Análise de investimentos em ações e fundos

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Análise de investimentos em ações e fundos
O Bacen realiza emissão primária em nome do tesouro nacional bem como vende títulos de sua carteira.
PARA AVALIAÇÃO
Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é: 
Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável;
Volatilidade de resultados não esperados ou estimativa para as possíveis perdas de uma instituição financeira, devido às incertezas que envolvem suas atividades diárias:
Risco
É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos:
Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco já que os funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras.
Sobre o risco de um ativo podemos afirmar:
O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo possível a sua eliminação pela diversificação;
Antes de implementarmos qualquer Sistema de Gerenciamento de Risco, em uma corporação financeira, é necessário, primeiramente:
Identificar os tipos de risco a que ela está exposta.
	
É INCORRETO dizer sobre risco de mercado:
Depende diretamente do risco soberano e das relações do País com o mercado externo;
Não é considerado como risco de mercado:
Risco soberano;
Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de:
Risco de mercado;
O efeito diversificação no interior de uma carteira formada por dois ativos:
É inexistente quando sua correlação é positiva e perfeita
Sobre o beta podemos afirmar que:
Representa a sensibilidade de um ativo em relação aos movimentos do retorno do portfólio de mercado.
Uma carteira é formada, em proporções iguais, por duas ações A e B que apresentam os seguintes resultados separados: Retorno Esperado (média)	Risco (desvio-padrão) Ação A	12% a.a.	18% a.a. Ação B	24% a.a.	26% a.a. Se as ações apresentarem correlação perfeita positiva, o retorno esperado e o risco da carteira serão respectivamente, iguais a:
18% a.a. e 22 % a.a.;
Sobre o coeficiente beta de uma ação, assinale a alternativa incorreta:
Se o beta for menor que 1, qualquer remuneração acima da taxa livre de risco é interessante ao investidor.
Qual o objetivo do Coeficiente Beta na avaliação de uma carteira?
Medir a sensibilidade das taxas de retorno de um portfólio ou de um título individual em relação aos movimentos do mercado.
A correlação entre os retornos de dois ativos mede a intensidade com a qual eles estão associados. Podemos afirmar que:
A correlação entre os retornos de dois ativos pode ser positiva ou negativa, no intervalo entre -1 e +1;
Em um diagrama retorno x risco, para um dado retorno, o risco de uma carteira formada por dois ativos:
Diminui à medida que a correlação entre eles também diminui;
	
Em relação ao Índice de Sharpe pode-se dizer que:
Revela o prêmio oferecido por um ativo para cada percentual adicional de risco assumido;