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1a Questão Determinado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do preço das ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne ao Beta da carteira, ele deverá ser: Beta maior que 1 Beta igual a 1 O Beta não é uma medida de risco. Beta menor que 1 Qualquer Beta 2a Questão Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________. igual ao retorno do ativo livre de risco menor que o retorno de mercado menor que o ativo livre de risco igual ao retorno de mercado maior que o retorno de mercado 3a Questão ( Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado. taxa de juros predeterminada curva de taxas de juros retorno esperado rendimento corrente obrigação privada 4a Questão ( O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida: de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos 5a Questão ( Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira? 14,8% 14,0% 14,3% 14,5% 14,6% 6a Questão ( Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ? desvio padrão. custo de oportunidade. trabalha o prejuizo de um ativo. risco diversificável. pode ser negativo ou positivo. 7a Questão ( Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________. menor que o ativo livre de risco maior que o retorno de mercado igual ao retorno de mercado menor que o retorno de mercado igual ao retorno do ativo livre de risco 8a Questão ( De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : I e III I e II II e III I, II e III Nenhum dos itens
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