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EXERCICIOS derivativos (1)

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EXERCÍCIOS
MERCADO À VISTA
UM INVESTIDOR COMPROU 400 AÇÕES DA EMBRAER (EMBR3) NO VALOR DE R$ 17,76 POR AÇÃO JUNTO A BOVESPA. ASSIM PEDE-SE:
CALCULAR O VALOR PAGO JUNTO A BOVESPA
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM PAGA
CALCULAR O CUSTO TOTAL DA COMPRA
CALCULAR O NOVO VALOR POR AÇÃO
APÓS 20 DIAS O INVESTIDOR RESOLVE VENDER TODAS AS SUAS AÇÕES DA EMBRAER AO PREÇO DE R$ 18,95. CALCULAR:
CALCULAR O VALORE RECEBIDO DA BOVESPA
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM PAGA
CALCULAR O VALOR DO GANHO/ PERDA BRUTA
CALCULAR O VALOR DO IR (NA FONTE) ALÍQUOTA DE 0,005%
CALCULAR O VALOR DO IR (VIA DARF) ALÍQUOTA DE 15% SOBRE O GANHO BRUTO
CALCULAR A RENTABILIDADE BRUTA E LÍQUIDA DO INVESTIMENTO
UM INVESTIDOR COMPROU 300 AÇÕES DA LOCADORA DE VEÍCULOS LOCALIZA (RENT3) NO VALOR DE R$ 33,07 POR AÇÃO JUNTO A BOVESPA. ASSIM PEDE-SE:
CALCULAR O VALOR PAGO JUNTO A BOVESPA
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM PAGA
CALCULAR O CUSTO TOTAL DA COMPRA
CALCULAR O NOVO VALOR POR AÇÃO
APÓS 10 DIAS O INVESTIDOR RESOLVE VENDER TODAS AS SUAS AÇÕES DA LOCALIZA AO PREÇO DE R$ 32,07. CALCULAR:
CALCULAR O VALORE RECEBIDO DA BOVESPA
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM PAGA
CALCULAR O VALOR DO GANHO/ PERDA BRUTA
CALCULAR O VALOR DO IR (NA FONTE) ALÍQUOTA DE 0,005%
CALCULAR O VALOR DO IR (VIA DARF) ALÍQUOTA DE 15% SOBRE O GANHO BRUTO
CALCULAR A RENTABILIDADE BRUTA E LÍQUIDA DO INVESTIMENTO
UM INVESTIDOR ACABA DE COMPRAR JUNTO AO MERCADO À VISTA AS SEGUINTES AÇÕES NO DIA 14/11/2013:
	HORÁRIO
	PAPEL
	PREÇO
	QUANTIDADE
	11:00 HS
	PETR4
	R$ 20,45
	1.500
	11:10 HS
	BBDC4
	R$ 31,49
	2.000
	11:30 HS
	PETR4
	R$ 19,96
	3.000
	12:00 HS
	VALE5
	R$ 32,13
	4.500
	12:30 HS
	VALE5
	R$ 32,05
	4.000
CALCULAR:
VALOR PAGO JUNTO A BOVESPA DE CADA COMPRA
VALOR DA CORRETAGEM PAGA
CUSTO TOTAL DA COMPRA
O NOVO VALOR POR AÇÃO
MERCADO À TERMO
UM INVESTIDOR RESOLVE COMPRAR À TERMO 1.300 AÇÕES DA ETER3 AO PREÇO DE R$ 8,81 CADA AÇÃO. SENDO QUE O PRAZO DO CONTRATO À TERMO É DE 30 DIAS E A TAXA DE JUROS É DE 0,80%. ASSIM PEDE-SE
CALCULAR O VALOR PAGO JUNTO A BOVESPA
CALCULAR A GARANTIA EXIGIDA PELA CORRETORA (10%)
CALCULAR O VALOR DOS JUROS A SEREM PAGOS A CORRETORA
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM A SER PAGA A CORRETORA
CALCULAR O CUSTO TOTAL DA COMPRA
CALCULAR O NOVO CUSTO POR AÇÃO
APÓS 28 DIAS O INVESTIDOR RESOLVE LIQUIDAR O CONTRATO A TERMO, ASSIM VENDE TODA A SUA POSIÇÃO JUNTO AO MERCADO À VISTA AO PREÇO DE R$ 9,76 CADA AÇÃO DA ETER3. CALCULAR
O VALOR RECEBIDO JUNTO A BOVESPA QUANDO DA VENDA DAS AÇÕES
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM SOBRE A VENDA DAS AÇÕES
CALCULAR O GANHO BRUTO
CALCULAR O IR (CASO DE GANHO) NA ALÍQUOTA DE 15%
CALCULAR O GANHO LÍQUIDO
CALCULAR O RETORNO LÍQUIDO EM % 
UM INVESTIDOR RESOLVE COMPRAR À TERMO 400 AÇÕES DA VALE5 AO PREÇO DE R$ 33,25 CADA AÇÃO. SENDO QUE O PRAZO DO CONTRATO À TERMO É DE 60 DIAS E A TAXA DE JUROS É DE 1,70%. ASSIM PEDE-SE
CALCULAR O VALOR PAGO JUNTO A BOVESPA
CALCULAR A GARANTIA EXIGIDA PELA CORRETORA (10%)
CALCULAR O VALOR DOS JUROS A SEREM PAGOS A CORRETORA
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM A SER PAGA A CORRETORA
CALCULAR O CUSTO TOTAL DA COMPRA
CALCULAR O NOVO CUSTO POR AÇÃO
APÓS 47 DIAS O INVESTIDOR RESOLVE LIQUIDAR O CONTRATO A TERMO, ASSIM VENDE TODA A SUA POSIÇÃO JUNTO AO MERCADO À VISTA AO PREÇO DE R$ 34,96 CADA AÇÃO DA ETER3. CALCULAR
O VALOR RECEBIDO JUNTO A BOVESPA QUANDO DA VENDA DAS AÇÕES
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM SOBRE A VENDA DAS AÇÕES
CALCULAR O GANHO BRUTO
CALCULAR O IR (CASO DE GANHO) NA ALÍQUOTA DE 15%
CALCULAR O GANHO LÍQUIDO
CALCULAR O RETORNO LÍQUIDO EM %
MERCADO DE OPÇÕES 
UM INVESTIDOR NO DIA 18/11/13 COMPROU 3.500 AÇÕES DA PETR4 JUNTO AO MERCADO À VISTA NO VALOR DE R$ 19,94. NO MESMO INSTANTE REALIZOU UMA VENDA JUNTO AO MERCADO DE OPÇÕES (ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO - COBERTO) JUNTO A SÉRIE PETRL22 SENDO O PRÊMIO IGUAL A R$ 0,42. VENCIMENTO EM 16/12/2013 (28 DC/20 DU). PEDE-SE:
CALCULAR O VALOR DA COMPRA JUNTO A BOVESPA (MERCADO À VISTA)
CALCULAR O VALOR DO PRÊMIO RECEBIDO DA VENDA (MERCADO DE OPÇÕES)
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM PAGA A CORRETORA
CALCULAR O NOVO CUSTO POR AÇÃO
CALCULAR A RENTABILIDADE PROJETADA PARA A OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO (COMPRA A VISTA E VENDA MERCADO DE OPÇÕES).
