Quest Ref Conceituais ECO2

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Questões conceituais referenciais para estudo de Econometria II.
Por que os resíduos devem ter distribuição normal? E se não tiverem?
Como saber se os resíduos têm distribuição normal?
O que significa dizer que o resíduo do modelo estimado tem média zero?
Quais as implicações sobre o modelo estimado se o resíduo não tiver média zero?
Como proceder para saber se o modelo estimado apresenta ou não viés de especificação?
Quando multicolinearidade estará presente num modelo econométrico? Porquê?
Por que alguns autores afirmam que multicolinearidade não é um problema em investigações econométricas?
Ao estimarmos um modelo econométrico, devemos nos preocupar com multicolinearidade sempre? Se não, quando?
Quais os principais problemas causados por multicolinearidade elevada num modelo de regressão? Explique-os detalhadamente.
Por que se pode afirmar que multicolinearidade é um problema da amostra e não da população?
Uma vez que os testes para detectar multicolinearidade excessiva no modelo de regressão são muito restritos, como fazer para identificar se os problemas presentes no modelo podem ser causados por ela?
Como tratar o problema da multicolinearidade excessiva no modelo de regressão?
Se eliminarmos uma variável explicativa do modelo para tentar solucionar os efeitos da elevada multicolinearidade, por que isso deve ser cuidadosamente justificado? Que argumentos essa justificativa deve ter?
Se independência entre variáveis estatisticamente é associada a coeficiente de correlação igual a zero e sabemos que ele nunca é zero em econometria, como devemos redefinir o pressuposto da independência entre as variáveis explicativas?
O que significa dizer que um modelo é auto-regressivo (AR)?
Que pressuposto de estimação é violado ao existir AR no modelo estimado?
Por que se os resíduos de uma regressão forem auto-correlacionados (AR) o modelo não será mais BLUE?
Quais as principais razões para a existência de AR num modelo de regressão?
Que propriedades o modelo de regressão perderá, deixando de ser BLUE se for AR?
Explique as implicações da AR positiva sobre o modelo de regressão?
Explique as implicações da AR negativa sobre o modelo de regressão?
Por que AR positiva é considerada pior que AR negativa?
Quando devemos nos preocupar com AR no modelo de regressão?
Apesar de não existir teste de hipótese para coeficiente de auto-correlação, por que se pode usar o teste de Durbin-Watson para identificar se o coeficiente é significativo ou não?
Explique como fazer o teste de DW para identificar AR(1) num modelo estimado.
Como ao executar o teste de DW existe uma região inconclusiva, o que se pode fazer para se tentar concluir se a população possui ou não AR(1)?
Por que no teste de DW existe uma região inconclusiva?
Caso o modelo estimado seja AR(1), explique o procedimento de Cochrane-Orcutt para eliminar o problema.
Analise criticamente o método de Cochrane-Orcutt para solucionar o problema de AR(1). Em que situação ele pode ser eficaz?
Como podemos nos certificar de que a AR(1) foi eliminada do modelo estimado?
O que significa heteroscedasticidade?
Que pressuposto é violado na presença de heteroscedasticidade?
O que deve provocar heteroscedasticidade num modelo econométrico?
Por que o modelo deixará de ser BLUE se for heteroscedástico? Qual a propriedade perdida?
Por que se o modelo for heteroscedástico os resíduos não serão mais totalmente aleatórios (white noise)?
Quais as principais conseqüências da existência de heteroscedasticidade no modelo estimado?
Por que se diz que heteroscedasticidade é mais comum em dados obtidos por cross-section que em séries temporais? E é mais comum em relações microeconômicas que macroeconômicas?
Dê exemplos de relações heteroscedásticas? Explique como elas podem ser previstas mesmo antes de se ter coletado dados das variáveis?
Explique os testes de Goldfeld-Quandt e de Glejser para identificar heteroscedasticidade no modelo estimado.
Como eliminar heteroscedasticidade no modelo estimado?
Quais as vantagens trazidas pelas variáveis dummy para a estimação de modelos econométricos?
O que significa dizer que as variáveis dummy são binárias em termos de econômicos?
Que fenômenos podem ser incluídos no modelo econométrico através das variáveis dummy?
Como sazonalidade pode ser identificada no modelo através de variáveis dummy?
Por que dizemos que por serem binárias as variáveis dummy são limitadas?