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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Voltar Data: 23/04/2014 14:22:05 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 200902460072) Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta : É uma medida de risco diversificável Ele nunca pode ser positivo Não serve para indicar qual será a variação de um ativo Ele nunca pode ser negativo O seu valor é obtido a partir de dados de retorno 2a Questão (Ref.: 200902405583) Em relação ao coeficiente beta está INCORRETA a afirmação: é uma regressão linear dos retornos dos ativos com o retorno do mercado; os betas podem ser negativos ou positivos, mas os mais comuns são este último; trabalha a rentabilidade de um ativo; é uma medida relativa de risco não diversificável; os retornos históricos de um ativo não são utilizados no calculo do coeficiente beta. 3a Questão (Ref.: 200902464897) O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida: de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
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