GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS AVP 02

Prévia do material em texto

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
	
	Avaiação Parcial: GST0446_SM_201503538192 V.1 
	  
	Aluno(a): 
	Matrícula: 
	Acertos: 9,0 de 10,0
	Data: 10/04/2017 21:17:29 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201503844482)
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	Risco relacionado as possíveis perdas no mercado financeiro :
		
	
	político
	
	operacional
	
	de crédito
	
	de liquidez
	
	financeiro
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201503674586)
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	O risco de mercado existe em decorrência da possibilidade de ocorrerem __________mediante movimentos adversos no mercado. 
		
	
	retornos 
	
	perdas 
	
	certezas 
	
	riscos 
	
	incertezas 
		Gabarito Comentado.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201503762342)
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança. 
		
	
	Modelo de Monte Carlo
	
	Value At Risk
	
	Swap
	
	Hedge
	
	Opções
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201503762345)
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	Risco o qual os órgãos reguladores esforçam-se por estabelecer regras e procedimentos que assegurassem mais transparência nas atividades dos participantes dos mercados e mais proteção contra possíveis problemas. 
		
	
	Cambial
	
	Operacional
	
	Politico
	
	Sistêmico
	
	Derivativo
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201504204987)
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	Nos títulos que não possuem pagamento de Cupom , o seu duration corresponde :
		
	
	A zero
	
	A um
	
	A média ponderada dos ativos
	
	A taxa interna de retorno
	
	Ao prazo do título
		Gabarito Comentado.
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201504351787)
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	É a média ponderada dos prazos a decorrer dos títulos de uma carteira de títulos de renda fixa em função dos seus fluxos de caixa
		
	
	Prêmio pelo risco de mercado
	
	Duration
	
	CAPM
	
	Beta
	
	Indice de Sharpe
		
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201504351755)
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	As mudanças na situação da energia mundial é considerado um risco :
		
	
	não sistemático
	
	operacional
	
	cambial
	
	de liquidez
	
	sistemático
		
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201504351759)
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	As novas tecnologias podem tornar um um determinado produto obsoleto são um risco :
		
	
	diversificável
	
	sistemático
	
	cambial
	
	político
	
	operacional
		Gabarito Comentado.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201503728711)
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é de 1,5, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 12%. Calcular o retorno estimado pela empresa : Ra= Rf + B (Rm-Rf) 
		
	
	16%
	
	16,2%
	
	14,4%
	
	14%
	
	12%
		
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201504343203)
	Acerto: 0,0  / 1,0 
	Quando o retorno do ativo é positivo, mas menor que ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:
		
	
	negativo
	
	maior que um
	
	maior que 0 e menor que um
	
	positivo
	
	igual a zero