Aula 19

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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIEˆNCIAS SOCIAS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Introduc¸a˜o a` Econometria
Professor: Erik Alencar de Figueireˆdo
Aula 19
5 Jan 2008 5:56 p.m.
Aula Computacional: Multicolinearidade
0. INTRODUC¸A˜O
Continuando com o exemplo da aula anterior, ou seja, os dados de Klein e Goldberger (1995). Chamando-os
para o R:
KG=read.table("KleinGold.txt", head=T)
attach(KG)
KG
Estes dados possibilitam testar o quanto o consumo dome´stico norte-americano, C, depende dos sala´rios
(W ), da renda na˜o agr´ıcola, P , e da renda agr´ıcola A. O per´ıodo compreende os anos de 1921 a 1950, omitindo
os anos de guerra (1942-1944). Estimando a regressa˜o:
regressao1=lm(C∼W+P+A)
summary(regressao1)
Agora podemos testar a` existeˆncia ou na˜o de multicolinearidade. Para tanto, podemos verificar a inflac¸a˜o
da variaˆncia. Este recursso encontra-se dipon´ıvel na library DAAG.
library(DAAG)
vif(regressao1)
Em suma, valores maiores do que 10 indicam poss´ıveis problemas com a multicolinearidade. Aparente-
mente, na˜o ha´ multicolinearidade. Pore´m, vamos regredir o modelo omitindo uma varia´vel.
regressao2=lm(C∼P+A)
summary(regressao2)
Notem a diferenc¸a em relac¸a˜o a primeira estimac¸a˜o. Entretanto, deve-se destacar que uma varia´vel
importante foi descartada da estimac¸a˜o. Este procedimento de exclusa˜o, costumeiramente, “jogar fora a
crianc¸a junto com a a´gua suja”. Foge dos objetivos desta disciplina discutir me´todos sofisticados para
a correc¸a˜o da multicolinearidade, tais como a imposic¸a˜o de restric¸a˜o lineares ou regresso˜es “ridge” (para
detalhes sobre estes to´picos, ver Judge et al. (1982)).
Continuando nosso exerc´ıcio, vamos considerar o ja´ “batido” exemplo da equac¸a˜o de sala´rios. Impor-
tando os dados.
wage=read.table("wages.txt",head=T)
attach(wage)
summary(wage)
Estimando a regressa˜o
regressao3=lm(log(WAGE)∼EDUC+EXPER+AGE+I(AGE2))
summary(regressao3)
Introduc¸a˜o a` Econometria - Aula 19 pa´gina 2
Verificando a inflac¸a˜o da variaˆncia:
vif(regressao3)
Nota adicional: O presente documento foi preparado a partir do sistema tipogra´fico (Plain) TEX, desenvolvido por
Donald Knuth. Versa˜o preliminar, comenta´rios sa˜o bem-vindos!
REFEREˆNCIAS
[1] Judge, George G.; Griffiths, William E.; Hill, R. Carter; Lu¨tkepohl, H.; Lee, Tsoung-Chao. (1982). The Theory
and Practice of Econometrics. New York: Wiley Series in Probability and Statistics.
[2] Klein, L.; Goldberger, S. (1995). An econometric model for United States, 1929-2952, Amsterdam: North-
Holland.