Aula 1 Introducao

Prévia do material em texto

ECONOMETRIA DE 
SÉRIES TEMPORAIS
AULA 1 - INTRODUÇÃO 
Prof. Ricardo Chaves Lima
1
Programa do Curso
2
Apresentação do Programa (1 encontro)
Unidade I – Séries Temporais Estacionárias (4 encontros)
1. Estacionariedade de séries temporais;
2. As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial;
3. O modelo ARMA;
4. O método de Box-Jenkins.
Unidade II – Séries Temporais não Estacionárias (6 encontros)
1. Tendências determinística e estocástica;
2. Raízes unitárias;
3. Testes de estacionariedade;
4. Quebra estrutural; 
5. O modelo ARIMA;
6. Modelos Sazonais.
Primeiro Exame – (1 sessão)
Unidade III – Autoregressão Vetorial (VAR) (10 encontros)
1. Introdução aos modelos de VAR;
2. Estimação dos modelos de VAR;
3. Teste de hipótese e diagnóstico nos modelos VAR;
4. Função de impulso-resposta e decomposição da variância;
5. VAR e os modelos estruturais;
Segundo Exame – (1 sessão)
Programa do Curso
3
Unidade IV – Modelos de Cointegração e Correção de Erros (12 encontros)
1. Variáveis cointegradas;
2. O método de Engle-Granger;
3. Modelos de cointegração e correção de erro;
4. O método de Johansen.
5. O modelo VAR com correção de Erro (Vector Error Correction - VEC);
6. Análises de curto e longo prazo nos modelos VEC;
7. Diagnósticos nos modelos VEC. 
Terceiro Exame – (1 encontro)
Note: 
• Total de encontros: 72
• A nota do curso será dada por uma média ponderada entre os exames (70%) e 
trabalhos individuais semanais mais um “paper” entregue no final do semestre 
(30%). 
Bibliografia Básica
4
Box, G., Jenkins, G., e Reinsel, G. C. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control . 
Prentice Hall.
Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. John Wiley and Sons.
Tsay, R. S. (2005). Analysis of Financial Time Series. 2nd Ed., Wiley-Interscience. 2005.
Juselius, K. (2006). The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications (Advanced 
Texts in Econometrics). 
Pfaff, B. (2008). Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R. Second Ed. 
Springer.
Programa de Econometria
5
• O programa utilizado no curso será o R/RStudio, que pode ser baixado da 
internet, sem ônus para uso de pessoal física, respectivamente nos sites 
www.r-project.org e www.rstudio.com.
• Sugestão de tutoriais (vídeos no youtube):
❖ Curso do RStudio: 1 - Apresentação e carga de dados
❖ Curso do RStudio: 2 - Seleção e transformação de dados e variáveis
❖ Curso do RStudio: 3 - Medidas de tendência central, histogramas e curvas de densidade
❖ Curso do RStudio: 4 - Correlações
❖ Curso do RStudio: 5 – Clusters
❖ Curso do RStudio: 6 - Frequências