AV2016 Gest Risc Financ

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Avaliação: GST0446_AV_201502623935 » GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
	Tipo de Avaliação: AV
	Aluno: 201502623935 - SABRINA ADEODATO DOS SANTOS
	Professor:
	CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA
	Turma: 9001/AA
	Nota da Prova: 5,0    Nota de Partic.: 0   Av. Parcial 1,5  Data: 23/11/2016 19:28:11
	
	 1a Questão (Ref.: 201503402870)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Qual o conceito de risco de crédito?
		
	
Resposta: é o risco que a organização corre de não gerar receitas suficientes para cumprir com suas obrigações.
	
Gabarito: Risco de crédito está relacionado a possíveis perdas quando um dos contratantes não honra seus compromissos. As perdas aqui estão relacionadas aos recursos que não mais serão recebidos.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201502872685)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	O que caracteriza um Modelo Paramétrico ?
		
	
Resposta: Parametrização de suas atividades.
	
Gabarito: É aquele em que o investidor parametriza os fatores existentes de cada ativo. Para isso devemos admitir que o retorno histórico destes ativos tem uma distribuição estatística normal.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201503427807)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Os riscos de _________ surgem quando as contrapartes não desejam ou não são capazes de cumprir suas obrigações contratuais de pagamento
		
	
	negócio
	
	estratégico
	
	finanças
	
	confiança
	 
	crédito
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201503326586)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Risco de mercado de commodities decorre das mudanças em seus preços.Commodities são bens vendidos universalmente, cujas características são conhecidas e padronizadas. Dessa forma, podem ter origens diversas e ainda assim poderão ter seus preços comparados em diversas moedas, bastando convertê-los para uma moeda forte. Assim, esse tipo de operação é realizado no :
		
	
	Mercado a termo,
	
	Mercado de opções,
	 
	Mercado secundário,
	 
	Mercado futuro.
	
	Mercado primário,
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201503446119)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Pode ser considerado taxa livre de risco no Brasil :
		
	 
	Contratos DI Futuro
	
	Ações de estatais
	
	NTN F
	
	LTN
	
	Ações preferenciais
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201503445989)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Uma empresa aplica 40% no Ativo A com rendimento de 8% e o restante no Ativo B com rendimento de 12%. O retorno médio esperado deste ativo é de :
		
	 
	10,4%
	
	9,0%
	
	11,2%
	
	8,0%
	
	12,0%
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201503446082)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	É a medida apropriada do risco do ativo :
		
	
	média ponderada
	
	média aritmética
	
	regressão
	 
	desvio-padrão
	 
	correlação
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201503451876)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	A correlação tem por objetivo apresentar como uma variável se relaciona com outras________________________________
		
	 
	variáveis em uma mesma população.
	
	variáveis em uma ou duas populações.
	 
	variáveis de outras populações.
	
	variáveis em três populações.
	
	variáveis em quatro populações.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201503299083)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Neste Mercado não há ajuste diário nem intercambialidade de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao outro até a liquidação do contrato.
		
	 
	a termo
	
	swaps
	
	opções
	
	à vista
	
	spot
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201503451855)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Neste método abordamos o uso da técnica de simulação de Monte Carlo para gerarmos vários ________________. Esta abordagem é semelhante à Simulação Histórica, divergindo apenas nas variações dos ativos os quais são criados por um caminho aleatório de um processo estocástico.
		
	 
	cenários possíveis
	
	cenários evitáveis
	
	cenários consolidados
	
	cenários arriscados
	
	cenários seguros