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MODELO ARMA FEITO EM SALA DIA 28

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MODELO ARMA FEITO EM SALA DIA 28/08/2017
###################################
# lets use R database EuStockMarkets
EuStockMarkets
plot.ts(EuStockMarkets)
# by plotting we notice that database has 4 columns representing
# main stocks in Europe (DAX, SMI, CAC and FTSE)
# DAX=alemão, SMI-Suiço, CAC-Francês, FTSE-inglês
#
# Now lets select the 300 first values of column 1 
# which is DAX
dax <- EuStockMarkets[1:300,1]
dax
plot.ts(dax)
# lets get the returns of 300 values of DAX 
# use set.seed to reproduce results many times
# and calculate ACF and PACF. rdax is DAX returns
set.seed(123)
rdax <- log(dax[2:300]) - log(dax[1:299])
rdax; plot.ts(rdax)
acf(rdax)
pacf(rdax)
########## ARMA ############
# arima is a command, rdax=variable, order is the order of 
# arma(p,q) or arima(p,0,q) and ML=maximum likelihood method
armafit <- arima(rdax,order=c(1,0,1), method = "ML")
# coeftest show coefficients and requires package lmtest. 
# If you do not have, install.
coeftest(armafit)
AIC(armafit)
## Residuals ##
rfit <- residuals(armafit); rfit
## LB test for residuals. Requires package FitARfit ##
LjungBoxTest(rfit, lag.max = 20)
# 
## Forecasting requires package forecast##
rdaxfore <- forecast(armafit,level = 0.95)
rdaxfore
plot.forecast(rdaxfore,main = "Forecast Dax")
#
## Testes de accuracy
accuracy(armafit)
## Forecast values

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