SIMULADO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	
	Simulado: GST0434_SM_201201351987 V.1 
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	Aluno(a): PATRICIA OLIVEIRA DA COSTA GREGORIO
	Matrícula: 201201351987
	Desempenho: 3,0 de 8,0
	Data: 25/04/2014 23:47:38 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201201471728)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	O __________________ até o vencimento (yield to maturity -YTM) da obrigação é o rendimento que o título promete desde o momento em que é adquirido até a data de vencimento. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
		
	
	taxa contratada de juros
	 
	retorno esperado
	
	obrigação privada
	
	rendimento corrente
	
	taxa de juros predeterminada
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201201563519)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Nos investimentos nos Ativo A e Ativo B, calcular o valor esperado de retorno:
Ativo A ¿ Probabilidade ¿ 0,25 ¿ pessimista ¿ 10% Probabilidade ¿ 0,35 ¿ mais provável ¿ 15% Probabilidade ¿ 0,40 ¿ otimista ¿ 20%
Ativo B ¿ Probabilidade ¿ 0,25 ¿ pessimista ¿ 7% Probabilidade ¿ 0,35 ¿ mais provável ¿ 14% Probabilidade ¿ 0,40 ¿ otimista ¿ 20%
		
	
	Ativo A ¿ 15,60% e Ativo B ¿ 16,60%
	 
	Ativo A ¿ 15,75% e Ativo B ¿ 14,65%
	
	Ativo A ¿ 13,10% e Ativo B ¿ 13,40%
	
	Ativo A ¿ 14,65% e Ativo B ¿ 15,60%
	
	Ativo A ¿ 14,60% e Ativo B ¿ 16,60%
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201201432020)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
		
	 
	II e III
	 
	I, II e III
	
	Nenhum dos itens
	
	I e III
	
	I e II
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201201441628)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
		
	 
	igual ao retorno de mercado
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	menor que o retorno de mercado
	
	menor que o ativo livre de risco
	
	maior que o retorno de mercado
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201201441621)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	_________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira.
		
	 
	Retorno de Ativo
	
	Risco Não Diversificável
	
	Risco de Ativo
	
	Risco Diversificável
	 
	Retorno de Carteira
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201201441631)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________.
		
	 
	menor que o retorno de mercado
	
	igual ao retorno de mercado
	
	menor que o ativo livre de risco
	 
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	maior que o retorno de mercado
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201201441618)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	_________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis.
		
	 
	Risco diversificável
	 
	Retorno de um ativo
	
	Risco de um ativo
	
	Retorno do Beta
	
	Risco Sistêmico
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201201471730)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
		
	 
	taxa de juros predeterminada
	
	retorno esperado
	
	obrigação privada
	 
	curva de taxas de juros
	
	rendimento corrente
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201201432017)
	
	Qual o conceito do prêmio de risco de mercado?
		
	
Sua Resposta: CCC
	
Compare com a sua resposta: É a diferença entre o retorno de mercado e o retorno do ativo livre de risco.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201201431794)
	
	Para tomar uma decisão, os dirigentes da Construtora Naval da Guanabara fizeram uma avaliação de alternativas X e Y, a qual indicou que as probabilidades de ocorrência de resultados pessimistas mais prováveis são, respectivamente, 20%, 50% e 30%, conforme apresentado no quadro abaixo:
Retorno Esperado        X     Y
Pessimista                   6%   8%
Mais Provável          12%  12%
Otimista                    14%  16%
A empresa deseja comparar as alternativas somente na base de seus retornos esperados. Calcule os retornos esperados de X e Y (Provão 2000 - Administração).
		
	
Sua Resposta: C
	
Compare com a sua resposta: X = 11,4% e Y = 12,4%