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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE CIEˆNCIAS SOCIAS APLICADAS DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Introduc¸a˜o a` Econometria Professor: Erik Alencar de Figueireˆdo Aula 2 5 Jan 2008 5:56 p.m. Introduc¸a˜o ao Software R e Ca´lculo Matricial 0. INTRODUC¸A˜O O R e´ uma plataforma livre e gratuita que oferece uma grande variedade de te´cnicas estat´ısticas e gra´ficas de alta qualidade. O software, seu co´digo fonte, os executa´veis e os manuais introduto´rios encontram-se dispon´ıveis em http://www.r-project.org. O download de sua versa˜o para Windonws c© pode ser obtido di- retamente neste enderec¸o: http://www.vps.fmvz.usp.br/CRAN/bin/windows/base/R-2.6.1-win32.exe. 1. PRIMEIROS PASSOS A plataforma R pode ser usada como uma calculadora de grande capacidade: > 2+2 [1] 4 > sqrt(2) [1] 1.414214 > exp(sqrt(2)) [1] 4.11325 > sin(exp(sqrt(2))) [1] -0.8258217 Para se ter uma ide´ia da capacidade gra´fica do R, use os seguintes comandos: > demo("graphics") > demo("image") > demo("persp") > demo("recursion") Entretanto, o que nos interessa neste momento e´ explorar sua capacidade de soluc¸a˜o matricial. Em breve, retornaremos ao estudo desta plataforma, aplicando-a em modelagens estoca´sticas. 2. ABORDAGEM MATRICIAL Considere o vetor b = 4(−2) 0 . Note que se trata de um vetor coluna. Para inserir estes dados no R necessitamos do seguinte comando: b=c(4,-2,0) dim(b)=c(3,1) b Introduc¸a˜o a` Econometria - Aula 2 pa´gina 2 Note que os nu´meros foram separados por v´ırgulas. Caso estivesemos trabalhando com nu´meros dec- imais, suas representac¸o˜es seriam efetuadas a partir de pontos, por exemplo: 0.31. Ja´ a separac¸a˜o dos nu´meros dentro do vetor, continuaria se dando a partir das v´ırgulas. Exemplificando: o vetor d = 0.310.29 0.40 seria introduzido no R a partir desta linha de comandos: d=c(0.31,0.29,0.40) dim(d)=c(3,1) d Para transpor o vetor, digamos b′ = b1, basta considerar b1=t(b) b1 Ou seja, o operador t() realiza a transposic¸a˜o. No caso da multiplicac¸a˜o por um escalar, basta considerar 2*b Podemos notar que todos os elementos do vetor b foram multiplicados por 2. A adic¸a˜o ou subtrac¸a˜o tambe´m sa˜o efetuadas de forma trivial. Neste caso, vamos inserir mais um vetor: a=c(2,8,1) dim(a)=c(3,1) a a+b a-b A lo´gica para se trabalhar com matrizes e´ a mesma da de vetores. Considerem a matriz A = 13 2 72 0 4 3 2 7 . A inserc¸a˜o deste dados e´ realizada a partir de A=c(13,2,7,2,0,4,3,2,7) dim(A)=c(3,3) A O ca´lculo da transposta continua o mesmo apresentado anteriormente t(A) Neste contexto, uma observac¸a˜o deve ser feita: a multiplicac¸a˜o de matrizes diferencia-se da multiplicac¸a˜o por um escalar. No caso da multiplicac¸a˜o por um escalar, digamos 2×A, ela se dara´ atraves de: 2*A Pore´m, se a multiplicac¸a˜o envolver duas matrizes, digamos A × B, o s´ımbolo ∗ (asterisco), deve ser “envolvido” por dois s´ımbolos de porcentagem, % ∗ %. Sendo, assim deve-se escrever A% ∗ %B. Vamos considerar a matriz B: B=c(10,0,8,0,1,3,4,8,4) dim(B)=c(3,3) B Neste caso, A×B pode ser calculada por Introduc¸a˜o a` Econometria - Aula 2 pa´gina 3 A%*%B A multiplicac¸a˜o de A por ela mesma pode ser realizada elevando-a a n-e´sima poteˆncia. Sendo assim, A×A sera´ A2, A×A×A sera´ A3 e assim por diante. Neste contexto, destacam-se as matrizes idempotentes, ou seja, A = A2 = A3 = .... Note que a matriz identidade possui esta caracter´ıstica: I=c(1,0,0,0,1,0,0,0,1) dim(I)=c(3,3) I Elevem I a n-e´sima poteˆncia. Note que a matriz identidade funciona como elemento neutro na multi- plicac¸a˜o: I%*%A%*%I A inversa˜o de uma matriz, por exemplo B−1, e´ efetuada a partir do comando solve(). solve(B) O determinante sera´ calculado a partir de det(B) Neste sentido, os autovalores e autovetores sera˜o calculados a partir do comando eigen(B) Em suma, uma se´rie de ca´lculos podem ser efetuados no R. E´ interessante vasculhar esta ferramenta de trabalho, pois este sera´ o software adotado na disciplina de econometria. Bons estudos! Nota adicional: O presente documento foi preparado a partir do sistema tipogra´fico (Plain) TEX, desenvolvido por Donald Knuth. Versa˜o preliminar, comenta´rios sa˜o bem-vindos! REFEREˆNCIAS [1] Dalgaard, P. (2002). Introductory statistics with R. New York: Springer.
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