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2017521 Aluno: VIVIANA DA SILVA LIMA • http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=11162&turma=752681&topico=2296275&shwmdl=1 1/3 O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Nesse sentido, o risco que é a medida da variação da rentabilidade de um determinado portfólio em comparação a um índice utilizado como "benchmark" é, usualmente, denominado: A medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é denominada: O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Acerca das características dos mercados eficientes, é possível afirmar que: O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Nesse sentido, o risco que é a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é, usualmente, denominado: Aluno: VIVIANA DA SILVA LIMA Matrícula: 201403190305 Disciplina: GST1160 MERCADO.FINANCEIRO Período Acad.: 2017.1 (G) / EX Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembrese que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3). Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. 1. Risco Diversificável Risco Financeiro Risco de Mercado Relativo Risco Sistemático Risco de Mercado Absoluto Gabarito Comentado Gabarito Comentado 2. Risco de mercado absoluto. Risco sistemático Risco financeiro. Risco econômico Risco de mercado relativo. Gabarito Comentado Gabarito Comentado 3. Os ativos são divisíveis e negociáveis sem restrições. Existe racionamento de capital. O mercado é constituído de investidores irracionais. As expectativas dos investidores são heterogêneas. Um participante de forma isolada tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Gabarito Comentado 4. Risco de Mercado Relativo 2017521 Aluno: VIVIANA DA SILVA LIMA • http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=11162&turma=752681&topico=2296275&shwmdl=1 2/3 O Mercado Financeiro é permeado por risco, que pode ser representado pelo desvio padrão, revelando a dispersão das variáveis em relação à média. Sobre risco, podese afirmar que a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado, é denominada: No que tange a Risco, retorno e mercado, segundo Assaf Neto, "toda vez que a incerteza associada à verificação de determinado evento possa ser quantificada por meio de uma distribuição de probabilidade dos diversos resultados previstos, dizse que a decisão está sendo tomada sob uma situação de risco". Sob o risco sistemático é correto afirmar que: No Mercado Financeiro, o retorno esperado está vinculado aos fluxos incertos de caixa do investimento, sendo determinado pela ponderação entre valores financeiros esperados e suas respectivas probabilidades de ocorrência. Assinale a seguir a afirmativa FALSA sobre o conceito de risco e desvio padrão. O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Assinale qual alternativa descreve o risco diversificável: Risco Sistemático Risco Financeiro Risco de Mercado Absoluto Risco Diversificável Gabarito Comentado Gabarito Comentado 5. Risco de Mercado Relativo Risco Econômico Risco Livre Risco de Mercado Absoluto Risco Sistêmico Gabarito Comentado Gabarito Comentado 6. É inerente ao sistema econômico como um todo. É diversificável. É eliminado de uma carteira ao se incluir ativos que não tenham correlação positiva entre si. É relacionado com as características do título e não afeta os demais ativos da carteira. É um risco intrínseco. Gabarito Comentado Gabarito Comentado 7. o desvio padrão definese como a raiz quadrada da variância. fornece um resultado que usa as mesmas unidades de medida que seus dados originais. o desvio padrão é a medida mais comum de dispersão estatística aplicada em risco. o cálculo do desvio padrão se define de forma que seja um número não negativo. quanto menor a dispersão, maior o risco. Gabarito Comentado Gabarito Comentado 8. É formado a partir da combinação dos riscos sistemático e não sistemático. É o risco que pode ser total ou parcialmente diluído pela diversificação de uma carteira. 2017521 Aluno: VIVIANA DA SILVA LIMA • http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=11162&turma=752681&topico=2296275&shwmdl=1 3/3 É o risco determinado por eventos de natureza política, econômica e social. É o risco que afeta ao sistema como um todo, recaindo sobre a maioria dos ativos. É denominado risco sistemático ou conjuntural.
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