode ser um exemplo de :
02/12/2016 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview.asp 3/3
  Correlação
Desvio­Padrão
Moda
Mediana
Média
 
  9a Questão (Ref.: 252482) Pontos: 0,5  / 0,5
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança.
  Value At Risk
Modelo CAPM
Day Trade
Beta de Carteira
Stop and Loss
 
  10a Questão (Ref.: 155959) Pontos: 0,5  / 0,5
Este método consiste em gerar cenários hipotéticos que venham a causar grandes variações no valor total da
carteira e a partir destes cenários possamos obter a medida do VaR, saindo assim da condição de normalidade
da economia.
  teste de Stress
Back Test
Não Parametrico
MonteCarlo
Covariancia