Lista de Exercício temporais

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Lista de Exercício – Econometria de Séries Temporais 
1. O que você entende por processo estocástico? 
2. Escreva sobre as propriedades de um processo estocástcio. 
3. O que são processos estocásticos estacionários e não-estacionários? 
4. O que você entende por estacionariedade fraca e estacionariedade forte? 
5. Em um processo estocástico, o que você entende por raiz unitária? 
6. Mostre a condição de estacionariedade para um processo estocástico do tipo 
AR (1); 
7. Escreva sobre as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; 
8. Escreva sobre os modelos de séries temporais do tipo ARMA (autoregressivo e 
de média móvel); 
9. Escreva o método de Box-Jenkins para estimação dos modelos ARMA (p,q); 
10. Escreva sobre tendência determinística e tendência estocástica; 
11. Como identificar e eliminar das séries temporais as tendências determinísticas 
e estocásticas; 
12. O que você entende por regressão espúria; 
13. Escreve sobre o teste Dickey-Fuller aumentado, para detecção de raiz unitária; 
14. Qual a importância de identificar quebras estruturais em uma série temporal; 
15. Escreva sobre o teste de Perron para quebra estrutural; 
16. Escreva sobre os modelos ARIMA (autoregressivo integrado de média móvel); 
17. Qual a importância do teste Portmanteau (Box-Ljung) para a escolha de 
modelos do tipo ARMA/ARIMA; 
18. Qual a importância de se realizar a previsão ex-post na construção de um 
modelo de previsão de séries temporais. 
19. Escreva sobre sazonalidade nas séries temporais; 
20. Escreva como estimar os modelos do tipo ARMA/ARIMA a presença de 
sazonalidade;