ANALISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS

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22/11/2017 BDQ Prova
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NPG - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS 
 
 1a Questão (Ref.: 948627) Pontos: 1,0 / 1,0
Qual das alternativas abaixo é normalmente utilizada como instrumento para casamento de prazos e indexadores
de dívidas a custos menores?
Ações
Opções
CDI
Debentures
 Swap
 2a Questão (Ref.: 948609) Pontos: 1,0 / 1,0
Qual das alternativas abaixo NÃO representa uma modalidade de mercado onde não são negociados derivativos?
 Mercado de Ações
Mercado a Termo
Mercado Futuro
Mercado de Opções
Mercado de Swaps
 3a Questão (Ref.: 769140) Pontos: 1,0 / 1,0
É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos:
É muitas vezes necessário sob o ponto de vista da regulamentação a que está sujeita a instituição detentora
da carteira, uma vez que os riscos podem levar à quebra de todo um mercado financeiro;
O nível de exposição da carteira é uma informação gerencial necessária à alta gestão;
A incorreta gestão de riscos pode ser muitas vezes pior, pois pode levar à falsa sensação de segurança e
controle das posições da carteira
É necessária a fixação de limites e avaliação de desempenho dos operadores, avaliando a alocação de
recursos e identificação de áreas com maior potencial de retorno por unidade de risco;
 Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco já
que os funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras.
 4a Questão (Ref.: 769150) Pontos: 1,0 / 1,0
Sobre o risco de um ativo podemos afirmar:
Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno obtido
por este ativo seja maior.
O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco;
A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o risco;
 O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo
possível a sua eliminação pela diversificação;
O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação;
 5a Questão (Ref.: 769137) Pontos: 1,0 / 1,0
Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é:
Manter constante o valor da carteira, uma vez que o objetivo são ganhos no longo prazo;
 Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável;
Medir e controlar a volatilidade da carteira, uma vez que a exposição ao mercado não é controlável;
Controlar o nível de provisão e perdas da carteira para compensar os ganhos no curto prazo.
Aumentar o número de operações da carteira, através de operações de bolsa, câmbio e juros, pois a
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correlação diminui pela diversificação;
 6a Questão (Ref.: 998191) Pontos: 1,0 / 1,0
É um instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos,
permitindo a permuta desses riscos (ou sua transferência para os especuladores) sendo esta sua função básica. O
texto acima refere-se a um instrumento de que tipo de mercado:
Mercado de Juros
Mercado de Fundos
Mercado de Ações
Mercado Presente
 Mercado de Derivativos
 7a Questão (Ref.: 769169) Pontos: 1,0 / 1,0
Indique a afirmativa incorreta:
As LTN são títulos públicos federais pré-fixados, com valor de resgate de R$1.000,00, emitidos pelo Tesouro
Nacional para cobertura de déficit orçamentário.
 As NTN-C são título indexados ao câmbio que pagam juros semestrais e principal no vencimento
Nenhuma das respostas acima
O Tesouro Nacional pode realizar emissões diretas.
As LFT são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo Tesouro Nacional, com remuneração
atrelada à taxa Selic.
 8a Questão (Ref.: 769095) Pontos: 1,0 / 1,0
A correlação entre os retornos de dois ativos mede a intensidade com a qual eles estão associados. Podemos
afirmar que:
A correlação entre os retornos de dois ativos é sempre um número positivo
A correlação negativa indica que os retornos dos ativos não estão relacionados;
 A correlação entre os retornos de dois ativos pode ser positiva ou negativa, no intervalo entre -1 e +1;
A correlação será sempre negativa quando do retorno de dois ativos
Os benefícios decorrentes da diversificação dos ativos numa carteira só ocorrem quando as correlações entre
seus retornos é negativa.
 9a Questão (Ref.: 769144) Pontos: 1,0 / 1,0
Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de:
 Risco de mercado;
Risco de crédito;
Risco operacional;
Risco de crédito
Risco Soberano;
 10a Questão (Ref.: 769128) Pontos: 1,0 / 1,0
O exercício das opções depende da vontade:
do vendedor
da bolsa da valores
 do titular
da clearing house
do lançador