ADM FINANCEIRA EXER 4

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Aula 4 : RISCO
	Aluno: THYAGO RODRIGUES KJAER
	Matrícula: 201607016559
	Disciplina: GST0434 - ADMINIST. FINANC. 
	Período Acad.: 2017.3 EAD (G) / EX
	
Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3).
Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	
		1.
		Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	
	
	
	 
	14,3%
	
	
	14,0%
	
	
	14,5%
	
	
	14,8%
	
	
	14,6%
	 Gabarito Comentado
	 Gabarito Comentado
	
	
		2.
		É a taxa que obrigatoriamente deve ser indicada em todos os contratos de crédito ou nas aplicações e corresponde ao período de um ano. Sendo que, é uma remuneração monetária sujeita aos efeitos da inflação
		
	
	
	
	 
	taxa de juro nominal
	
	
	taxa de inflação
	
	
	taxa anual de juros
	
	
	taxa efetiva de juros
	
	
	taxa da letra do Tesouro dos estados
	
	
	
		3.
		_________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira.
		
	
	
	
	 
	Retorno de Carteira
	
	
	Risco Não Diversificável
	
	
	Risco de Ativo
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Retorno de Ativo
	 Gabarito Comentado
	
	
		4.
		Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos:
		
	
	
	
	
	Risco Não Sistemático
	
	
	Risco Diversificável
	
	
	Risco do Ativo
	
	 
	Risco Sistemático
	
	
	Risco de Moeda
	 Gabarito Comentado
	 Gabarito Comentado
	
	
		5.
		Quando o Beta é igual a 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
		
	
	
	
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	
	menor que o retorno de mercado
	
	 
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	 
	igual ao retorno de mercado
	
	
	maior que o retorno de mercado
	 Gabarito Comentado
	
	
		6.
		Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
		
	
	
	
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	
	menor que o retorno de mercado
	
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	
	maior que o retorno de mercado
	
	 
	igual ao retorno de mercado
	 Gabarito Comentado
	 Gabarito Comentado
	
	
		7.
		Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
		
	
	
	
	
	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
	
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
	
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
	
	 
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
	
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,
	 Gabarito Comentado
	 Gabarito Comentado
	
	
		8.
		Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser :
		
	
	
	
	
	O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0.
	
	 
	Defensivo,agressivo e neutro
	
	
	O coeficiente Beta não pode ser negativo
	
	
	A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1.
	
	
	Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.