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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL ERU 626 – ECONOMETRIA I Marcelo José Braga João Ricardo Ferreira de Lima Aula Prática/Monitoria: “Introdução ao Eviews” Principais Funções/Características do Software: √ Trabalha com dados seção cruzada, série temporal e em painel; √ Cálculo de nova série a partir de fórmula de qualquer complexidade; √ Gráficos e diagramas de dispersão; √ Estatística descritiva: correlações, covariâncias, histograma; √ Cálculo com matrizes e escalares; √ Regressão simples e múltipla, Mínimos Quadrados Ponderados (MQP), Método dos Momentos Generalizados (GMM), MQ2E (Mínimos quadrados de 2 estágios), MQ3E (Mínimos quadrados de 3 estágios); √ Mínimos quadrados não lineares; √ Regressão não paramétrica; √ Modelos de séries temporais (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, VAR, VAR estrutural, VEC); √ ARCH, GARCH (Auto regressivo com heterocedasticidade condicional); √ PROBIT, LOGIT, TOBIT, Modelos de Contagem; √ Modelos de Equações Simultâneas; Abrindo o Programa: 2 Ao iniciar o programa, abre o Menu Principal. Antes de iniciar qualquer trabalho no Eviews é necessário abrir um Workfile. Quando trabalhamos com dados de seção cruzada, deve ser marcada Unstructured/Undated no tipo de estrutura do Workfile e o número de observações. No caso de séries temporais, marcar Dated-regular frequency e especificar a freqüência dos dados (anuais, semestrais, trimestrais, etc...). Depois, resta indicar a data de início e de término da amostra. Considere os dados: Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Qi 892 1012 1060 987 680 739 809 1275 946 874 720 1096 Pi 1,23 1,15 1,10 1,20 1,35 1,25 1,28 0,99 1,22 1,25 1,30 1,05 3 Estas informações podem ser digitadas diretamente no Eviews ou importadas de outros tipos de arquivos (normalmente do excel). Inicialmente, caso os dados sejam digitados diretamente, como os dados são semanais (12): A seguinte janela de trabalho aparecerá. Aqui, todas as tarefas executadas pelo Eviews aparecerão como um objeto, tais como a variável C e os resíduos RESID. O próximo passo é criar dois novos objetos, que serão as variáveis Quantidade (Qi) e Preço (Pi). Para o objeto Qi, o procedimento é Object, New Object, Series. Deve-se dar o nome para a série. Para o objeto Pi, o procedimento é o mesmo, dando o nome para a série Pi. 4 Os dois novos objetos vão aparecer na janela de trabalho: 5 Selecionando os dois novos objetos e clicando em Show e OK, aparecem as células para digitar os dados: 6 Para inserir os dados, é necessário clicar em Edit+/- e não digitar vírgulas e sim ponto (padrão americano). Uma outra forma bastante utilizada de inserir os dados, é importar do Excel. Não é preciso criar os objetos. A forma para importar é Proc, Import, Read Text-Lotus- Excel, localizar o arquivo que contem os dados e clicar em Open, 7 Uma nova janela se abrirá, solicitando que se indique se a leitura dos dados ocorrerá em coluna ou em linhas, normalmente consideramos By Observation- series in columns. Ao lado, deve ser indicado a primeira célula que o programa deve começar a entender como a que contém dados. O default é B2, mas neste caso A2. Outra questão importante é indicar quantas séries devem ser importadas. Ao digitar 2, serão importadas as 2 primeiras colunas. Finalmente, OK... No nosso caso, a planilha excel na primeira linha contém o nome das variáveis. Por isto, o Eviews automaticamente criará na janela de trabalho dois novos objetos nomeados com Qi e Pi: 8 Com os dados digitados ou importados ou colados, pode-se pedir gráficos, estatística descritiva ou outras análises. A primeira coisa a fazer é selecionar as séries que se deseja informações, e abrir como um grupo. Para isto, clicar no objeto, apertar a tecla control e clicar nos demais objetos de interesse. Os objetos selecionados ficarão marcados de azul. Com o botão da direita do mouse, Open, As group. 9 A janela Group aparecerá: Existem diversas formas de conseguir as mesmas informações. Demonstraremos uma delas. Em View, Graph, Line, aparecerá o gráfico de linhas das duas séries: 10 ESTATISTICA DESCRITIVA Os resultados indicam para as duas séries o valor da média, mediana, máximo, mínimo, desvio padrão, simetria (skewness), Curtose, o teste de Jarque Bera sobre normalidade e o p-value, soma e soma dos desvios ao quadrado. 11 No View ainda existem as opções para calcular as correlações, matriz de variância covariância, teste de raiz unitária, cointegração, causalidade de Granger, etc. Outras opções são disponibilizadas no Quick do menu da janela principal: Para solicitar o histograma, quando o grupo é formado por várias séries, deve- mos digitar a série desejada. No caso de Qi, temos: Esta opção faz o histograma e traz algumas estatísticas descritivas ao lado. Todos estes item são passíveis de serem salvos. A função FREEZE é utilizada. Regressão Simples e Múltipla Para os dados que estamos trabalhando, podemos estimar o modelo de demanda . Este é um exemplo de regressão simples, na qual o modelo é não linear mas que pode ser linearizado através dos logaritmos. O modelo logaritmizado é: tU iii ePQ 2 ββ= ti uPQi ++= lnln 2βα , com 1lnβα = 12 No Eviews, Quick, Estimate Equation Irá aparecer a janela onde devemos especificar o modelo: Existem algumas formas para especificar modelo, esta consideramos a mais simples. As variáveis não precisam estar logaritmizadas, basta digitar LOG e a variável a ser tomada em logaritmo entre parênteses (no eviews apesar de especificarmos LOG, ele entende o LN) e C (constante). Em modelos sem constante, basta não digitar C. O Método é o Least Squares (Mínimos quadrados). Em outras situações outros métodos são requeridos e disponibilizados da seguinte forma: 13 Após definir a forma, método e conferir a amostra, basta clicar no OK para obter a saída: Na saída podemos observar os valores dos coeficientes, erro padrão, estatística t (coeficiente/erro padrão). O R2 e o R2 ajustado, Erro padrão da regressão, soma de quadrado do resíduo, d de Durbin Watson, F (t2) e seu pvalue, etc. Finalmente, é possível armazenar todas as informações estimadas e o workfile: 14 Basta clicar em NAME, e digitar o nome desejado. Finalmente, ao fechar o workfile, para salvar clicar em YES, indicar o local para o arquivo ser armazenado e OK.
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