CENÁRIOS
I – CASO NO VENCIMENTO DA OPÇÃO 16/12/2013 A PETR4 ESTEJA SENDO COTADA JUNTO A BOVESPA NO VALOR DE R$ 23,50.
A OPÇÃO SERÁ EXERCIDA?
CALCULAR O VALOR DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE OPÇÕES DA PETRL22
II – CASO NO VENCIMENTO DA OPÇÃO 16/12/2013 A PETR4 ESTEJA SENDO COTADA JUNTO A BOVESPA NO VALOR DE R$ 21,30.
A OPÇÃO SERÁ EXERCIDA?
CALCULAR O VALOR DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE OPÇÕES DA PETRL22
UM INVESTIDOR NO DIA 18/11/13 COMPROU 500 AÇÕES DA PETR4 JUNTO AO MERCADO À VISTA NO VALOR DE R$ 19,94. NO MESMO INSTANTE REALIZOU UMA VENDA JUNTO AO MERCADO DE OPÇÕES (ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO - COBERTO) JUNTO A SÉRIE PETRL19 SENDO O PRÊMIO IGUAL A R$ 2,42. VENCIMENTO EM 16/12/2013 (28 DC/20 DU). PEDE-SE:
CALCULAR O VALOR DA COMPRA JUNTO A BOVESPA (MERCADO À VISTA)
CALCULAR O VALOR DO PRÊMIO RECEBIDO DA VENDA (MERCADO DE OPÇÕES)
CALCULAR O VALOR DA CORRETAGEM PAGA A CORRETORA
CALCULAR O NOVO CUSTO POR AÇÃO
CALCULAR A RENTABILIDADE PROJETADA PARA A OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO (COMPRA A VISTA E VENDA MERCADO DE OPÇÕES).
CENÁRIOS
I – CASO NO VENCIMENTO DA OPÇÃO 16/12/2013 A PETR4 ESTEJA SENDO COTADA JUNTO A BOVESPA NO VALOR DE R$ 19,20.
A OPÇÃO SERÁ EXERCIDA?
CALCULAR O VALOR DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE OPÇÕES DA PETRL19
II – CASO NO VENCIMENTO DA OPÇÃO 16/12/2013 A PETR4 ESTEJA SENDO COTADA JUNTO A BOVESPA NO VALOR DE R$ 23,30.
A OPÇÃO SERÁ EXERCIDA?
CALCULAR O VALOR DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE OPÇÕES DA PETRL19
MERCADO FUTUTO – IBOVESPA
PELA ANÁLISE GRÁFICA O ÍNDICE BOVESPA APRESENTA UMA TENDÊNCIA DE QUEDA, DIANTE DESTE CENÁRIO O INVESTIDOR RESOLVE PROTEGER A SUA CARTEIRA QUE POSSUI JUNTO AO MERCADO À VISTA NO VALOR DE R$ 340.000,00. 
O MERCADO FUTURO O IBOVESPA ESTÁ SENDO COTADO A 53.755 PONTOS PARA VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2013. 
ASSIM O INVESTIDOR RESOLVE VENDER INDICE A FUTURO JUNTO AO MERCADO DE MINI-CONTRATOS. (margem de garantia é de R$ 2.500,00 por contrato e o preço por pontos é igual a R$ 0,20).
CALCULAR:
1) O Nº DE CONTRATOS NEGOCIADOS
2) VALOR NOMINAL DO CONTRATO
3) VALOR DA CORRETAGEM (ENTRADA) 0,15% (desconto 98%)
4) VALOR DA GARANTIA (MARGEM) DEPOSITADA
5) AJUSTES DIÁRIOS
1º DIA – 53.925 PONTOS
2º DIA – 53.860 PONTOS
3º DIA – 54.455 PONTOS
4º DIA – 54.270 PONTOS
APÓS 4º DIA O INVESTIDOR RESOLVE ZERAR A POSIÇÃO, ASSIM PEDE-SE PARA:
6) CALCULAR O VALOR NOMINAL DO CONTRATO
7) CALCULAR A CORRETAGEM (SAÍDA) 0,15% (desconto 98%)
8) APRESENTAR O FLUXO DA OPERAÇÃO E O RESULTADO FINANCEIRO

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